про "Умные Деньги"

[titanich]

немного о дневных объёмах и уловках мм для среднесрочных игроков...

Как внутридневное распределение объема влияет на вероятность отработки точек входа?

Влияние на развороты и отработку баз оказывается незначительное, а вот на вероятность результата входов на продолжение тренда довольно сильно. Задача крупного динамичного игрока набрать позицию, при этом минимально повлияв на цену. Чем больше объем на рынке – тем меньше исполнение его ордера влияет на цену. Если размер ордера сравним со среднедневным проторгованным объемом в акции, то с точки зрения итоговой средней цены исполнения имеет смысл выбирать периоды с повышенным объемом для активного исполнения ордера, а в периодах с пониженным объемом активность исполнения уменьшить.
Естественно, что в период уменьшения активности исполнения большого ордера акция практически встает в боковое движение или начинает немного откатывать и усидеть там с небольшим стопом и хорошим соотношением риск\прибыль достаточно сложно. В период активного исполнения акция двигается достаточно чисто вдоль наклонных линий поддержки/сопротивления или по сформированным наклонным ценовым каналам и вероятность усидеть в тренде значительно увеличивается.
Еще можно заметить небольшую особенность – незначительное увеличение объема и небольшие импульсы каждые полчаса - на открытии и закрытии получасовых свечек. Как правило за последнюю минуту перед закрытием получасовой свечки и открытием следующей маркетмейкеры немного продавливают рынок что бы отрисовалась «нужная» получасовая свечка.
Делается это для того, чтобы крупные инвесторы принимали «правильные» решения опираясь на получасовые и часовые графики. Они должны видеть именно то, что для них «рисуют» маркетмейкеры.
Вторая причина заключается в том, что почти все значимые новости и макроэкономическая статистика США и других стран, которые так же порой влияют на цену акций американских компаний, выходят в определенное время дня, кратное получасу, например 10:00, 10:30, 11:00, 14:00 и т.д. Реакцией на ожидаемые новости может быть моментальное открытие или закрытие позиций, которые нередко провоцируют импульс и увеличение объема.
Пробои локальных и дневных экстремумов в такие моменты отрабатываются с низкой вероятностью, т.к. полученный импульс, как правило, тут же закрывается обратно.

В первые 20 минут торгов исполняются ордера, сформированные за время, когда рынок не работал (ночь, выходные). Как правило, это закрытие среднесрочных позиций по стопу и игрокам не так важно по какой именно цене они закроются, важнее что бы ордер был выполнен в полном объеме в кратчайшие сроки, пока цена не сильно отошла от цены открытия.

Этот период характеризуется высокими объемами и низкой ликвидностью – развороты и продолжение тренда здесь сформироваться еще не успевают, а если и отрисовывается что-то похожее, то отрабатывается с низкой вероятностью. Это время для торговли импульсов.

Последние 20 минут торгов с 15:40 до 16:00 – в этот период активно набираются среднесрочные позиции, т.к. по результатам дня расстановка сил ясна, а в конце дня сводятся наибольшие объемы с хорошей ликвидностью – отличное место для открытия большой позиции без значительного сдвига цены. Вероятность входов на продолжения тренда и разворотов не велика, т.к. формация просто не успеет отработаться в полной мере до закрытия рынка. Это время для закрытия внутридневных позиций и торговли импульсов.

[titanich]

немного о том, как крупняк сваливает из убыточной позиции. опять же напомню, что это не значит противопоставление крупняк - мелочевка. это значит, что один из крупняка, который набирал позу в боковике (а соответственно и давал ликвидность другой стороне сделки - другому крупняку), оказался не прав.

Подтвержденный пробой консолидации – это открытие свечки выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки после закрытия за границами консолидации предыдущей свечи в рассматриваемом тайм фрейме. В этот момент часть крупных игроков сидит в верном направлении и может добирать остатки позиции, а вторая часть ошиблась с прогнозированием движения цены и вынуждена избавляться от своих позиций в кратчайшие сроки, ведь цена двигается против них. Так как желающих выйти много, крупные игроки вынуждены агрессивно выходить из позиции. В результате мы получаем ситуацию, когда большинство рыночных игроков направлены в сторону пробоя консолидации. Это одно из наилучших мест для внутридневного трейдера.
В такие моменты с высокой вероятностью отрабатываются входы на продолжение трендового движения по направлению пробоя, V-образные развороты снизу вверх при пробитии поддержки и сверху вниз при пробитии сопротивления, срывы и отбои баз по направлению пробоя, с низкой вероятностью остальные формации.

могу отметить, что это один из моих любимых входов - на продолжение тренда. выносятся по стопам и крупняк, и мелочевка, и добавляются в позу те, кто правильно сидит. соответственно получается тренд.
аргумент входа железен, так как в обратку нету смысла идти, так как там ликвидность уже собрана.

[Ivanof-f]

опять какие-то шаблоны... Говорю ж ,люди склонны сами себя в матрицу загнать и сливать ровно так же стабильно, но теперь уже с умным видом :). Это жизнь...

[serjloskut]

Довольно таки интересная тема. Есть что почитать.

[titanich]

опять какие-то шаблоны... Говорю ж ,люди склонны сами себя в матрицу загнать и сливать ровно так же стабильно, но теперь уже с умным видом :). Это жизнь...

шаблоны они от того, что суть ценоообразования всегда одна и та же. а различается только "отображение" в виде графика.

проблема как раз в том, что некоторые пытаются шаблоны шаблонно использовать. ну и плюс эмоции. какой толк от знаний, если человек сливает из-за эмоций?

[serjloskut]

........какой толк от знаний, если человек сливает из-за эмоций?

Никакого, по себе знаю. Не сливаю уже, но держусь в ноле как раз из-за эмоций. Очень тормозят они развитие как трейдера.

[Ivanof-f]

Эмоции порождаются незнанием. Мне так кажется. А знание - это прямое изучение и эксперимент,а не теоретические представления о рынке в виде инструкций и памяток :)

[titanich]

Эмоции порождаются незнанием. Мне так кажется.

эмоции порождаются естественным свойством организма вырабатывать эндорфин, насколько я помню :)
а рынок фактически заставляет идти против человеческой природы, так как эволюция дала то, что наоборот плохо в условиях рынка.

[sergey75rus]

Начали про "умные деньги", закончили вообще эндорфинами:)

Без понятия паттернов (шаблоны) было довольно таки сложно выявлять какие то закономерности в движении цены.

К примеру: Когда сантимент достигает критического момента в работу вступают " умные деньги", допустим фиксят прибыль, а народ всё баит на всех парусах, в итоге имеем некое коррекционное движение против основного тренда.

Возьмём "примитивные" уровни спроса/предложения. Частенько от них бывает отбой или лож.пробой, чем вам не проявление крупного игрока...

Знать и учитывать какие то основные моменты, не значит загонять себя в матрицу.

А от эмоций никуда не деться, мы же в конце концов не роботы, каждый сам для себя решает этот вопрос...

[Батон75]

имхо эмоции злейший враг трейдера. Если не научиться их контролировать,нормальной торговли не будет). Будет постоянный тильт и периодические потери (несистемные).