Дмитрич показал вход от уровня. Продал, потому что объем упал на уровне. Пробой маловероятен на мелком объеме, значит отбой. Даже обычный OBV или AD показывают здесь дивер. Соколову, пожалуйста, не хамите.
|
|||||
|
|||||
Дмитрич показал вход от уровня. Продал, потому что объем упал на уровне. Пробой маловероятен на мелком объеме, значит отбой. Даже обычный OBV или AD показывают здесь дивер. Соколову, пожалуйста, не хамите.
Спасибо за понимание входа и поддержку...А с хамством я уже не борюсь...-просто игнорирую... Каждый имеет право на свои мысли...Только они бывают правильные или не верные... Соблюдайте субординацию господа трейдеры... Если хотите поспорить приводите свои примеры... Обсудим...Удачи...
А где то можно подробнее с Вашим методом ознакомится? Типо теории поучить?
Почитай лучше эту ветку http://forum.clusterdelta.com/showth...B-Price-Action. и эту http://forum.clusterdelta.com/showth...r_VWAP_for_MT4
это изучи http://testopal.com/2013/09/27/princ...ovnyami-obema/ и это http://clusterdelta.com/voltheory
Слишком много читая, лишь бы каша не образовалась в голове, как у некоторых товарисчей, у которых объём основной индикатор для "профессионального" трейдера. Отделяйте зёрна от плевел и не путайте рынки с применяемыми к ним методиками.
Заучите как, отче наш, что цена первична, а объём вторичен, ибо может ввести в заблуждение из-за HFT трейдинга.
Совсем свежий пример торгов акций и фьючерса на них:управляющие сходятся во мнении, что на одном из краев спреда были выставлены крупные лоты, и один из контрагентов «наливал» свою позицию другому. Альтернативный вариант: два HFT-алгоритма провели между собой операции в спреде, чтобы не дать возможность другим роботам заняться фронтранингом крупных заявок. Открытый интерес на фьючерсе на акции Сбербанка после аномальной свечи не изменился, что навело экспертов на мысль о перекладывании денег с одного счета на другой. С какой целью – можно только догадываться…
Что интересно, акции «Сбера» никак не отреагировали на аномальную торговлю: увеличенный объем сделок в тот же период по ним не наблюдался.; http://www.fomag.ru/ru/news/derivatives.aspx?news=5407
Аналогичные примеры есть и на американских биржах. А уж форекс, так это "дикий запад" для смартов.
Далее. Маркет-мейкер или оператор по Вайкоффу), в нынешнем мире "играет" определённую роль, правила которой можно прочитать на сайтах бирж.
Его задача поддерживать ликвидность и заработать не на движении цен, а на обороте денег. Его интересуют объёмные уровни, и цели его близкие. Они не занимаются позиционной торговлей, цель несколько тиков, это грубо говоря, как у скальпера.
К другой группе можно отнести:инвесторов, спекулянтов, хедж-фонды.
Одна группа создаёт ликвидность, другая создаёт движения на рынке.
Для кругозора не помешало бы выяснить , что такое справедливая цена дня (профиль рынка), которая аккумулирует наибольшие объёмы дневной активности.
OTF-трейдеры с другого таймфрема, могут торговать как вблизи уровней справедливых цен, так и в удалении от них. Чем долгосрочнее позиции OTF, тем менее значимым является ликвидность уровня, на котором происходит вход. Если уровень на котором входит OTF показывает отсутствие большинства Sell side трейдеров (маркет-мейкеры, хеджеры, скальперы, HFT ) низкие объёмы, мы наблюдаем отвержение этого уровня цен и аукцион в одну из сторон (в зависимости от направления сделки).
В такие моменты позиционные игроки "раскрывают" себя, по признакам уменьшения горизонтального объёма на "колоколе"....проскальзывание, дисбаланс, большая свеча. То бишь, покупатель забирает всю ликвидность со стороны ASK, все лимитные ордера, и сдвигает таким образом цену. Закрытие свечи возле максимума. Но одна свеча ничего не решает и смотреть ситуацию надо в контексте, то есть более обширно, а не локально.
Продавец же забирает всю ликвидность со стороны BID. Маркет-мейкер так не делает, он не забирает всю ликвидность. Если возникает к примеру крупный покупатель, то он с "удовольствием" прокотирует ему цену выше.
Но не всё так однозначно, ибо рынок многогранен, и заместо крупного игрока, вполне могут оказаться в высокой свечке, просто сработавшие стопы тех кто ошибся с направлением движения рынка.
Последний раз редактировалось sergey75rus; 23.11.2014 в 19:47.
Вот эту идеологию:-" Проще говоря, работает схема ОБЪЕМ—>ЦЕНА"
Можно "убить" одним единственным примером. Возьмите любой актив, который торгуется на нескольких биржах в разных странах и увидите "удивительное" явление, что цена везде одинаковая, а объёмы разные. Отсюда следует простой и элементарный вывод, что работает схема ЦЕНА-ОБЪЁМ.
P.S. Надеюсь кто нибудь, хоть немного призадумается ...
В основном только цена , объём только как вспомогательный инструмент и то не всегда
5 сетапов
1) тест сопративления или поддержки, которые могут сдержать цену
2) ложный пробой
3) откат после прорыва уровня
и 2 других в тренде
1) простой откат в тренде
2) сложный откат в тренде
Основа всему РМ и ММ, то бишь управление депозитом.
(C) 2009-2023 ClusterDelta.com.