+ Ответить в теме
Страница 1 из 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 239

Тема: Индикатор VWAP

  1. #1
    ClusterDelta.com Team
    Регистрация
    27.10.2011
    Сообщений
    2,658
    Сказал(а) спасибо
    300
    Поблагодарили 1,729 раз(а) в 790 сообщениях

    Индикатор VWAP

    Обсуждение индикатора VWAP

    Индикатор VWAP - это цена Volume Weighted Average Price (VWAP), которая определяется путём сложения суммы произведения объемов на цену (цена x объем) и последующим делением на общее количество объема.

    Значения VWAP часто применяются в торговых роботах крупных компаний.

    Индикатор находится вместе с остальными индикаторами: http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?850

    In finance, volume-weighted average price (VWAP) is the ratio of the value traded to total volume traded over a particular time horizon (usually one day). It is a measure of the average price a stock traded at over the trading horizon.

    VWAP is often used as a trading benchmark by investors who aim to be as passive as possible in their execution. Many pension funds, and some mutual funds, fall into this category. The aim of using a VWAP trading target is to ensure that the trader executing the order does so in-line with volume on the market. It is sometimes argued[by whom?] that such execution reduces transaction costs by minimizing market impact (the adverse effect of a trader's activities on the price of a security).

    VWAP can be measured between any two points in time but is displayed as the one corresponding to elapsed time during the trading day by information provider.

    VWAP is often used in algorithmic trading. Indeed, a broker may guarantee execution of an order at the VWAP price and have a computer program enter the orders into the market in order to earn the trader's commission and create P&L. This is called a guaranteed VWAP execution. The broker can also trade in a best effort way and answer to the client the realized price. This is called a VWAP target execution; it incurs more dispersion in the answered price compared to the VWAP price for the client but a lower received/paid commission. Trading algorithms that use VWAP as a target belong to a class of algorithms known as volume participation algorithms.

  2. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо: АлександрМонета, Алексей111, Батыр
  3. #2
    Постоянный участник Аватар для Веталь
    Регистрация
    05.01.2012
    Адрес
    Hohland
    Сообщений
    659
    Сказал(а) спасибо
    72
    Поблагодарили 151 раз(а) в 107 сообщениях
    и в чем его логика?

  4. #3
    ClusterDelta.com Team
    Регистрация
    27.10.2011
    Сообщений
    2,658
    Сказал(а) спасибо
    300
    Поблагодарили 1,729 раз(а) в 790 сообщениях
    Цитата Сообщение от Веталь Посмотреть сообщение
    и в чем его логика?
    Грубо говоря это средняя взвешенная на объеме. Большой объем всегда будет притягивать линию VWAP в свою сторону.

    Однозначно пока не могу сказать, как именно ее надо использовать. В свое время я анализировал VWAP даунтренда и аптренда. Обратил внимание, что место (цена) их пересечения может оказать эффект сопротивления, но это только предварительные попытки.

    Вообщем этот индикатор представлен в рамках серии индикаторов объема и его производных. Как именно использовать и какое от этого можно получить преимущество - зависит не только от нас, но и от вас :)

  5. Пользователь сказал cпасибо: Батыр
  6. #4
    Постоянный участник
    Регистрация
    30.11.2011
    Адрес
    Украина, Херсон
    Сообщений
    611
    Сказал(а) спасибо
    179
    Поблагодарили 366 раз(а) в 200 сообщениях
    интересно, нечто подобное кажется я уже пробовал делать (соотносить объем и изменение цены, в тто), но руками это затруднительно

  7. #5
    ClusterDelta.com Member
    Регистрация
    31.12.2011
    Сообщений
    406
    Сказал(а) спасибо
    173
    Поблагодарили 481 раз(а) в 227 сообщениях
    Пробовал этот индикатор в ТОС- выглядит так



    Его значение это уровень поддержки сопротивления и положение относительно цены это направление тренда
    Это Мувинг учитывающий Объем
    Недельный

  8. #6
    Постоянный участник Аватар для Веталь
    Регистрация
    05.01.2012
    Адрес
    Hohland
    Сообщений
    659
    Сказал(а) спасибо
    72
    Поблагодарили 151 раз(а) в 107 сообщениях
    на болинджер похоже)

  9. #7
    ClusterDelta.com Team
    Регистрация
    27.10.2011
    Сообщений
    2,658
    Сказал(а) спасибо
    300
    Поблагодарили 1,729 раз(а) в 790 сообщениях
    Цитата Сообщение от Mr.Bags Посмотреть сообщение
    Пробовал этот индикатор в ТОС- выглядит так
    Недельный
    Это не недельный, это дневные(!!!) VWAPы за несколько дней (в рамках недели)

  10. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо: Dimobile, vengo
  11. #8
    ClusterDelta.com Team
    Регистрация
    27.10.2011
    Сообщений
    2,658
    Сказал(а) спасибо
    300
    Поблагодарили 1,729 раз(а) в 790 сообщениях
    Цитата Сообщение от Веталь Посмотреть сообщение
    на болинджер похоже)
    Ну, в принципе, в анализе VWAP используются 70%ые каналы, как зона,в рамках которой должна ходить цена, с теми же положениями, что выход из зоны обязательно будет сопровождаться возвратом.

  12. Пользователь сказал cпасибо: vengo
  13. #9
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2012
    Сообщений
    29
    Сказал(а) спасибо
    23
    Поблагодарили 99 раз(а) в 22 сообщениях
    Я попробую предложить свой вариант использования VWAP, в рамках торговли на 6Е. И так VWAP - Volume Weighted Average Price (VWAP) определяется путём сложения суммы каждой сделки на определённый актив («цена» x «кол-во торгуемых акций или контрактов») и последующим делением на общее количество торгуемых акций или контрактов. VWAP включает колебание цен в течение торговой сессии (от открытия до закрытия).
    Я использую Вивап ТОС с отклонениями плюс один , минус один и добавляю плюс два и минус два, получаем на графике кроме серединной еще R1,R2,S1,S2 .
    В начале каждого дня смотрю на VWAP интервал месяц и записываю текущие уровни вивап серединную и R1,R2,S1,S2, так же смотрю и отмечаю недельные линии вивап и R1,R2,S1,S2 недели.
    Эти линии рассматриваю таким образом - если мы в данный момент ниже недели и месяца - значит считаем что потенциал вниз и наоборот если цена выше недели и месяца вверх,
    Перед началом европейской сессии смотрим уровни слева на графике, нас интересуют уровни закрытия вивап -серединной линии и отклонений и проецируем эти значения на сегодняшний день.
    В подавляющем большинстве случаев играю отбои от серединного Вивап и R1,R2,S1,S2. Очень хорошо отрабатывают уровни сегодняшнего дня при совпадении с прошлым уровнем вчерашнего дня, так же недели и месяца.
    Примеры торговли внутри дня на чартах - Торговля по Вивап, как бы говорит, смотри налево ищи уровень Прошлого вивапа и R1,R2,S1,S2 , ищи отбои. Все это применяю на 5минутках и 233 тиках. Получается , что вивап позволяет заходить с очень коротким стопом, снижая риски и при этом высокая вероятность профита.

    Обращаясь к Денису, хотела спросить - можно ли добавить к Вашему индикатору VWAP R1,R2,S1,S2 как в ТОС на скринах?





  14. 8 пользователя(ей) сказали cпасибо: astanafx, cross22, pithit, slagger, Varela, vengo, winner108, Батыр
  15. #10
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2012
    Сообщений
    29
    Сказал(а) спасибо
    23
    Поблагодарили 99 раз(а) в 22 сообщениях
    Чтобы разъяснить принцип принятия решения с помощью VWAP и использования в торговле привожу пример - торговли в пятницу - скрин пятиминутка

    В этом примере все решения принимались относительно Вивап вчерашнего дня(я использую уровни вчерашнего дня те , которые образованы по закрытию дня) и Текущего дня торговли.

  16. 18 пользователя(ей) сказали cпасибо: Alex44, astanafx, gazziantep, kolias44, lexcom, mihail61, se8un, slagger, Sugrob76, svet, valerij1, vengo, voinG, winner108, yasd810, Батыр, инесс, сергей11111
+ Ответить в теме
Страница 1 из 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
      О портале Сотрудничество Реклама Портал

 

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распостраняются только на Вас.


Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также в виду технических ограничений на биржевые данные и возможностей по ее интерпретации, достоверность информации представленной на портале, полученной из внешних источников, не гарантируется.


(C) 2009-2012 ClusterDelta.com. Все права защищены.

 

Рейтинг@Mail.ru