Использование индикатора VWAP

[vengo]

Я считаю что методика Marvi самая оптимальная, так как предполагает покупать дешево и продавать дорого....


ИМХО, методика сливная на 146%, т.к. предполагает шортить в поддержку и покупать в сопротивление. Зона VWAP в пределах первых отклонений - есть зона максимальной ликвидности, где размещаются лимитники институционалов (строятся уровни поддержек/сопротивлений). Поэтому не нужно с ними спорить, вашего депо надолго не хватит)) Первый же ударный день это докажет. Например, январские шортисты сберкассы это давно поняли, там на аптренде все отклонения разорвали и вторые, и третьи, и десятые. Как вариант: пробой 2-го отклонения, ждем отката к VWAP, вход в направлении пробоя. Вопрос только в управлении стопами, трейлинг по линии VWAP хорош в ударный день, а вот в обычный не очень.

С VWAP или без неё,если не понимаешь,что сейчас----флет,тренд и она не поможет.Согласен с вашим вариантом,как пример вчера и два дня назад на золоте.
VWAP интересный инструмент,недельный,месячный здорово помогает :)

[Alex44]

Я считаю что методика Marvi самая оптимальная, так как предполагает покупать дешево и продавать дорого....


ИМХО, методика сливная на 146%, т.к. предполагает шортить в поддержку и покупать в сопротивление. Зона VWAP в пределах первых отклонений - есть зона максимальной ликвидности, где размещаются лимитники институционалов (строятся уровни поддержек/сопротивлений). Поэтому не нужно с ними спорить, вашего депо надолго не хватит)) Первый же ударный день это докажет. Например, январские шортисты сберкассы это давно поняли, там на аптренде все отклонения разорвали и вторые, и третьи, и десятые. Как вариант: пробой 2-го отклонения, ждем отката к VWAP, вход в направлении пробоя. Вопрос только в управлении стопами, трейлинг по линии VWAP хорош в ударный день, а вот в обычный не очень.

Позволю себе не согласиться с 140% убытка. Вы систему на валютах применяли? есть статистика?. Если есть, выложите плиз. Я не знаю что там по сберычу, но на валютных активах методика работает. Я никогда не торговал от срединной VWAP, так как я считаю этот уровень для закрытия (прикрытия позиции). Почему?, да потому что это некая линия (уровень) баланса цены, к которому она стремится от отклонений и то, что на этих отклонениях собраны лимитники институционалов не должно смущать.А какие уровни нужно торговать? Уровни некого Васи Пупкина и еще 15 человек с центовыми счетами (утрированно)?..))

А теперь к конкретике, то есть к скринам



Это уровни, которые я отмечаю перед закрытием сессии, то есть срединную и по 2 отклонения. Комментарии думаю излишни и так видно, как цена отталкивается от краев к середине (в чем и суть принципа торговли - от хая к лоу.) Поскольку уровни отмечал для себя, а не для форума, то трудно понять где и что, но если будет интерес, можно подредактировать.

Вот сегодняшний скрин фунта - то же самое...



Четко видно, где цена оттолкнулась и какие уровни сегодня можно торговать Для всего вышеприведенного сопоставьте уровни наторговки и другие обьемные уровни в качестве фильтров, вот вам и готовая система с минимальными стоп-лоссами.

К сожалению индикатор для МТ не может пока отрисовывать VWAP в истории в отличие от ТОС. Marvi в своей методике все подробно изложила - на каких уровнях нужно концентрироваться, от каких торговать и т.д. Так что слухи о смерти метода c VWAP мягко говоря сильно преувеличены.))). Это как в той поговорке - "Я не люблю кошек...-просто вы не умеете их готовить"(с)...))

[Podolski]

gp.png

С VWAP или без неё,если не понимаешь,что сейчас----флет,тренд и она не поможет.Согласен с вашим вариантом,как пример вчера и два дня назад на золоте.
VWAP интересный инструмент,недельный,месячный здорово помогает :)

а вот как раз таки с помощью стандартных отклонений и определяем текущую фазу рынка. Когда они сходятся - аккумуляция, когда расходятся - дистрибуция.

[vengo]

Вложение 2317

а вот как раз таки с помощью стандартных отклонений и определяем текущую фазу рынка. Когда они сходятся - аккумуляция, когда расходятся - дистрибуция.

глядя на скрин,складывается ощущение,что у вас и в ТОС по разному рассчитывается VWAP.Здесь уже поднимался этот вопрос.Имеются ввиду отклонения.
я конечно не спец.просто все мелко,а что это за терминал?Фиг его знает,что вам там сбер и газпромом рисуют,но в ТОСе если валимся,верхние отклонения к небесам не улетают....

[Thinkivan]

Podolski, еще какие-нибудь техники работы с вивапом знаете? Про схождение, расхождение отклонений первый раз слышу)

[Podolski]

глядя на скрин,складывается ощущение,что у вас и в ТОС по разному рассчитывается VWAP.Здесь уже поднимался этот вопрос.Имеются ввиду отклонения.
я конечно не спец.просто все мелко,а что это за терминал?Фиг его знает,что вам там сбер и газпромом рисуют,но в ТОСе если валимся,верхние отклонения к небесам не улетают....

Это амиброкер. VWAP абсолютно точный. На скрине 89-тиковый график, рассчитываем как (O + H + L + C)/4. Но пробовал строить и потиково, разница десятые доли процента. А то что верхние отклонения улетели в небеса, когда газпром позавчера валился, так это правильно. Значит нужно забыть о любых попытках встать в контртренд в расчете на возврат к VWAP.

[Alex44]

Плюрализм мнений и методик это хорошо. Podolski, есть какие-нибудь практические наработки методики торговли?.

[deniss]

Это амиброкер. VWAP абсолютно точный. На скрине 89-тиковый график, рассчитываем как (O + H + L + C)/4. Но пробовал строить и потиково, разница десятые доли процента. А то что верхние отклонения улетели в небеса, когда газпром позавчера валился, так это правильно. Значит нужно забыть о любых попытках встать в контртренд в расчете на возврат к VWAP.

Верхние отклонения улетают в небеса, потому что так в формуле заложено, что при падении волатильность в одну сторону добавляется - в другую отнимается. Именно по этому мне и не нравится эта формула расчета отклонений, которая привязана не к суммарному профилю за период, а только к цене (в отличии от классических стандартных отклонений).

[vengo]

Это амиброкер. VWAP абсолютно точный. На скрине 89-тиковый график, рассчитываем как (O + H + L + C)/4. Но пробовал строить и потиково, разница десятые доли процента. А то что верхние отклонения улетели в небеса, когда газпром позавчера валился, так это правильно. Значит нужно забыть о любых попытках встать в контртренд в расчете на возврат к VWAP.

Извините,может показалось.просто методика Марви,как я её понял,предлагает использовать уровни прошлых VWAP.дневных,недельных,месячных.в аналогии с naked POC-----naked VWAP.у вас это розовые линии.?

[Podolski]

Позволю себе не согласиться с 140% убытка. Вы систему на валютах применяли? есть статистика?. Если есть, выложите плиз. Я не знаю что там по сберычу, но на валютных активах методика работает. Я никогда не торговал от срединной VWAP, так как я считаю этот уровень для закрытия (прикрытия позиции). Почему?, да потому что это некая линия (уровень) баланса цены, к которому она стремится от отклонений и то, что на этих отклонениях собраны лимитники институционалов не должно смущать.А какие уровни нужно торговать? Уровни некого Васи Пупкина и еще 15 человек с центовыми счетами (утрированно)?..))

А теперь к конкретике, то есть к скринам



Это уровни, которые я отмечаю перед закрытием сессии, то есть срединную и по 2 отклонения. Комментарии думаю излишни и так видно, как цена отталкивается от краев к середине (в чем и суть принципа торговли - от хая к лоу.) Поскольку уровни отмечал для себя, а не для форума, то трудно понять где и что, но если будет интерес, можно подредактировать.

Вот сегодняшний скрин фунта - то же самое...



Четко видно, где цена оттолкнулась и какие уровни сегодня можно торговать Для всего вышеприведенного сопоставьте уровни наторговки и другие обьемные уровни в качестве фильтров, вот вам и готовая система с минимальными стоп-лоссами.

К сожалению индикатор для МТ не может пока отрисовывать VWAP в истории в отличие от ТОС. Marvi в своей методике все подробно изложила - на каких уровнях нужно концентрироваться, от каких торговать и т.д. Так что слухи о смерти метода c VWAP мягко говоря сильно преувеличены.))). Это как в той поговорке - "Я не люблю кошек...-просто вы не умеете их готовить"(с)...))

ОК. Понял вас. Вы просто выбрали для себя стратегию торговли в диапазоне, в расчете на возврат цены к некоему справедливому значению от отклонений. Я выбрал наоборот: уход цены от справедливого значения в другой диапазон справедливого значения. У вас "дисбаланс-баланс", у меня "баланс-дисбаланс". Тут вообще бессмысленно спорить. Кому чего. НО, методика Марви имеет один минус, если вы неправильно определили текущую фазу рынка и начали в трендовый день ловить откаты от отклонений, то куча коротких стопов очень быстро разгромит ваше депо. Ну и наоборот конечно, если в боковике пытаться ловить тренд, то попилит тоже будет здоров. Поэтому я и использую отклонения в качестве некоего фильтра "флэт-тренд". На скрине всего лишь предварительные наработки, но уже рабочие. Будет время как-нибудь постараюсь рассказать что к чему