Анализ опционных настроений

[titanich]

Хочу несколько пунктов обозначить, исходя из собственного опыта работы с данными по опционам. Занимаюсь этим чуть более года.

1. Самое главное, что они помогают выявить среднесрочный диапазон движения валюты.
2. Помогают увидеть(иногда очень ярко) разворот валюты. Для подтверждения желательно видеть это также на фьючерсе по сигналам VSA. То есть видеть, что не мелкие спекули расчитывают на разворот, а именно крупняк, одновременно разворачивая БА.
3. Пользуясь вторым пунктом мы можем увидеть очень интересные моменты, когда толпу выносят на стопы, особенно с пробитием прошлых среднесрочных максимумов за неделю-две до эксприрации опционов. (Это можно было видеть, как выносили летом по швейцару, например)
4. Одним из важных моментов является выявление коррелированных уровней на разных валютах. Особенно евро-фунт. Насчёт фунта отдельная тема. По нему можно видеть яркие развороты, когда просто тупо в один день кидают огромное количество контрактов на какой-либо определенный страйк при подходе к нему(Особенно нагло это выглядит, когда делают это круглыми суммами(1000, 2000 контрактов). Например, такой случаи бывали при подходе цены в район 53 в сентябре и январе(насколько я помню, контракты кидали ровненько в 51-52 под лоу).
5. Обязательно нужно учитывать граничные месяцы. Допустим, на первый месяц имеем средненький диапазон 1.24-1.30 Цена движется вниз. Перед самой эксприрацией достигает района 24-25. Это не значит, что она развернется, даже если присутствует интерес на верхних страйках. Если посмотреть на следующий месяц, то там диапазон может быть ниже 1.27-1.20 В итоге в начале следующего месяца могут вздернуть толпу до 1.20 и развернутся вверх. Опять же это видно по VSA, что тренд на 1.24 не оканчивается.
6. Как правило, при скором развороте БА иногда можно увидеть аномальные объёмы в противоходе, которые приходятся на страйки внутри торгового диапазона. Например, диапазон 1.20-1.28 Цена подходит к верхней границе. И в этот момент могут появится объёмы в размере ~1000 контрактов на путы в районе 25,23. Это, как минимум, говорит о интереса к развороту. А также о предполагаемых ценовых интересах уже при самом будущем снижении.

На мой взгляд, это всё, что можно выудить из этой информации. Возможно, что-то ещё забыл, но сути не поменяет.

Это первое мое сообщение на этом форуме. Спасибо организаторам, что занимаетесь этим. Очень важную и полезную работу делаете. :)

[titanich]

Хочу дополнить анализом сегодняшнего дня. Замечу, что сегодня как раз эксприрация. И интересы крупняка наиболее четко прослеживаются именно в эти дни.

[Сармат]

Уважаемый titanich! А можно попросить у Вас ссылку на сайт,где размещена эта таблица?

[meganer]

Хочу дополнить анализом сегодняшнего дня. Замечу, что сегодня как раз эксприрация. И интересы крупняка наиболее четко прослеживаются именно в эти дни.

интересы "крупняка" прослеживаются всегда,когда есть объёмы. Но причём тут опционы?

1. Самое главное, что они помогают выявить среднесрочный диапазон движения валюты

каким образом? :)

2. Помогают увидеть(иногда очень ярко) разворот валюты.

каким образом? :) график тогда для чего? :) С чего вы взяли,что по опционам вы можете понять,куда смотрит купняк?:) Люди там хеджируются, на страйке могут как купить пут,так и его продать. Позиции абсолютно разнонаправленные,открытый интерес может зашкалить,но о каком-то настроении можно ли судить ? Вряд ли.. Я уж не говорю про внебиржевые опционы,инфы о которых вы ваще нигде не найдёте,а они есть...:)

И в этот момент могут появится объёмы в размере ~1000 контрактов на путы в районе 25,23. Это, как минимум, говорит о интереса к развороту

да ни о чём это не говорит абсолютно! :) Всё это ваши домыслы,не более..


Сармат , это программа betsyndicatoptions. Импортируешь в неё данные с ежедневных бюллетеней СME, и получаешь то же самое,но в виде удобночитаемой таблички.

[titanich]

интересы "крупняка" прослеживаются всегда,когда есть объёмы. Но причём тут опционы?

Крупняк работает и на рынке опционов в том числе. Что тут непонятного?

каким образом? :)

Сопоставлением путов и колов. То есть можно увидеть взаимный интерес как покупателей, так и продавцов.

каким образом? :)

Я вроде бы описал несколько примеров.

график тогда для чего? :)

Для чего этот глупый вопрос?

С чего вы взяли,что по опционам вы можете понять,куда смотрит купняк?:)

Крупняк это большие позиции. Позиции находятся на том или ином страйке. Что тут непонятного?

Люди там хеджируются, на страйке могут как купить пут,так и его продать. Позиции абсолютно разнонаправленные,открытый интерес может зашкалить,но о каком-то настроении можно ли судить ? Вряд ли..

Я согласен. Поэтому нельзя однозначно интерпретировать опционы.

да ни о чём это не говорит абсолютно! :) Всё это ваши домыслы,не более..

Это случаи, которые часто срабатывают на истории. Когда долго работаешь с этой информацией, то всё сводится к статистике. Мне смысла нету какие-то домыслы делать.

Более того, многие случаи были найдены не мной, а другими людьми, которые занимаются данным методом. Я не настаиваю на применении тех или иных сигналов. Каждый сам себе хозяин. Лично для меня опционы несут некоторую полезную информацию.

В любом случае, если бы они ничего не несли, то и сам вид "анализа опционных настроений" не появился. Однако ведь он существует.

[Erex]

...В любом случае, если бы они ничего не несли, то и сам вид "анализа опционных настроений" не появился. Однако ведь он существует.

Вот это как раз не аргумент. Российская Академия Наук существует, верно? А науки российской нет! Так что такая "логика" обычно не срабатывает )))))

[Seer]

Вот это как раз не аргумент. Российская Академия Наук существует, верно? А науки российской нет! Так что такая "логика" обычно не срабатывает )))))

Здря вы так о нашей науке... " вы суслика видите? нет? а он есть!!!"

[Seer]

А по поводу интерпретации титанычем опционного анализа могу заверить, научно или не научно, но это работает более чем в 50% случаев а эту статистику уже имеет смысл рассматривать с точки зрения получения денег с рынка.
Мы эту тему уже не первый год обсасываем.
Шалом, дядька Титан! Ви таки сматрю тоже благополучно покинули фунто ветку с форума А.

[Шёпот]

Важно! ОИ в файле ion.txt тот, который считается биржей после закрытия и не отражает интрадей позиции. А объём в этом файле такой же или это сумма всех объёмов за день? Вопрос, наверно к Polimer'у, но, возможно, ещё кто-то разбирался с этим, очень прошу ответить.

[meganer]

могу заверить, научно или не научно, но это работает более чем в 50% случаев

ну,насчёт "более" - это ж вы с потолка взяли,признайтесь. А вот просто 50% - верю! Грубо говоря, полное отсутствие формальной логики:То работает, то не работает... :)

Крупняк работает и на рынке опционов в том числе. Что тут непонятного?

исчерпывающе!

Сопоставлением путов и колов. То есть можно увидеть взаимный интерес как покупателей, так и продавцов.

ну сопоставили,дальше что? Цели покупок-продаж опционов у всех разные.

Крупняк это большие позиции. Позиции находятся на том или ином страйке. Что тут непонятного?

Вчера ,допустим, находились. А сегодня -то их уже может и не быть, но вы об этом узнаете только завтра. Про страйки спасибо,что разъяснили,а то мне невдомёк :)
Кстати,я ж не зря упомянул про внебиржевые опционы. Там,Кстати,тоже далеко не мелочь сделки совершает, но данных об этом не найти (если вы не в голдман сакс сидите,канеш).

Я согласен. Поэтому нельзя однозначно интерпретировать опционы.

вот,собссна,и резюме! Чё себе жизнь-то усложнять? Тем более,если про опционы знания понаслышке.

В любом случае, если бы они ничего не несли, то и сам вид "анализа опционных настроений" не появился. Однако ведь он существует.

Вам бы пришло в голову прогнозировать динамику цены на автомобиль,исходя из кол-ва проданных страховок КАСКО? :) Еще и не такие "методы" появиться могут. :)

Я не с целью кого-то переубедить или опорочить это всё пишу. Просто,реально непонятно,как и почему это должно работать. Ведь это всё выдумали те,кто опционами в жизни не торговал..