|
|||||
|
|||||
Предлагаю вашему вниманию оригинальную таблицу по визуализации расчетов СОТ. Таблица выполнена в Excel (нужна версия не меньше 2007). Мануал в pdf прилагается. Данные загружаются с сайта CTFC, когда таблица об этом сообщит.
Архив с таблицей, мануалом...
Как это выглядит
Довольно интересная программка - пользовался ею раньше при анализе фьючерсов (сейчас перешёл только на акции и S&P500 - потому забросил).Сообщение от Crocus
С виду всё сложно, но если внимательно прочитать мануал - разобраться нетрудно, а облегчённый вариант работы с табличкой показывал где-то в ветке Отчеты cot.
Что такое фьючерс - в Базе знаний http://clusterdelta.com/futures
Более подробно об использовании СОТ: Ларри Вильямс - Секреты торговли на фьючерсном рынке http://clusterdelta.com/book/98
А не проще ли пользоваться http://cottrader.com/analytics?
Размер файла просто громадный. Более продуктивно было бы реализовать всё это через выпадающие списки при этом размер файла по идее уменьшиться в разы.
А так реализация программы на любителя. Тот же ресурс Никиты хорош но неизвестно долго ли он его будет поддерживать.
В том-то и дело что есть зависимость от автора ресурса, а здесь - полная автономия, можно доделать под свои нужды.
Да и всё зависит от целей: когда загружаешь всё в Excel - можно дальше импортировать или вывести данные в любой форме. Я например, в своё время использовал именно этот вариант для подбора данных в нейросети...
Так и данных не мало. Списки... так не наглядно же, тут же сравнивать надо между собою инструменты.
Про Никитин ресурс, ту же в таблице все вычисления прозрачны, любой может проследить от входных данных до выходных. А там на сайте... кто его знает.
Ну грузится долго, но так и раз в неделю то и надо. Можно скрин сделать и с ним работать. В общем, не "на любителя" больше, а для профи, торгующего позиционно средне- и долгосрочно.
мануал отдельно:
Таблица расчётов СОТ
родилась на основе правил расчета индикаторов (баллов, сигналов, экстремальных зон (далее соответственно Б, С, ЭЗ)) разработанных Иваном (Key) преподавателем «Кафедры анализа биржевых настроений» в «Академии трейдинга Masterforex-V», а также после прочтения замечательной книги «Секреты торговли на фьючерсном рынке: Действуйте вместе с инсайдерами» Ларри Уильямса.
Расчет показателя силы тренда инструмента – оригинальный, не использован нигде и никем.
Про отчеты СОТ и Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) написано много (например, здесь http://www.victoryinvestors.com/ucha...a-otchjoty-cot), так что останавливаться на структуре и использовании нет надобности, можно сказать только, что не мы первые и не мы последние, кто пытается найти им достойное применение в своей торговле на фьючерсном рынке и рынке опционов. (На спотовом рынке и рынке акций также можно использовать.)
Описание сводной таблицы расчётов СОТ
1. Таблица содержит расчеты по 49 инструментам и 8-ми секторам рынка фьючерсов, можно сказать, что использованы в расчетах практически все ликвидные инструменты.
2. Строка инструмента состоит:
a. Порядковый номер инструмента;
b. Дата обновления инструмента, берется из файлов данных отчета СОТ (annual.xls и annualOld.xls, см.ниже), если цвет шрифта желтый на черном фоне, значит данные актуальны, иначе, когда желтый фон – просрочены на неделю, далее будет красный фон. Бывает иногда, что не все инструменты обновляются в каждом отчёте, поэтому это сразу заметно.
c. Тиккер в соответствии с применяемыми в терминале Thinkorswim https://www.thinkorswim.com/tos/disp...ayFormat=hide#
d. Полное наименование инструмента, как в файле данных и русский перевод.
e. Столбец наименований типов индикаторов следующих трёх столбцов.
f. Столбец суммарных трёхнедельных значений верхних и нижних экстремальных зон (ВЭЗ и НЭЗ), соответственно вверху и внизу. Красный цвет ВЭЗ означает, что некоторые индикаторы инструмента находятся в экстремальном за последние 2 года значении (в данном случае неважно вверху или внизу, т.к. это в разных случаях трактуется по разному), можно также сказать, что они перекуплены, а цифры показывают количество индикаторов в красных ЭЗ. Это сильный сигнал для поиска позиции к продажам. Тоже относится и к НЭЗ, только наоборот. Зелёный цвет показывает, что показатели индикаторов перепроданы, а цифры показывают количество индикаторов в зелёных ЭЗ. Это сильный сигнал для поиска позиции к покупкам.
g. В средних ячейках показаны значения сигналов (С) и баллов (Б). В данном случае цвет указывает текущее направление на данный момент движения. Красный и отрицательное число – направление вниз, зелёный и положительное – вверх. Сигналом называется смена направления индикатора по сравнению с его направлением 2 недели назад, т.е. шёл 3 недели назад вверх, а на следующей изменил направление и так и идёт до текущего значения вниз, значит это «сигнал», ну а знак его вычисляется в зависимости от индикатора. Число обозначает количество таких разворотов индикаторов, чем оно больше, тем значимее и более вероятней, что график инструмента тоже в будущем развернётся, если ещё этого не сделал. Сигнал показывает среднюю силу.
h. Балл просто показывает текущее направление индикатора во временном диапазоне 1 неделя. Красный цвет и отрицательное число – направление вниз, иначе – вверх. Баллов может быть максимум 7, по количеству индикаторов . Если все положительные (зелёные), значит инструмент имеет направление вверх, ну и наоборот. Это самый слабый индикатор.
i. Столбец суммарных двухнедельных значений С, Б и ЭЗ.
j. Столбец суммарных текущих (на дату в начале строки) значений С, Б и ЭЗ. Можно увидеть динамику изменений за 3 последние недели по указанным значениям.
k. Сила тренда индикатора три недели назад показывает как сильны в совокупности все нами рассмотренные индикаторы на тот момент. Формула довольно сложна и учитывает силу (вес) каждого индикатора (см. ниже), а также такой нюанс, как усиление значимости индикаторов при выходе из экстремальных зон, так как это самый сильный сигнал и нам можно следовать совместно с этим движением (конечно, при прочих подходящих условиях для вашей ТС). Сила движения измеряется в % и она может быть более 100%, т.е., чем больше показатель, тем сильнее рывок, ускорение движения. Направление указано стрелочкой. Цвет обозначает наше возможное действие, красный продажи, зеленый – покупки.
l. Сила тренда индикатора две недели назад показывает, как силён был инструмент на тот момент.
m. Сила тренда индикатора показывает силу инструмента на момент даты отчёта.
n. Следующие 7 столбцов есть первоначальные индикаторы, по которым рассчитаны указанные выше. Структура их одинакова. Все показывают данные за три недели. Сверху и снизу показаны экстремальные зоны индикатора, рассчитаны на основе текущего и предыдущего годов. Цвет говорит о логике торговли из экстремальных зон: зеленый – buy, красный – sell. Синие ЭЗ не участвуют в расчетах и показаны только для наглядности. Экстремальные зоны кроме цвета ещё могут отличаться тремя полутонами и иметь соответствующее обозначения: светлый и «Э+» или «Э-» – индикатор находится глубоко, более 10% от общего своего движения, в ЭЗ, темнее и «e+» или «e-» – менее 10% в ЭЗ и еще темнее и «max» или «min» – это ещё не ЭЗ, но до них уже менее 10% хода. Таким образом, хорошо видны изменения, происходящие с индикатором, а если ещё учесть, что его движения по своей природе достаточно инерционны, можно предполагать, что при потемнении цвета ЭЗ индикатор вскоре выйдет из неё, а это самый сильный сигнал о предстоящем движении, т.е. о произошедшем развороте, пока только индикатора.
o. В средних ячейках стрелочки показывают направление движения индикатора, точно так же, как на графике (например, http://www.timingcharts.com/index.php). Если стрелочка жёлтого цвета, они обозначают баллы. Вверх все три недели, значит не было смены направления движения. Все баллы соответствующих временных диапазонов арифметически, но, опять же с учётом своего веса, складываются и показываются в столбце суммы баллов.
p. Стрелочки зелёного или красного цвета обозначают развороты индикатора – это сигналы. Зелёный – «С+», был разворот вверх, красный – «С-», был разворот вниз. Все сигналы соответствующих временных диапазонов складываются не только арифметически и с учётом своего веса, но и по определённым логическим правилам. Также показываются в столбце суммы сигналов.
q. Описания индикаторов (7 столбцов), перечислены в порядке убывания силы:
i. «Чистый» COT = CL – CS, где CL – Commerce Long – длинные позиции (лонги) операторов рынка, CL – Commerce Short– короткие позиции (шорты) операторов рынка. Т.е. разность между открытыми позициями операторов. Это самый сильный индикатор (7). Имеет направление противоположное направлению самого инструмента.
ii. Доля лонгов операторов CL% = CL / OI, где CL – Commerce Long – длинные позиции (лонги) операторов рынка, OI – Open Interest – открытый интерес. Т.е. частное между длинными открытыми позициями операторов и открытым интересом. Это сильный индикатор (6). Имеет направление противоположное направлению самого инструмента.
iii. Чистые лонги CL All, где CL – Commerce Long – длинные позиции (лонги) операторов рынка. Это сильный индикатор (5). Имеет направление противоположное направлению самого инструмента.
iv. Доля шортов операторов CS% = CS / OI, где CS – Commerce Short – короткие позиции (шорты) операторов рынка, OI – Open Interest – открытый интерес. Т.е. частное между короткими открытыми позициями операторов и открытым интересом. Это средней силы индикатор (4). Имеет одинаковое направление с самим инструментом.
v. Чистые шорты CS All, где CS – Commerce Short – короткие позиции (шорты) операторов рынка. Это средний силы индикатор (3). Имеет одинаковое направление с самим инструментом.
vi. Доля лонгов крупных трейдеров LL% = LL / OI, где LL – Large Long – длинные позиции (лонги) крупных трейдеров, OI – Open Interest – открытый интерес. Т.е. частное между длинными открытыми позициями крупных трейдеров и открытым интересом. Это слабый индикатор (2). Имеет одинаковое направление с самим инструментом.
vii. Доля шортов крупных трейдеров LS% = LS / OI, где LS – Large Short– короткие позиции (шорты) крупных трейдеров, OI – Open Interest – открытый интерес. Т.е. частное между короткими открытыми позициями крупных трейдеров и открытым интересом. Это самый слабый индикатор (1). Имеет направление противоположное направлению самого инструмента.
r. Описание возможных действий – здесь может быть показано сообщение о некоторых нюансах инструмента:
i. "Более 2-х экстремальных зон - разрешено торговать из них" – означает, что инструмент находится в экстремуме и разрешено открывать позиции в соответствии с цветом ЭЗ, показателем силы тренда и, конечно, учитывая другие сигналы ТС. Этот сигнал особенно сильный, когда индикаторы выходят, покидают ЭЗ, при этом показатель силы рынка может быть более +100% или менее -100%.
ii. "Противоположные сигналы - использовать более весомые" – выдаётся такое сообщение, когда имеются противоположные сигналы индикаторов, для того, чтобы обратить на это внимание. Таблица учитывает такие моменты и обрабатывает их по правилам значений силы индикаторов с присваиванием более слабым значения балла вместо сигнала.
iii. "Игнорируем инструмент, так как расхождение направлений Б и С" – появляется когда сумма баллов и сумма сигналов имеет противоположные знаки, означает неопределённость данного инструмента, возможно флэт, лучше подождать и не использовать его в данное время.
3. Несколько таких строк данных составляют сектор рынка. Строка «Итого по сектору» содержит сумму соответствующих ячеек строк данных инструментов, входящих в сектор. Поскольку используются практически все инструменты, предоставленные отчётом СОТ, то итоговые значения секторов рынка могут иметь довольно интересные показатели.
4. Строка «Итого по секторам» показывает общую тенденцию всего рынка в целом.
5. В верхней части таблицы имеется строка состояния, она подскажет когда опубликуют на сайте ближайшее обновление данных отчёта СОТ, когда произойдет смена контрактов рынка фьючерсов. Сообщение "Переход на следующий контракт - смотрим только на СОТ операторов . Шорты и лонги и их доли отдельно ни у кого не смотрим." появляется при смене контракта.
Чтобы таблица правильно рассчитывала данные необходимо:
1. Распаковать полученный RAR-архив в любую папку.
2. Открыть программой Microsoft Excel 2007 сначала файл annualOld.xls, затем annual.xls и последним COT_Diagram_v7.5.xlsx, где файлы:
a. annualOld.xls – файл данных предыдущего года, в данном случае 2009г., лежит здесь http://cftc.gov/MarketReports/files/...t_xls_2009.zip , скачиваем, если отсутствует или неисправен, переименовываем в вышеуказанное имя и используем. Соответственно в будущий год используем следующий файл.
b. annual.xls – это файл данных СОТ за текущий год. http://cftc.gov/MarketReports/files/...t_xls_2010.zip
Главное: не редактировать эти файлы, таблица может работать только с оригинальными файлами.
c. COT_Diagram_v7.5.xlsx – сама таблица. Открываем последней. На возможный запрос «Центра управления безопасностью» Excel’а «Разрешить использовать внешние данные?» ответить «Да». Если такой вопрос возникает постоянно, можно один раз настроить Excel: кнопка «Office» -> «Параметры Excel» -> «Центр управления безопасностью» -> «Параметры центра управления безопасностью…» -> «Внешнее содержимое» -> отметить оба переключателя в верхнем положении, которые «не рекомендуются».
3. При завершении работы с таблицей сохранять данные не обязательно, так как при старте она каждый раз пересчитывает заново.
(с) 2009, Frocus COT Research E-mail: cromail@bk.ru skype: igram5418 ICQ: 332298961
Если вы хотите сменить наименование инструмента в таблице подсчета СОТ, то надо загрузить все 3 таблицы в Excel, как обычно.
Потом в таблице COT_Diagram_v7.7i.xlsx откройте лист "First" (он последний в книге) и в колонке E замените наименование инструмента. Остальные колонки описание данного инструмента и на расчет не влияют.
Вот пример: смена индекса Доу Джонса, поскольку его перестали публиковать в годовых отчетах.
Находим старое значение названия индекса в ячейке E45 и меняем его на новое "'DJIA Consolidated - CHICAGO BOARD OF TRADE".
Это наименование надо брать из обоих файлов annual и annualOld так, как они там написаны, просто копированием содержимого ячейки.
Ну и в конце проверяем что получилось на листе "Итоговый расчет" (он первый в книге).
Изменения сохраняем, в остальных случаях можно не сохранять, т.к. при открытии она пересчитывается полностью.
Да, еще есть подобное, но в виде индикаторов для МТ4, результаты в виде обычных кривых. Вот только ДЦ в котором были все фьючи уже нет(звали его Броко).
Если кто знает подобный ДЦ, напишите, и может индикаторы еще послужат.
посмотри ironfx.comДа, еще есть подобное, но в виде индикаторов для МТ4, результаты в виде обычных кривых. Вот только ДЦ в котором были все фьючи уже нет
Если кто знает подобный ДЦ, напишите, и может индикаторы еще послужат.
Ваши права
 |
(C) 2009-2023 ClusterDelta.com.
Ответить с цитированием