Анализ опционных настроений

[mixpol]

господа предлагаю отследить такую систему!!

суть: на первый день новых опционов считаем такой параметр премия 0.1 дельта колла/ премия 0.1 дельта пута текущего и следующего мес экспираций

анализ параметров :
в районе 0.5 - минимум = разворот наверх!!
В районе 1- максимум = разворот вниз
в районе 0,72- 0,85 = флет
район 0.5-0,72=снижение
район 0,85-1 = вверх
получим направление на 1-2 мес
считал на нефти нормально показывает особенно на экстрерумах параметра
можно усовершенствовать и смотреть такой параметр раз в неделю/раз в календарный мес + привинтить закрытие свечей - вариантов куча - нужны энтузазисты со временем ))) архив дб могу кинуть с 08.2008 если кого заинтересует тематика

[mixpol]

1. Нужно в експерт/файлс поместить файл ion.txt. И каждый день его обновлять. Взять можно здесь.
2. Если всё равно не показывает, то попробуйте эти Вложение 796 и в них не забудьте выставить вручную тикер фьючерса (Пример: для евро-доллара в настройках индикатора в строке Тикер указываем 6E).

предлагаю ввести в файл ИОНА инфу по ZB вместо ZT !! основание - обьемы , ОИ выше на 30летних бондах!!!

[Alximik]

господа предлагаю отследить такую систему!!

суть: на первый день новых опционов считаем такой параметр премия 0.1 дельта колла/ премия 0.1 дельта пута текущего и следующего мес экспираций

анализ параметров :
в районе 0.5 - минимум = разворот наверх!!
В районе 1- максимум = разворот вниз
в районе 0,72- 0,85 = флет
район 0.5-0,72=снижение
район 0,85-1 = вверх
получим направление на 1-2 мес
считал на нефти нормально показывает особенно на экстрерумах параметра
можно усовершенствовать и смотреть такой параметр раз в неделю/раз в календарный мес + привинтить закрытие свечей - вариантов куча - нужны энтузазисты со временем ))) архив дб могу кинуть с 08.2008 если кого заинтересует тематика

Павел - отличная идея, только лучше бы создать отдельную ветку под эту идею, иначе всё перепутается и затеряется... А потом уже можно соединить эти два направления.

[mixpol]

если есть модераторы, выделите отдельную ветку, а то я скорее практик, чем оформитель тем))

[Шёпот]

Polimer, или если кто-то смог разобраться, объясните пожалуйста (я искренне извиняюсь за такую настойчивость, но я действительно не могу понять) следующий момент:

...почему избегание рисков операторами означает снижение цены и наоборот. Если я правильно понимаю, то среди операторов не только продавцы наличного товара, но и его покупатели (перерабатывающие отрасли и т.д.) и их примерно одинаковое количество.

Самая простая аналогия: мы знаем общее кол-во отряда МЧС (OIfut), и среднее статистическое значение страхующихся. Если кол-во страховок увеличивается (OIопц) - значит повышается вероятность наступления страхового случая. А поскольку на рынке два направления (и в операторах есть продавцы и покупатели), поэтому OI опционов суммируем.

Это вроде бы логично, но вывод из этого у меня следующий:

...Растёт OIопц= ждём повышенной волатильности; рост OI_CALL= рост цены фьючерса; рост OI_PUT= падение...

Однако в ИОНе (ION_Polimer), если растёт OIопц=падение цены фьючерса; падает OIопц=рост цены фьючерса. ПОЧЕМУ?!!

[deniss]

предлагаю ввести в файл ИОНА инфу по ZB вместо ZT !! основание - обьемы , ОИ выше на 30летних бондах!!!

гляну, что-то мне там не нравилось

если есть модераторы, выделите отдельную ветку, а то я скорее практик, чем оформитель тем))

Павел, открой плиз отдельную ветку и выкладывай свой взгляд
(и напиши плиз в личку, какие сообщения перебросить + Сергей говорил, что надо перебросить ряд сообщений с другого форума)

[Polimer]

Polimer, или если кто-то смог разобраться, объясните пожалуйста (я искренне извиняюсь за такую настойчивость, но я действительно не могу понять) следующий момент:Это вроде бы логично, но вывод из этого у меня следующий:Однако в ИОНе (ION_Polimer), если растёт OIопц=падение цены фьючерса; падает OIопц=рост цены фьючерса. ПОЧЕМУ?!!

Если честно - для меня это до сих пор самый сложный вопрос. Если просто - так показывает статистика. Но если мы хотим понять природу, тут сложнее. мы реально не можем влезть в голову (в технологию) торговли крупных операторов или фондов. ММейкеров оставим в покое - у них другая задача: ликвидность и нейтральность позиций. А что касается первых - тут несколько вариантов.
Например, вариант: Мы имеем достоверную информацию, что актив собирается расти. Конечно, мы сократим число опционов и зайдём фьючерсом. Т.е покупатели (операторы) и фонды работают в одной упряжке, и против продавцов их больше. Соответственно, фьючей больше относительно опционов. Если же мы имеем взгляд по активу вниз, то фонды (имея как правило в портфеле фьючи, т.к. основной метод их торговли все-таки вкладываться в активы), они начнут страховать риск опционами. При этом у операторов просто все перевернётся (продавцы станут страховаться меньше, покупатели больше). Т.е. суммарно кол-во опционов (ОИ) возрастёт.
Это конечно примитивный взгляд или попытка объяснения. Но возможно, что как раз крупные фонды и являются тем основным индикатором рынка,который даёт такую картину.
Конечно, это не факт, а только умозрительный вариант. Но что нам для трейдинга важнее, знать глубинные причины или просто статистически правильно ловить тренд? Я думаю, что для кошелька последнее важнее. Для понимания - конечно интересно разобраться. Но наверное если бы на этот вопрос был ответ, рынки прекратили бы своё существование. Тем они и интересны, что необъяснимы и малопредсказуемы. И тут опять - наш любимый РискМенеджмент.

[Polimer]

Здравствуйте, уважаемые... По EUR/USD на 27.03.12. объемы по Call превышаю Put на 8.602 контракта, ОИ Call на 817.792 больше ОИ Put, изменения по ОИ у Call увеличись на 6.865 чем у Put. Подсчитано врукопашную по отчету СМЕ, взято общее число контрактов за весь период. Заметил, что это повторяется периодически, но никак не могу сделать вывод о дальнейшем движении цены.

Андрей, возможно анализ пары EUR/USD даст какие-то результаты. Я использую данные по ОИ на фьючерс Евро (тикер /6Е). ОИ пут намного больше колла. Поэтому глобального разворота рынка пока не видно. Скорее некоторая неопределённость в рамках снижения евро.

[mixpol]

гляну, что-то мне там не нравилось

и еще просьба добавить в ИОН данные по LE live cattle , объемы ОИ на нем примерно равны евре +много производителей

[bratandrej]

Андрей, возможно анализ пары EUR/USD даст какие-то результаты. Я использую данные по ОИ на фьючерс Евро (тикер /6Е). ОИ пут намного больше колла. Поэтому глобального разворота рынка пока не видно. Скорее некоторая неопределённость в рамках снижения евро.

Здравствуйте, уважаемый Polimer. Посмотрите пож. по фьючерсу Евро обстановку на 29.07.11; 30.09.11; 4.10.11; 11.01.12; 17.01.12; 23.02.12; 27.03.12. У меня это так:29.07.11 превышение Call на 5.723 и OI на 4.028 (на графике нет изменений). 30.09.11-объем Call больше на 3.152, OI больше на 2.140 (результат-резкое падение eur/usd, может это закр. поз. Call). 4.10.11 Call больше на 9.333 и OI больше на 48.533::shout. (результат-график вверх, может это откр. buy). Далее 11.01.12 Call больше на 4.845 и OI больше на 6.264- график вверх; 17.01.12. Call больше на 5.538 и OI больше на 5.000; 23. график вверх. 23.02.12 Call превышает на 42.826, а OI на 14.000 и наконец 27.03.12 (сказано выше в сообщении). Мне кажется что вот такие всплески объемов и открытого интереса нам говорят только о растущей активности, но не скажут о направлении движения.... Т.к. мы не знаем что сделали (откр., закр., перезаключили, и т.д. позиции). Очень важно услышать ваше мнение, Polimer. Кстати, не подскажете где взять архивы отчетов, я проанализировал только за пол года- это все что смог найти. Так же отслеживаются по отчетам СМИ превышение чистых объемов Call, над объемами Put, превышение Put как чисто по объемам, так и с OI над Call, превышени просто OI Call над Put и наоборот....