так, чтобы совсем без флуда не бывает :) - но, с другой стороны, могу сказать, что любое конструктивное решение может перейти в поле автоматизации рутинных процессов.
Мое лично мнение: чтобы сказать, что метод не работает, надо как минимум ему уделить время, и немалое.
Но для начала, лично для меня, важная фундаментальная модель. Я, честно говоря, не могуть понять только одну деталь в опционных уровнях. Насколько я имел возможность видеть в инете - опционные уровни расчитываются, в большинстве своем, на основании объема, ОИ возможно с добавлением тонкостей (премии, ну и естественно типа опциона). Допустим , расчитывая уровень по какому-то из алгоритмов и этому уровню соответствуюет некое абсолютное значение: к примеру по евро,
эти значения находятся в пределах 500-2000 (объема/ои/лотов?).
Для меня не ясна фундаментальна модель того: почему будет отработка данного уровня. Кто и как будет защищать эту тысячу, если учесть, что евра на сессии за 5 минут проторгует 2-3 тысячи лотов фьючерса в любом направлении. Сколько там той премии, чтобы выставлять под риск-менеджмент потенциальный гораздо больший убыток, в связи с тем, что для защиты уровня надо приложить немало усилий, если совсем не говорить о необходимости манипуляции рынка для его разворота.
Есть одна модель - которая вкладывается у меня, но боюсь она не очень фундаментальная. Инсайд: кто-то знает о больших интервенциях и просто продает опционы над/под...
Либо при размещении хедж заказа позиция дополнительно нейтралится опционами... но к защите уровней это модель не очень подходит.