MasterCluster

[u.max]

суть темы в том чтобы делится опытом по интерпретации данных ClusterDelta

на форуме представлены различные паттерны, но любой паттерн это только элемент интерпретации, частный случай/ситуация, модель данных с вероятностью дальнейшего исхода..

рынок в целом можно представить как набор моделей/паттернов, одни из них повторяются чаще, другие реже и каждый из них подразумевает некоторый исход/дальнейшее развитие событий.. но в то же время мы можем смело сказать, что паттерны и каждый паттерн подразумевает, прежде всего, модель отношений покупателя и продавца..

то к чему стремлюсь я, это выйти за рамки паттернов, уйти от мышления/восприятия моделями и видеть рынок в его динамике, то есть перейти к концептуальной модели..

понятие концепции (Википедия):

Концепция — это определённый способ понимания (трактовки, восприятия) какого-либо предмета, явления или процесса; основная точка зрения на предмет; руководящая идея для их систематического освещения, комплекс взглядов, связанных между собою и вытекающих один из другого, система путей решения выбранной задачи.

я ни в коем случае не отрицаю значимость паттернов, наоборот считаю это важной ступенью в познании рыночной среды, как от частного к общему..
планирую больше рассматривать те моменты которые я отрабатывал.. то есть, то что было, то как я это видел и интерпретировал..

свои цели я как бы озвучил, и приглашаю форумчан к участию в данной теме, здесь вы можете делиться своим опытом, задавать вопросы рассказать о своих способах интерпретации, идеях и способах работы.. поделиться своим опытом работы с ClusterDelta..

темы по теме:

Паттерн es 20 х 15

Разворот на дельте

Взаимосвязь цены и дельты


Дивергенция цены и дельты

Тест крупного объема в кластере

Окончание тренда

Точечный объем

Паттерн Delta Reverse


Паттерн ПСП


Quintessence ClusterDelta

Паттерн "Нулевая дельта"

Паттерн "отталкивание"

[u.max]

в принципе можно с разных позиций объяснять рыночные события, я остановился в своей практике на том, что есть покупатель и продавец.. то есть в моем представлении рыночная среда – это прежде всего взаимодействие этих двух сторон, со свойственными им интересами..

поэтому, даже если действия покупателя достаточно сильны что бы сдвинуть рынок в свою сторону, это не отменяет того, что через какое-то время продавец не сделает того же, то есть сдвинет рынок теперь уже в свою сторону. Очевидно, что в итоге цена сдвинется против более слабой стороны, то как будут развиваться события в дальнейшем нам как бы не известно.. мы всегда можем предполагать, но едва ли что-то можем знать

нам известно прошлое и мы видим настоящее из этого я, и стараюсь исходить

**

Первое что я отмечаю на чарте, это уровни откуда продавали/покупали в предыдущий день, а так же наибольший объем прошлого дня..

Какого то особого значения я им не придаю, более смотрю какая на них будет реакция, и будет ли вообще.. в целом вопрос с прошлыми уровнями, вероятно имеет свое место, только тут нужно более смотреть как реализовывался и какой интерес, думаю к этому вопросу (касательно больших периодов) еще вернусь в будущем

Уровни предыдущего дня 02.02.12



1 – продажи, 2 – объем прошлого дня, 3- покупки

Как видно в этот день зафлетовали немного..

Перейдем к 03.02.12, который и планировалось рассмотреть, (тут у нас есть преимущество, мы видим будущее :) ) в целом картина такова:



на азиатской сессии был покупатель который держал свой уровень:



Кластер 3:00 (не отмечен) – покупатель не удержал цены, то что там был продавец говорит точечный объем в верхней части кластера. маленькая по значению дельта указывает на «столкновении интересов», в данном случае сие значит, что покупатель пытался удержать цену.

Результат этого столкновения мы видим на следующем кластере (1).. а именно цена опустилась в низ, что говорит прежде всего о силе продавца, но не стоит выпускать из виду и малую дельту кластера 3:00, то есть там был покупатель и он может вернуться)

Вернемся к кластеру 1, тут объем вырос, дельта маленькая, точечный объем расположен в низу. Опять же, есть столкновение интересов, по всей видимости, покупатель с прошлого кластера продолжает покупки. с практической точки зрения, прежде чем принимать какое-то торговое решение, нам нужна капитуляция одной из сторон. пока мы видим только противостояние. Но в то же время именно такие или в большей мере развитые зоны противостояния и заслуживают особого внимания, для наших спекулятивных целей. Собственно именно эта мысль хорошо представлена у Дениса (deniss) в описании концептуальной модели Delta Reverse:

… накопление нового объема дает точку старта нового тренда, но это не обязательно точка разворота!...

Посмотрим кластер 1 на м 15:



Синим овалом отметил точки столкновения интересов, сессия началась с продаж, потом появились покупки, которые остановили цену и немного подняли ее к уровню продавца..

тут же видно образование паттерна псп, 3:30-4:00 покупатель/4:15-4:30 слабый продавец:



и паттерна Delta Reverse:



Если немного обобщить, то был продавец, потом появился покупатель который двинул цену против продавца, далее продавец не проявил «силы», то есть не совершил никакого значимого действа, что значит и интерес его не велик, так отобразился паттерн псп.. далее покупатель еще немного поднял цену (на уровень предыдущей продажи), потом продавцы снова попытались взять контроль в свои руки, немного опустили цену.. так отобразился паттерн Delta Reverse..

далее: герой убивает дракона копьем, царевна идет под венец :)

мораль басни такова, что паттерны – отображают/подразумевают отношения покупатель/продавец

немного вернемся назад и посмотрим условия, в которых сформировались эти паттерны:



От окончания американской сессии шли продажи, потом на кластере 3:00 мы видели столкновение интересов, + продавцам.. кластер 4:00 снова столкновение интересов, тут мы предположили покупателя.. ко всему можно добавить уровень покупок на американской сессии..

[u.max]

Пойдем далее, м15 особо информативным тут не будет, рассмотрим как развивались события на м60 до начала европейской сессии



2 – объем немного снизился, дельта маленькая, опять же противостояние интересов, но судя по изменению цены, не пошли вверх – не дали продавцы, не пошли в низ (не преодолели точечный объем – уровень покупателя) покупатель держит рынок..
3 и 4 – рыночные продажи, которые откупались, то есть покупатель продолжает держать уровень

5 – усилие продавца, продавец пытается взять контроль в свои руки

6 – столкновение интересов, собственно на той же цене, что и на предыдущем кластере (5)

7 – начало европейской сессии, добавляются покупки, цена поднимается вверх

[u.max]

Европейская сессия (03.02.12):



Зеленой линией отметил уровень азиатской сессии, там у нас был покупатель.. вариантов тут как бы не много.. либо европа поддержит покупки, либо пойдет в продажи..

Кластер 1, это у нас еще премаркет, его мы интерпретировали как столкновение интересов

посмотрим его чуть подробнее, на м15:



1 – тут у нас получается вошли продажи, далее покупки, но цена немного снизилась, усилие покупателя.. кластер 9:15 видим рост объема в кластере, в рынок вливаются покупки.. так как объем сосредоточен на уровне азиатского покупателя, то мы можем предположить, что этот ценовой уровень не утратил значимости, то есть сохраняется интерес к цене..



1 – объем вырос, точечный объем сосредоточен в нижней части кластера на уровне предыдущего покупателя.. можем предположить, что в рынке есть покупатель, следующий кластер это подтверждает..

2, 3 – усилие продавца, точечный объем сосредоточен в низу кластеров, покупатель старается удержать свою позицию.. кластер 3 – маленькая дельта указывает на сильное противостояние интересов в рынке.. уже по тому, что есть можем сказать, что в по рынку идет сильная борьба покупателей и продавцов

4 – объем на уровне предыдущих кластеров 2, 3 дельта положительная.. покупатель взял на себя некоторый перевес, но точечный объем расположенный вверху указывает на сильное сопротивление продавца

5 – усилие продавца, объем увеличился, дельта отрицательная.. точечные объемы заполняют почти весь кластер.. с одной стороны покупатель поднимает цену, с другой продавец оказывает сильное сопротивление

6 – столкновение интересов, продавец удерживает уровень

на этом этапе в тот день я принял решение на покупку, с расчетом на то, что покупатель достаточно силен, держит уровень, поднимает цену.. продавец капитулирует и покупатели поднимут цену вверх, либо продавец таки удержит свое и цена уйдет в низ не сняв ордер.. по форме это походило на паттерн Delta Reverse, но признаю не совсем это был паттерн, как я его представил в теме по текущим торгам, нужно же было как то оправдать свой вход :) (это к вопросу психологии)..



1 – вход на пробой кластера 1, два последующих кластера заметно добавили оптимизма.. 2 вышел на пробой в низ кластера, итог -7 п.. стоп подтянул туда с расчетом на то, что покупатель будет держать уровень.. на кластере 13:40 стало понятно, что я окончательно ошибся в сопровождении сделки(увеличившийся объем кластера, отрицательная дельта), но было поздно :) .. в принципе идея сработала прошли примерно 20 п, 1/1, можно было в б/у выходить дважды

мы немного отвлеклись, продолжим..

7 – заметно увеличившийся объем кластера , положительная дельта.. объем кластера сосредоточен в низу.. в рынке покупатель.. следующий кластер (8) – это подтверждает

9, 10 – продажи, покупатель держит цену

11, 12 – покупки, но судя по изменению цены и расположению точечных объемов на фоне сопротивление продавца

13, 14 – продажи, опять же ценовой малое изменение цены и расположение точечного объема указывает на сопротивление покупателя продажам

15 – покупки, цена не уходит, увеличившийся объем указывает на сопротивление продавцов

16 – продажи, увеличившийся объем, изменение цены и расположение точечного объема в кластере указывает на преодоление продавцом покупателя на этом кластере.. получаем уход от уровня продаж американской сессии предыдущего дня

[u.max]

1 – премаркет.. усилие покупателя, покупатель пытается удержать цену

2 – начало американской сессии.. продажи, столкновение интересов, следующий кластер покупки

3 – покупатель, столкновение интересов

4 – новостное веселье :)

[u.max]

тут отмечу основные, ключевые моменты, думаю детали уже достаточно всем понятны



1 – от уровня покупок на американской сессии предыдущего дня входит покупатель

2 – продажи, столкновение интересов

3 – продажи, увеличившийся объем кластера, расположение точечных объемов указывает на сопротивление покупателя

4 – покупатель удерживает цену

5 - продавец не против :)


**

«если видишь продавца, то нужно видеть и покупателя» - прежде чем утверждать, что рынок контролирует продавец, мы должны видеть реакцию покупателя на действия продавца

[Веталь]

т.е. по сути мы отслеживаем силу спроса и предложения+ищем их кофликты и работаем против слабой стороны?

[u.max]

т.е. по сути мы отслеживаем силу спроса и предложения+ищем их кофликты и работаем против слабой стороны?

в целом рынок это всегда противостояние покупателя и продавца, в каждый момент времени..

время от времени возникает ситуация, в которой интерес покупателя = интересу продавца (условно), тогда у нас появляется такая ситуация как скопление объема, для нас важно понять у которой стороны " карман глубже".. способность удерживать цену, сдвигать ее против - это одни из признаков крупного игрока (хотя это не значит, что с другой стороны мелкий, вот в чем дело)..

в принципе чем грешит крупный игрок? это покупка против падения, изменение вектора цены (сдвиг против), удержание позиции... когда мы видим, что кто то входит против движения, останавливает его, сдвигает против и удерживает цену против предыдущего направления.. то это похоже на то что нам нужно..

и еще очень важный момент, тот который интересен для нас: покупают в низу, продают вверху

[Веталь]

чето вспомнилось то что Бафет говорил
"Если вы не знаете кто проигрывает то это вы"
так же и здесь чтобы увидеть покупателя нам надо увидеть что продавец проигрывает=знаем где профит лежит
имхо)

[Евген]

u.max, спасибо. Очень подробно и главное, доходчиво расписано что к чему! Толком еще не разбираясь в анализе кластеров, после прочтения ваших сообщений заметил, что на каком-то уровне подкорки аналогичным образом сам анализирую графики. Паттерны еще только присматриваю к анализу, но даются оне с трудом. Но даже такой способ анализа (на этом уровне) уже приносят плоды и без ложной скромности - положительные.