|
|||||
|
|||||
да вот подумал раз операторы хеджируют свои позиции на фьючерсном рынке через опционы то почему бы не делать так же само??Сообщение от Polimer
т.е. длинную позицию хеджируем покупкой опционов пут со страйком в районе где стоит наш стоп
если ловим лося то исполняем опцион и перекрываем часть убытка,если профит то по опциону отдали премию и все...
вобще насколько актуальны такие действия и будут ли они положительны с практической стороны?
корректно показывает ?У меня версия индикатора более древняя (для ручного ввода данных), но думаю, что изменение формулы его работу не нарушит.
Попробуйте поменять r=(-OI_CALL[x]+OI_PUT[x])/(OI_CALL[x]+OI_PUT[x]+0.0);
на r=(0.7 - (OI_CALL[x]+OI_PUT[x]+0.0)/(OI_EOS[x]*1.0))*100;
В настоящее время я анализирую ситуацию в экселе, т.к. метатрейдером редко пользуюсь, поэтому приведу скрин прошлых периодов
Но как и любой анализ, возможны ложные сигналы, поэтому надо потери ограничивать.
Можно использовать другие сигнальные уровни, это как торговать (краткосрочно или долгосрочно).
Для других активов формула конечно будет отличаться, это пока поле для статистики и экспериментов.
мне очень интересна эта тема потестить историю по ОИ,вот на этой беде можно WEALTH LAB - одна из самых мощных программ...?
корректно показывает ?
кстати у меня тоже показывает продажу с середины 2010 года когда все росло
попробовал такую формулу r=((OI_VOLCALL[x]/1.0-OI_VOLPUT[x]/1.0))/(MathAbs(High[x]-Low[x])/Point);. вот какие есть сигналы
Дает редко но метко. в аккурат за день до движения
По классике конечно верно, но на практике оказывается слишком дорогой хедж. Надо с этой целью использовать более гибкие стратегии, иначе трудно отбить премию, нужно слишком хорошее движение актива.
хм,а как же тогда операторы(судя из теории) делают такой хедж??для них он не дорогой?
Прошли по Евро сигнальные -15, и даже -20. Ищем точку закрытия баев (как правило, это первый день закрытия свечи ниже открытия, т.е. жду первую медвежью свечу - и переворачиваюсь в селл).
Недорогой хедж строится как минимум из 2-3 опционов. Статистика показала, что на растущем рынке хеджирующих опционных позиций меньше, чем при падающем. О причине такого расклада остаётся только догадываться. Причём наиболее чётко это соотношение "высвечивается" в момент экспирации.
Polimer, ответьте пожалуйста на такие вопросы (очень для меня важные):
1. Биржа считает ОИ каждый день после закрытия торгов. Они считают ОИ на данный момент (те сделки что остаются открытыми более чем одну сессию) или суммарный за день (включая сделки дейтрейдеров)?
2. Объём кол/пут опционов, который содержится в файле ion.txt, это объём только их продаж / только их покупок или объём и продаж и покупок?
Отвечаю с доброй улыбкой. Бирже как коммерческому предприятию (а именно таковой она и является) пофигу всё. Поэтому они ситают все сделки, что происходят. ОИ на бирже (любой, хоть СМЕ хоть РТС) считаются в моменте. Есть текущие, а есть на конец сессии Вопрос только в том, что нас интересует. Меня лично не инересует, что творилось внутри дня (там могут скрываться любые кошмары). Я смотрю только на конец дня . Это классика торговли на любом рынке: показательны только цены закрытия.
Конкретно по вопросу: мы можем смотреть как текущие данные по ОИ, так и по закрытию. Кому что интересней. Например, ребята от индикатора OLI и ему подобных работают именно от текущих данных. У меня свои соображения, и я работаю больше по среднесрочке-долгосрочке. Показатели (или сигналы индикаторов) - это только Ваше предпочтение.
Ваши права
 |
(C) 2009-2023 ClusterDelta.com.
