Анализ опционных настроений

[realnotstory]

titanich, мне тоже не нравится стоп в 500 пунктов, но индикатор ION_Polimer, отчеты СОТ, индикатор ФРС/ЕЦБ могут дать представление о средне/долгосрочном движении пары Евро/Доллара. И определение среднесрочных границ по опционам могут явиться хорошим дополнением. А входы интрадей со стопом 10-15 пунктов дело, конечно не шибко легкое, но вполне приемлимое, тем более если имеешь общее представление о движении пары!

Аесли взять и в ближайших опционах поставить фильтр опционных уровней выбрав три уровня колл и пут соответственно с самым большим открытым интересом и открываться на третьем уровне (ближайшем к цене).Тогда (касаемо предыдущего месяца) мы бы заходили 1,27 а выход у нас на 1,22 причем там у меня стоят отложенные на покупку а верх (откуда продавать) сместился на 1.3 .Ну и естественно отслеживать изменения этого коридора. Уверяю Вас что даже если открытый лот зальет вы всегда покроетесь на отскоке в безубыток и нет уже этих стопов в 500 пп максимум стоп снижается до 200 пп.Однако можно целый месяц просидеть без сделки НО если вы в сделке то вы возьмете всю движуху. И еще скажите пожалуйста кто нибудь может добавить в текущие индикаторы гистограмму по соотношению опционов колл и пут по "третьему месяцу".Всегда надо рассматривать в периоде квартала не только опционы текущей серии но и опционы месяца который закрывает квартал

[mazzimo79]

подскажите в какой ветке на форуме (не помню кто давал )ссылка на сайт с данными по открытому интересу,где ОИ обновляется каждые 30 мин???

[Polimer]

подскажите в какой ветке на форуме (не помню кто давал )ссылка на сайт с данными по открытому интересу,где ОИ обновляется каждые 30 мин???

Конечно. Торговых Систем не перечесть. Но всё-таки грустно, ведь ИОН это именно средне-долгосрочная система анализа (и соотвествующая этому анализу ТС). Ну о каких изменениях ОИ за 30 мин. можно говорить? Они конечно есть, и даже на сайте СМЕ (приложите усилия и интеллект и вы их найдете). Дело то в том, что именно долгосрочный ТРЕЙД дает прибыль, несравнимую ни с каким интрадеем. Не понимаю, зачем вам эти 30 минут? Это же чистый "0" информации. Ну а через пол-часа будет другое обновление, противоположное! И причину его понять невозможно.
Единственный ТФ в плане информативности направления - это дневной.
Пока сегодня есть время, постараюсь на примере последней торговли показать что эффекивней( это только для сравнения эффективности между интрадей и долгосрочки) чтобы в конце концов помочь определиться - где и как торговать.

[Polimer]

Пусть текущая цена аск на сегодня будет 1,2330 (00.48 МСК)
Одно допущение: я буду показывать сделки в объединённом графике фьючерсов (cfd), разница в пунктах небольшая.
Считаем на текущий момент все сделки по ИОН.
1. -2 / 1,3399/27.02.12 прибыль 1069пп
2. -1/ 1,3325/29.02.12 прибыль 995пп
3. -1/1,3222/ 21.03.12 прибыль 892пп
4. -2/1,3319/ 27.03.12 прибыль 989пп
5. -1/1,3082/ 13.04.12 прибыль 752пп
6. -1/1,3129/17.04.12 прибыль 799пп
7. -1/1,3162/23.04.12 прибыль 832пп
8. -1/1.2368/30.05.12 прибыль 38пп
9. -1/1,2451/05.06.12 прибыль 121пп
10. -1/1,2512/07.06.12 прибыль 232пп
11. -2/1,2550/21.06.12 прибыль 220пп
13. -1/1,2480/27.06.12 прибыль 150пп
А теперь (без всякой статистики и при стопе 500пп) посмотрим, сколько это всего вместе: это примерно 7089пп.
Время: от 27.02 до 1.07.12.
Считаем, 124 дня.
Таким образом , прибыльность составила ......
А вот тут то и самый момент истины!!
Какой был первоначальный капитал, какие условия выставлены по ограничению риска, какие рынки (в принципе) и т.д. Ничего определённого..
Я это к чему всё показал: нет хороших или идеальных торговых систем. Есть только правильное управление капиталом.
Даже на этом примере (ИОН) я могу показать, как можно потерять деньги (хотя в истории такого ещё не было), а как можно заработать.

[Polimer]

О! извините конечно, не ответил на главный вопрос. По Долгосрочной системе ИОН получается среднедневная прибыль 57 пунктов ежедневно (включая выходные)! Статистика маленькая, всего лишь за последние пол-года. Но более облемлющая показывет ещё боле поразительные результаты (и это действительно интересно)

[Polimer]

О! извините конечно, не ответил на главный вопрос. По Долгосрочной системе ИОН получается среднедневная прибыль 57 пунктов ежедневно (включая выходные)! Статистика маленькая, всего лишь за последние пол-года. Но более облемлющая показывет ещё боле поразительные результаты (и это действительно интересно)

Пробуйте в течение полугода делать 57пп ЕЖЕДНЕВНО!? Это возможно?
Единственное сомнение : А отдаст ли ДЦ вам такие деньги? Или просто сотрёт историю даже в журнале.
И такое бывало. Окажется, что Вы нечестно торговали, или вообще нарисовали журнал (а там ваших сделок просто нет). Суть одна - ДЦ должен отдать свои деньги. Если это много(ну по практике от 20 тысяч $), то то никогда вам их не отдадут. Для этого менеджер и сидит. Иначе его уволят. С этими ребятами уже были конаткты .Их задача, чтобы ваши деньги остались на их счете любыми путями. В этом и разница между ДЦ И Брокером.

[Drud]

Пусть текущая цена аск на сегодня будет 1,2330 (00.48 МСК)
Одно допущение: я буду показывать сделки в объединённом графике фьючерсов (cfd), разница в пунктах небольшая.
Считаем на текущий момент все сделки по ИОН.
1. -2 / 1,3399/27.02.12 прибыль 1069пп
2. -1/ 1,3325/29.02.12 прибыль 995пп
3. -1/1,3222/ 21.03.12 прибыль 892пп
4. -2/1,3319/ 27.03.12 прибыль 989пп
5. -1/1,3082/ 13.04.12 прибыль 752пп
6. -1/1,3129/17.04.12 прибыль 799пп
7. -1/1,3162/23.04.12 прибыль 832пп
8. -1/1.2368/30.05.12 прибыль 38пп
9. -1/1,2451/05.06.12 прибыль 121пп
10. -1/1,2512/07.06.12 прибыль 232пп
11. -2/1,2550/21.06.12 прибыль 220пп
13. -1/1,2480/27.06.12 прибыль 150пп
А теперь (без всякой статистики и при стопе 500пп) посмотрим, сколько это всего вместе: это примерно 7089пп.
Время: от 27.02 до 1.07.12.
Считаем, 124 дня.
Таким образом , прибыльность составила ......
А вот тут то и самый момент истины!!
Какой был первоначальный капитал, какие условия выставлены по ограничению риска, какие рынки (в принципе) и т.д. Ничего определённого..
Я это к чему всё показал: нет хороших или идеальных торговых систем. Есть только правильное управление капиталом.
Даже на этом примере (ИОН) я могу показать, как можно потерять деньги (хотя в истории такого ещё не было), а как можно заработать.

Та,да,да, слышу звук победного марша)))
но открытие в пп 8-9-10-11-13 в случае со знаменитой свечой 29.06-спред=260 пп,увел примерно корзину позиций в минус на 1069 пп,крепкие нервы у вас Полимер)))

[mazzimo79]

[QUOTE=Polimer;12601]Конечно. Торговых Систем не перечесть. Но всё-таки грустно, ведь ИОН это именно средне-долгосрочная система анализа (и соотвествующая этому анализу ТС). Ну о каких изменениях ОИ за 30 мин. можно говорить? Они конечно есть, и даже на сайте СМЕ (приложите усилия и интеллект и вы их найдете). Дело то в том, что именно долгосрочный ТРЕЙД дает прибыль, несравнимую ни с каким интрадеем. Не понимаю, зачем вам эти 30 минут? Это же чистый "0" информации. Ну а через пол-часа будет другое обновление, противоположное! И причину его понять невозможно.



Хотелось проследить как изменяется ОИ при походе цены к значимым уровням.

[Dengaz]

Отлично файлик каждый день стали обновлять. Что изменилось? ))))

[lex2]

polimer - здорово!,полагаю система ИОН увидела и предстоящий(коррекционный) рост EUR\USD,что будет в ближ-е дни..