Насчёт ленты, по своему опыту, скажу следующее: её применять можно лиши на не слишком ликвидных инструментах, например на акциях с объёмом торгов до 3-5 млн. шт. в день - дальше всё забивают роботы.
На фьючерсах единственное когда что-то можно в ней понять - это внебиржевое для Америки время: в это время ликвидность не так высока и роботы не так активны, поэтому иногда можно вычислить крупные блоки.
Как вариант ещё - фильтровать ленту, то есть отсекать сделки малого объёма...