Вложение 250
Индикатор VWAP - это цена Volume Weighted Average Price (VWAP), которая определяется путём сложения суммы произведения объемов на цену (цена x объем) и последующим делением на общее количество объема.
Значения VWAP часто применяются в торговых роботах крупных компаний.
Вложение 279
31.01.2012 Индикатор обновлен до версии 2.0
- добавлены кривые стандартного отклонения
Параметры индикатора:
Instrument - AUTO или тикер
Update_in_sec - кол-во секунд для обновления
MetaTrader_GMT - AUTO или значение ГМТ Вашего терминала
VWAP_Period - предустановленный период построения
(0 - свой период, 1 - час, 2 - день, 3 - неделя, 4 - Азия, 5 - Европа, 6 - Nyse, 7 - CME)
Amount_of_VWAPs - количество периодов для построения
Custom_Start_time - время начала периода (при VWAP_Period =0)
Custom_End_time - время конца периода (при VWAP_Period =0)
--------------------
При VWAP_Period =0, значение количества периодов игнорируется и VWAP будет построен только за указанное время в параметрах Custom_Start/End_time
Обращайте внимание, что в периоды построения могут попадать выходные дни.
Индикатор достаточно "тяжеловат" при формировании данных, по этому маленькие периоды обновления не рекомендуются.
Амплитуда изменения VWAP'a уменьшается от начала периода к его окончанию.
Чем длинней временной промежуток для анализа, тем более гладким будет VWAP под конец.