Цитата Сообщение от БоряБорщ Посмотреть сообщение
Рыночный ордер исполняется всегда за счёт встречного лимитника. то есть покупка по рынку будет исполнена за счёт ближайшего селл-лимита, расположенного выше или на цене last (цене последней сделки, то есть собственно текущей котировке), и в ленте мы увидим сделку по цене аск, говорят:"сорвали офер". Продажа по рынку будет исполнена за счёт ближайшего бай-лимита, расположенного ниже или на цене last, и в ленте мы увидим сделку по цене бид, говорят: "залили бид". Если объём лимитника достаточен, чтобы удовлетворить запрос, то текущая цена ( цена last) остаётся на том же уровне, где этот лимитник расположен, если объёма не хватило (разобрали продавца/покупателя), цена перемещается на уровень, где расположен следующий лимит-ордер, и начинается уже его разбор. Стоп-ордера исполняются аналогично рыночным, то есть как только цена ласт совпадёт с ценой стоп-ордера, он будет исполнен по цене ближайшего встречного лимитника. Лимит-ордера видны в так называемом стакане: DOM в нинзе, Active traders в ТОС. В Кластердельте мы не видим лимит-ордеров, а уж тем более стопов. Мы можем только сказать, что если сделка совершена по цене аск (дельта растёт), то сработал селл-лимит ордер. Аналогично для бида: если дельта уменьшается, то срабатывают бай-лимит ордера. Срабатывают они, очевидно, за счёт рыночных ордеров или стопов. Какой именно ордер сработал (by market или stop) узнать наверняка невозможно (да и не нужно, на мой взгляд). Можно предположить, например, что при пробое уровня первыми будут срабатывать стопы, а потом уже толпа подхватит движение рыночными ордерами. Есть и другие признаки - скорость срабатывания и др. В любом случае всё, что мы видим в КД - это "отражение в зеркале лимитных ордеров" - если они крупные, мы увидим большие точечные объёмы в кластере, если мелкие - объём будет размазан в диапазоне.
Вот так я понимаю эту механику. Если в чём-то я заблуждаюсь, прошу специалистов меня поправить.
А вообще советую почитать Герчика "Курс активного трейдера". Всё описано очень понятно и просто.
Герчик пишет на стр.16: "Sell Limit - Вы объявляете что готовы продать акцию за Вашу цену или дороже.
Используется только для выхода из Long позиции (см. исключение для SHO акций)".

Непонятно почему ордером Sell Limit нельзя заходить в Short, если ордер Buy Limit, цитирую: "используется для захода в Long и выхода из Short позиции"?
Ошибка в книге?