Соотношение данных ленты принтов и кластеров

[Станислав141996]

Доброго утра, джентльмены !
У меня такой вопрос - как соотносить ленту принтов и кластерный график ?
Например, имеем ситуацию: на цене 1.7 был установлен стоп-ордер на покупку. Цена поднялась с уровня 1.68 к 1.7 и был активизирован стоп-ордер (в ленте и кластерах мы его увидим, как маркет ордер на покупку). Ордер крупный - первой встречной лимитной заявки на продажу на исполнение ордера не хватает, и цена растет до 1.75 набирая селл-лимиты, что бы исполнить ордер. В итоге ордер был исполнен (удовлетворен) на цене 1.75.
Внимание вопрос: в кластерном графике это Мега ордер мы увидим на цене 1.7 (цене выставления) или 1.75 (цене исполнения) ?
Спасибо за ответы и комментарии.

[deniss]

Доброго утра, джентльмены !
У меня такой вопрос - как соотносить ленту принтов и кластерный график ?
Например, имеем ситуацию: на цене 1.7 был установлен стоп-ордер на покупку. Цена поднялась с уровня 1.68 к 1.7 и был активизирован стоп-ордер (в ленте и кластерах мы его увидим, как маркет ордер на покупку). Ордер крупный - первой встречной лимитной заявки на продажу на исполнение ордера не хватает, и цена растет до 1.75 набирая селл-лимиты, что бы исполнить ордер. В итоге ордер был исполнен (удовлетворен) на цене 1.75.
Внимание вопрос: в кластерном графике это Мега ордер мы увидим на цене 1.7 (цене выставления) или 1.75 (цене исполнения) ?
Спасибо за ответы и комментарии.

Этот ордер мы увидим в виде исполненых ордеров по всей длине (то есть он раздробится на каждый селл лимит и тики пойдут отдельно на каждую сделку). Задача биржи сводить покупателя и продавца, и на каждую пару покупатель-продавец есть свой тик, у которого есть номер и объем лотов.

[Станислав141996]

Возможно ли понять - набирается один крупный ордер по всей длине или это мелкие ордера ?

П.С. В ленте принтов мы увидим принт по исполнению ордера из примера по цене 1.7 или 1.75 ?

[deniss]

Возможно ли понять - набирается один крупный ордер по всей длине или это мелкие ордера ?
П.С. В ленте принтов мы увидим принт по исполнению ордера из примера по цене 1.7 или 1.75 ?

если взять фразу из условия: "и цена растет до 1.75 набирая селл-лимиты, что бы исполнить ордер", то правильно сказать цена растет до 1.75 исполняя встречные селл лимиты об рыночный айсберг. Скорей всего мы увидим тики на 1.7, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74 и 1.75 если там были отложенные заявки.

Станислав , Вы с лентой работали ? Я уже практически закончил под МТ4 нормальную версию, там Вы сможете увидить этот момент

[Станислав141996]

Да, работал и работаю.
Так и не получил ответа на свои вопросы, повторюсь:
1) Принт в ленте об исполнении мега-ордера из условия мы увидим на стартовой цене 1.7 или финальной цене 1.75; Раньше исходил из того, что все-таки 1.7. Но хочу перепроверить/подтвердить свои знания.
2) Возможно ли отличить мега-ордер в кластерах от остального шума ? По Вашему мнению.

П.С. Пользуюсь стаканом, лентой из Aurora. Вашим не пользовался где-то с полгода. Что-то поменялось ?

[prokoppolo]

Ордер крупный - первой встречной лимитной заявки на продажу на исполнение ордера не хватает, и цена растет до 1.75 набирая селл-лимиты, что бы исполнить ордер. В итоге ордер был исполнен (удовлетворен) на цене 1.75.
Внимание вопрос: в кластерном графике это Мега ордер мы увидим на цене 1.7 (цене выставления) или 1.75 (цене исполнения) ?

когда за определенным уровнем есть скопление стоп-ордеров (мы не может знать это один участник послал рыночный ордер на 500 лотов или много участников) то при исполнении всего этого большого количества стоп-ордеров мы видим в ленте вслеск цены и все ордера "размазывает" (исполняются в порядке очереди) - значит не хватает лимитов на весь этот спрос в моменте

Возможно ли понять - набирается один крупный ордер по всей длине или это мелкие ордера ?

прямо так понять нельзя
можно косвенно делать некоторые предположения добавляя например Оанду
вывод можно делать когда много ордеров исполнились в моменте по одной цене тогда тут явно один из участников крупный - как правило лимитный, но это все по ситуации
если говорить о валютах то там такие ситуации как "полка" крайне редки (я видел лишь раз)


довольно точно можно говорить на какой стороне участник сильнее когда рыночные ордера идут постоянным потоком а цена на них не реагирует, то есть не снижается под продажами

Возможно ли отличить мега-ордер в кластерах от остального шума ? По Вашему мнению.

грубо - если не было пробоя какого-то уровня хай/лоу и выходит большая дельта то это крупный участник
либо ночью/рано утром аномальная дельта - крупный участник

то есть когда нет никаких предпосылок для всплеска активности, а всплеск происходит

[Станислав141996]

1) Вы имеете ввиду МиниОанду - стакан приказов и стакан заявок ?
2)

прямо так понять нельзя
можно косвенно делать некоторые предположения добавляя например Оанду
вывод можно делать когда много ордеров исполнились в моменте по одной цене тогда тут явно один из участников крупный - как правило лимитный, но это все по ситуации
если говорить о валютах то там такие ситуации как "полка" крайне редки (я видел лишь раз) довольно точно можно говорить на какой стороне участник сильнее когда рыночные ордера идут постоянным потоком а цена на них не реагирует, то есть не снижается под продажами

Первый вариант: возможно в моменте увидеть где цена сдерживается лимитом - идут продажи маркет-ордерами, а цена не падает - значит вероятно сильный игрок набирает позицию лимитным ордером. Вариант рабочий и даже больше известный как разбор сайза/разбор айсберга. С этим я знаком.
Второй вариант: внезапный выброс нескольких маркет ордеров в ленте по одной цене (ценовому кластеру) ?
4) Валюты - не особо популярный для этого инструмент ? Не могу не согласиться. Сейчас я даже склонен думать, что валютные фьючерсы больше вторичный инструмент, который просто дублирует движения спота. На таймфреймах ниже Н1-Н4 разобраться в объемно-уровнево-кластерном анализе сложно. Про скальпинг по стакану можно почти забыть. Наблюдал за стаканом и лентой - впечатление такое, что роботы буквально подставляя под бид/аск лимитники дублируют основные движения на спот. Лимитные уровни в стакане, маркет ордера в ленте мало информативны. Отметая валюты, какие по Вашему мнению наиболее "продвинутые" инструменты - DAX, SP500, NQ100, Dow30 ? Или больше сырье ?

[prokoppolo]

SP500 это только для профи, про остальные ничего не могу сказать
нефть тоже для профи инструмент
на каждом инструменте свои особенности, я знаком ближе с валютами