Анализ опционных настроений

[Шёпот]

Просто,реально непонятно,как и почему это должно работать.

Что мы знаем об опционах?
1) Умные деньги хеджируют ими свои позиции по споту и фьючерсам. Если мы научимся видеть эти входы, будет у нас яхта и домик в Альпах. Как это сделать? В этой теме как раз и разрабатываются методы, как это сделать.
2) Умные деньги часто продают опционы (толпа делать это боится, ей в книжках рассказали, что это рискованно). Сразу напрашивается аналогия с лимит ордерами на базовых активах (им тоже пользуются, в основном, умные деньги.) Т. е. здесь Смарт тоже всегда (почти) противоположен толпе.

P.S. Предлагаю вам, ребята, перевести ваши словесные баталии в личку. Дело не в том, кто прав, а кто нет, а в том, что весь ваш спор начинает перерастать в флуд (без обид).

[meganer]

1.Спот -внебиржевой, опционы на него - соответственно. Этого не увидеть НИКОГДА. Просто это надо понять и принять.. какие методы разрабатываются?? я вас умоляю.... Нужен банку опцион на пару ярдов с экспирацией через 3 дня, так кто ж вас об этом уведомит? :) Нашёлся контрагент и всё..
И яхты с домиком у вас не будет в этой связи по определению. :)
2. Опционы продают(хэджеров в расчёт не берём ща) потому,что гораздо проще сделать вывод о том,куда рынок не пойдёт,чем об обратном. Опционы продают те,кому в ломы ковыряться в интрадейной жиже,и хочется спать спокойно. И это далеко не только смарт.

В споре,уважаемый Шёпот, как известно,рождается истина. А говорить о том, чего не знаешь - вот это,действительно,флуд. (без обид)

[titanich]

Шалом, дядька Титан! Ви таки сматрю тоже благополучно покинули фунто ветку с форума А.

Ага. Времени маловато сейчас по форумам ходить. :) В пару мест захожу только. В том числе теперь и сюда.

исчерпывающе!

какой вопрос, такой и ответ :)

ну сопоставили,дальше что? Цели покупок-продаж опционов у всех разные.

Согласен. Но я смотрю диапазон взаимного интереса. Мне их цели не нужны, так как хочу знать предполагаемые приблизительные границы движения валюты за тот или иной месяц.

Вчера ,допустим, находились. А сегодня -то их уже может и не быть, но вы об этом узнаете только завтра. Про страйки спасибо,что разъяснили,а то мне невдомёк :)

Вы, видимо, меня не поняли. Я смотрю только динамику. А тот пример был в последний день эксприрации. В большей степени смотрю только границы взаимных интересов.

Почему вы не хотите согласиться с тем, что если кто-то покупает тот или иной опцион, то он имеет какой-то интерес к тому уровню? Или наоборот покупает пут, чтобы захеджировать свой лонг позицию на фьюче?

Я не с целью кого-то переубедить или опорочить это всё пишу. Просто,реально непонятно,как и почему это должно работать.

Согласен. Если мы разберем этот материал, то в случае чего сразу сможем отбросить все эти теории, которые пытаются использовать для анализа опционных настроений.

[meganer]

Почему вы не хотите согласиться с тем, что если кто-то покупает тот или иной опцион, то он имеет какой-то интерес к тому уровню? Или наоборот покупает пут, чтобы захеджировать свой лонг позицию на фьюче?

да я бы готов был согласиться, если бы ,допустим, в отчётах СМЕ или в каком-то терминале отображалось: куплен пут или продан пут, куплен колл или продан колл. А так - поди разбери, кто там чего хэджирует,кто не хэджирует,а просто продаёт непокрытый опцион,допустим,с целью дождаться обесценивания и взять премию..и т.д. и т.п. Может,вообще, у кого-то цель дождаться экспирации и получить вместо опциона фьючерс :) - кто знает..? :)

[titanich]

да я бы готов был согласиться, если бы ,допустим, в отчётах СМЕ или в каком-то терминале отображалось: куплен пут или продан пут, куплен колл или продан колл. А так - поди разбери, кто там чего хэджирует,кто не хэджирует,а просто продаёт непокрытый опцион,допустим,с целью дождаться обесценивания и взять премию..и т.д. и т.п. Может,вообще, у кого-то цель дождаться экспирации и получить вместо опциона фьючерс :) - кто знает..? :)

На мой взгляд, это больше чисто спекулятивные цели, которые действительно можно увидеть у маленьких объёмов, то есть, мелких спекулянтов. А большие деньги работают на больших трендах. Поэтому, например, стараются удерживать рынок в неких среднесрочных рамках, на каких-либо ценовых уровнях.

Так как на CME только за три месяца история есть, я взял по отчету за каждый месяц и обозначил ценовой диапазон. И как он отрабатывал на рынке.







Соответственно мы видим, что выявление диапазона может принести некую полезную информацию.

[meganer]

А как вы эти уровни выделенные подобрали? ПРосто граничные страйки взяли?

[Erex]

Здря вы так о нашей науке... " вы суслика видите? нет? а он есть!!!"

Я был внутри... жуть! А суслик так и не появился...

[titanich]

А как вы эти уровни выделенные подобрали? ПРосто граничные страйки взяли?

Да. Отфильтровал по объёму у выделил границы взаимного интереса.

[Шёпот]

ION All PC Forse.rar
Индикатор берёт данные из ion.txt. Использует формулу:

if((OI_VOLCALL[x]-OI_VOLPUT[x])>0.0){
r=(OI_VOLCALL[x]-OI_VOLPUT[x]);
q=0.0;
}else{
q=(OI_VOLCALL[x]-OI_VOLPUT[x]);
r=0.0;
}

Показывает в каких опционах (пут или кол) больше объёма на данный момент.
17.03.png

[Шёпот]

Просто объём по фьючерсам и просто объём по опционам.
ION Volume.rar
17.03.png