Анализ опционных настроений

[Alex44]

6E;359743;10425;15585;294462;82750;149278;2012.02. 16
6E;233219;6155;12115;295982;85073;155068;2012.02.1 7
6E;385308;7262;20224;288495;86739;156791;2012.02.2 1

Вот смотрите. Были выходные 3 дня. Соответственно данных по этим дням нет. Поэтому такой разрыв между пятницей 17-го и вторником 21-го получился.

В гистрограмме в те дни, по которым нет данных рисуются данные последнего дня. Лично мне это не мешает. Но нюанс ))
Думаю, что сейчас последует предложение убрать это...

про выходные я понял..)..просто думаю последние данные (обновленные) хоть бы на микрон изменились (на индикаторе)..а тут все ровно..)...в общем пока разбираюсь..)

[Polimer]

Я пока не могу въехать... теоретически формула логична но на практике, специально разложил на составляющие, - у OI опционов тенденция увеличения к экспирации (верхний чарт), а OI фьюча не сильно изменяется (нижний чарт красным)...

Возвращаясь к вопросу. Естественно, что ОИ опционов и фьючерсов показывают разную динамику изменения. Это объясняется периодичностью экспираций: фьючерсы квартально, а опционы ежемесячно.
Эти моменты и дают самые надёжные сигналы, т.к. остаются только роллированные позиции крупных участников, а основная масса спекулятивных исчезает. Т.е. следующий после экспирации показатель индекса наиболее точен (конечно, с некоторой вероятностью, граалей не бывает).

[Polimer]

не знал куда написать
Подскажите какое ГО для фьючерса на евро и какая премия чтобы купить опцион по евро(1 лот для каждого)?

Маржу смотрите на сайте СМЕ. Конкретно для евро http://www.cmegroup.com/clearing/mar...=CME&a=FX&p=EC, там же можно в окнах выбрать другие биржи и активы.

Для евро начальная $5400, поддерживающая $4000.


Что касается опционов - начните с теории. Премий на евроопционы сотни, надо указать какая серия и какой страйк (и конечно Пут или Колл)

[Alex44]

Приветствую, уважаемый Polimer

Мы тут как раз осваиваем понемногу эту методику как дополнение, не могли бы Вы коротенько охарактеризовать ситуацию по евро буквально за эти пару-тройку дней? По другим ресурсам вроде вижу, что резко возросла доля путов на мартовский опцион евро, значит ли это, что кто-то захеджировал рост евро?....и какие дальнейшие вероятные телодвижения пары евро хотя бы оч общО....)

[Polimer]

Приветствую, уважаемый Polimer

Мы тут как раз осваиваем понемногу эту методику как дополнение, не могли бы Вы коротенько охарактеризовать ситуацию по евро буквально за эти пару-тройку дней? По другим ресурсам вроде вижу, что резко возросла доля путов на мартовский опцион евро, значит ли это, что кто-то захеджировал рост евро?....и какие дальнейшие вероятные телодвижения пары евро хотя бы оч общО....)

Если "оч общО", то примерно так: Индекс по вчерашним отчетам -14,67. Вплотную подошли к сигнальному значению. Готовимся закрыть покупки (краткосрочные). Дело в том, что в декабре и январе были сигналы на долгосрочную покупку (+25 и +20), поэтому часть позиций можно оставить. Похоже, что коррекция вниз небольшая будет. Но вверх можем потом прогуляться примерно до 1,36-1,37.
Это только мнение, всегда говорю, что рынок может думать иначе.
Именно поэтому я и не приветствую направленную (дирекционную) торговлю, а работаю в основном опционами.

[Polimer]

Эта пила из-за переходов на новые контракты?
Вложение 507
Итого сигналы: значение индикатора ИОН_Полимер для евро выше 15 - покупка; ниже -15 - продажа? Правильно?

Правильно.

[Polimer]

но вроде как премия будет меньше чем ГО?

Ответ неверный. Премия может оказаться куда больше ГО фьючерса, если опцион "глубоко в деньгах". Если "вне денег" - то конечно меньше.

[Alex44]

Если "оч общО", то примерно так: Индекс по вчерашним отчетам -14,67. Вплотную подошли к сигнальному значению. Готовимся закрыть покупки (краткосрочные). Дело в том, что в декабре и январе были сигналы на долгосрочную покупку (+25 и +20), поэтому часть позиций можно оставить. Похоже, что коррекция вниз небольшая будет. Но вверх можем потом прогуляться примерно до 1,36-1,37.
Это только мнение, всегда говорю, что рынок может думать иначе.
Именно поэтому я и не приветствую направленную (дирекционную) торговлю, а работаю в основном опционами.

Спасибо, будем изучать, а до торговли опционами мне еще надо дорасти..:).... хотя опыт торговли фьючерсом есть...на FORTS (спекулятивно)

[Polimer]

... хотя опыт торговли фьючерсом есть...на FORTS (спекулятивно)

Это на маржинальном КВИКе? Интересная штука. Пытаюсь сейчас освоить.Офигеть - пришлось ещё счёт разделить. Но что не сделаешь ради науки...

[Alex44]

Это на маржинальном КВИКе? Интересная штука. Пытаюсь сейчас освоить.Офигеть - пришлось ещё счёт разделить. Но что не сделаешь ради науки...

Да, на КВИКе, :) (вариантов брокер не предоставил), торговал фьючем голубых фишек и индексом РТС, дело было в 2007г, теперь мне КВИК кажется неуклюжим и "детским" против таких монстров как ТОС и иже с ними...)). Счет для торговли в срочной секции РТС должен быть отдельным (по крайней мере в Финам было тогда так), что конечно же неудобно на мой взгляд для тех, кто торгует еще и фондовым активом. На опционы тогда поглядывал, но они для меня были темный лес, да и сейчас пока только вникаю в них. Слышал что есть "беспроигрышные" стратегии для торговли опционами, ))) но людей знающих дело встречал крайне мало, так что ждем Ваших комментариев по опционной стратегии :), в частности по поиску разворотных паттернов.