Анализ опционных настроений

[Polimer]

Экспирация валютных опционов вчера не принесла каких-либо изменений в прогнозе. Евро осталось в направлении продаж, немного не дотянув (+12). Сигнала на закрытие селлов нет, пока риск только по ММ. Ждём экспирации августа, которая также скорее всего ничего нового не даст. Большие переломы в трендах как правило случаются после квартальной экспирации (Фьючерсы и опционы), но это будет только в сентябре.
Кстати, это не говорит о том, что евро будет падать. Вполне возможно, что будет боковое движение в канале (вверх-вниз). Просто пока не стоит особо дёргаться и переживать. Резких движений вверх не предвидится. Золотой момент для опционщиков.

[Dengaz]

Экспирация валютных опционов вчера не принесла каких-либо изменений в прогнозе. Евро осталось в направлении продаж, немного не дотянув (+12). Сигнала на закрытие селлов нет, пока риск только по ММ. Ждём экспирации августа, которая также скорее всего ничего нового не даст. Большие переломы в трендах как правило случаются после квартальной экспирации (Фьючерсы и опционы), но это будет только в сентябре.
Кстати, это не говорит о том, что евро будет падать. Вполне возможно, что будет боковое движение в канале (вверх-вниз). Просто пока не стоит особо дёргаться и переживать. Резких движений вверх не предвидится. Золотой момент для опционщиков.

Извините, но я че то пропустил +12 это в пятницу? Т.к. файла пока нет, ручками не считаю.

[a_m]

Извините, но я че то пропустил +12 это в пятницу? Т.к. файла пока нет, ручками не считаю.

Да, это значение индикатора ION_Polimer за пятницу!

[titanich]

30.05 1,2368 (ИОН -15)

Если брать вот эту дату и июньские контракты, то после того(входа) дня среднесрочный диапазон составлял 1.235-1.34 среднесрочная граница рисков 1.235-1.28 (В дальнейшем мы увидели, что откат не вышел за эти пределы)

Потом взял июльские контракты от 11 июня(после эксприрации). Среднесрочный диапазон 1.22-1.325 среднесрочная граница рисков 1.22-1.25

Потом июльские от 20 июня. Среднесрочный диапазон такой же 1.22-1.325 среднесрочная граница рисков 1.25-1.26

От 27 июня. диапазон тот же. граница рисков 1.25-1.255

Сейчас смотрю августовские от пятницы. Среднесрочный диапазон 1.22-1.28 Среднесрочная граница рисков 1.22-1.245

Если по итогам пятницы был сигнал в положительную сторону по ион, то можно предположить, что может быть откат в район 1.245-1.25

[titanich]

Тем не менее, крупные игроки(маркетмейкеры?) уже второй месяц создают очень сильные защиты(на всякий случай?) в район 1.16-1.19 Видимо, учитывают риски на случае, как в 2010 году цена в этот диапазон заходила. Причём ситуация была аналогичная.

[a_m]

Дело в том, что сигнала для покупок не было по ИОНу (показателя +15 не достигли ), поэтому Polimer и написал, что приоритет продаж по Евро остается. (безусловно, возможность отката не отрицаю)

titanich, вопрос к Вам. Чем среднесрочный диапазон отличается от среднесрочной границы рисков?

Помнится Вы заостряли внимание на граничных опционах Call - Put c открытым интересом ~500 (без учета премий, если не ошибаюсь)

По пятничному отчету (августовские контракты), следуя этой логике, границы составляют 1.22 - 1.26 (406-1065)

[Dengaz]

Я вот давно Титанычу предлагаю его системку рассмотреть. Отдельно в теме ну или здесь. Т.к. оч интересно. Вот я только в толк не возьму куда в отчетах смотреть и че с чем сравнивать и при каких условиях.

Нужно понять я опционы слово первый раз слышу ))))) но хочу разобраться. Азы мне не нужны. Просто если не сложно дайте по возможности подробное описание ))))) Плиз

[titanich]

Дело в том, что сигнала для покупок не было по ИОНу (показателя +15 не достигли )

Лично мне не нравится то, что используется слишком большой стоп и достаточно скользкий момент с выходом из сделки, так как в июне примерно в одном ценовом диапазоне чуть не дошёл до +15 и одновременно потом второй сигнал на доливку.

Каждый может глядеть на это по-своему. Но мне иметь некие ценовые границы намного удобнее.

Чем среднесрочный диапазон отличается от среднесрочной границы рисков?

Диапазон это ОИ, среднесрочные риски по volume вычисляю.

Помнится Вы заостряли внимание на граничных опционах Call - Put c открытым интересом ~500

Есть месяцы с разной активностью. Бывает и до 200-300 нужно смотреть.

Я вот давно Титанычу предлагаю его системку рассмотреть.

Да нету у меня системы какой-то определенной. Всего лишь наблюдения в достаточно большом периоде времени за этим рынком и данными о торгах. Просто так получилось, что я в свое время начал знакомиться именно с опционной биржевой информацией. А потом уже пошло всё остальное.

[Dengaz]

....

Да нету у меня системы какой-то определенной. Всего лишь наблюдения в достаточно большом периоде времени за этим рынком и данными о торгах. Просто так получилось, что я в свое время начал знакомиться именно с опционной биржевой информацией. А потом уже пошло всё остальное.

Ну хотя бы те, наблюдения. Тем более Вы с этого начали. И давно с этим знакомы.

[a_m]

titanich, мне тоже не нравится стоп в 500 пунктов, но индикатор ION_Polimer, отчеты СОТ, индекс ФРС/ЕЦБ могут дать представление о средне/долгосрочном движении пары Евро/Доллара. И определение среднесрочных границ по опционам могут явиться хорошим дополнением. А входы интрадей со стопом 10-15 пунктов дело, конечно не шибко легкое, но вполне приемлимое, тем более если имеешь общее представление о движении пары!