|
|||||
|
|||||
Тестирую на Инсте. Присматриваюсь к trading-evolution.
вот знаете, хорошо бы пример...
успешная торговля в краткосроке (интрадее) - это не " по клаве стучать", как вы выразились , это - высший пилотаж. И результат при адекватном отношении к делу получается весьма впечатляющим. А к определению опционных "настроений" и каким-то выводам из этого я,действительно, отношусь с иронией, т.к. уверен,что это сопоставимо с диагностированием ангины посредством проктологического обследования. :) Всё для успешной торговли есть на графике и лезть куда-то за какими-то непонятными цифрами,строить на основании их какие-то умозаключения, особенно для новичка - это просто в корне неправильно, да и ваще неправильно :)Когда за год берёшь пару трендов в несколько тыс. пунктов (с доливкой) - результат значительно превосходит краткосрочную торговлю. По клаве стучать просто так, чтобы поиграть с рынком, я не люблю.
Работая со стопом в 5 фигур,каким же должен быть прогнозируемый профит? 10 фиг?? Но,простите, это уже не трейдинг, а инвестирование. Много тут инвесторов? :)
И еще, уважаемый Полимер, то,на что вы ориентируетесь - это только биржевые опционы. А как быть с внебиржевыми? Информации о них вы не найдёте,а объёмы там ой-ой какие проходят! Как там насчёт "настроений" ? Их нет? Или вы ими просто пренебрегаете? :)
Вот и получается - 50 Х 50.
Seer, ну, вам виднее,канеш... Хотя, истина,как известно, рождается в споре.Народ давайте не будем копья ломать друг о друга. Есть хорошая поговорка: "Всё полезно что в рот полезло"
Что-то не сходится, расчеты веду в excel. Если рассчитывать по вашей формуле ION= К - [(OIcall+OIput)/OIfut] ,где К=0,7, то на 16.03.2012 получаю ИОН=0,058 если сравнивать с 22.02.2012 ИОН= -0,16 - это момент когда вы вошли в продажу по 1,34. Сигнал на покупку/продажу у вас выше 0,15(покупка) и ниже -0,15(продажа)?
И еще как вы смотрите,что по oi_opt 9.03.2012 объемы упали на 46% 172152(9.03) против 323683(8.03)? Если взять комментарий к индикаторам ИОН,цитирую-пиковый объемы предупреждает о возможном окончании движения. Данные взяты из текстового файла за 16.03.2012.
Вопрос адресован Polimeru)))
Критические замечания всегда приветствую. Они помогают увидеть слабые места ТС.
Действительно, внебиржевые сделки анализу не доступны (по крайней мере на уровне инд.трейдера). Но это как оказалось и не требуется. Сначала была Идея, потом долгое и многократное тестирование. И только статистика выносит вердикт в последней инстанции: жизнеспособна ТС или нет.
По поводу 50х50 совершенно согласен. Никакими техническими и фундаментальными методами предсказать рынок невозможно (моё мнение). Рулит только ММ. Но если при этом удается статистически сдвинуть вероятность в положительную для трейдера сторону, это уже значительный успех. Методы анализа объёма и ОИ позволяют это осуществить.
По моему опыту, ничего в споре не рождается, только отношения гибнут. Так что сразу хочу сказать - не хочу никого обидеть, токмо об этой истине и пекусь )))
Что касается примера... Есть такая штука - здравый смысл. Она и говорит нам без всяких примеров, что повышение средней годовой температуры приводит к засухе, снижению урожая, росту цен на продукты и увеличению темпов инфляции. Снижение средней годовой температуры приведет к перерасходу энергоресурсов ... дальше сами подумайте.
Тестирую на Инсте. Присматриваюсь к trading-evolution.
Erex, рождается,рождается! :) И какие тут обиды могут быть? Одно,как грится, дело-то делаем :)). Всё,что вы написали - это понятно, но это всё неконкретно. Здравый смысл и логику ,порой, на рынке проще не искать,чем заниматься обратным. :)
Почему-то никто не пишет про нюансы мартовской экспирации. А они есть. Я пока не разбирался в причинах, но фьючерсы экспирировались на день раньше обычного (кроме канадца). Впрочем, картину это никак не меняет. Из всего спектра валют интересен только евро, он показал индекс -18 (или -0,18) за 20.03. Т.е. 21.03 смотрим как закрылся рынок. А он закрылся вниз на уровне 1,3222. Вот и точка входа в селл. Стоп в соответствии с возможностями депо и горизонтом торговли.
На конец недели (данные по ОИ из бюллетня за 23.03) соотношение ОИ fut / ОИ opt для 6E опустилось до значения (формулу я приводил выше) -24,77. Это говорит о снижении интереса к данному активу и возможности добавления к позиции селл. Уровень входа - цена закрытия на снижении. Т.е. как только закрытие дня произойдёт ниже открытия.
Почему мы получаем самые правильные сигналы (и наблюдаются наиболее часто) именно после экспирации? Это общий и самый частый вопрос. Но давайте подумаем. На фьючерсных позициях работают в основном Операторы, а на опционах - МаркетМейкеры. Т.е. последние вынужденно ( в силу биржевых правил) открывают позы, и после этого должны хеджировать их на фьючерсном или опционном рынке. так вот в моменты экспирации (и в ближайшие дни после этого) рынок максимально освобождён от горы спекулянтов, или другими словами - мы видим наиболее "чистый" расклад, уходит (как я его называю, "спекулятивный шум") А теперь обратимся к вопросу: кто движет рынками и кто их разворачивает? Только операторы (читаем Л.Уильямса "Секреты торговли на фьючерсном рынке"). Отсюда вывод: после экспирации мы можем с наибольшей вероятностью просчитать их позиции в основном активе (фьючерсе) и степень их страхования по активу (по ОИ опционов). И соответственно делать вывод на дальнейшее направление актива. Вот и вуся логика - ничего сложного. Правда, в каждом активе своё соотношение, и работа эта статистическая и очень трудоёмкая, даже с применением автоматизаций. Более того, если один раз найдена закономерность (на большом периоде), то не факт, что она может поменяться в моменте. За этим тоже надо постоянно следить. Но это и есть рынок. Он очень сложен и сегодня уже не укладывается в рамки Фиббоначи или Эллиотта. Есть конкретные величины измерения, и этим надо пользоваться. Всё больше и больше трейдеров начинают обращать на данные отчетов СМЕ своё внимание. Конечно, огромные объёмы проходят и на внебиржевом рынке, их уже проверить или измерить невозможно. Но по данным биржевого рынка (в частности по СМЕ) мы можем делать аппроксимацию (сравнение) и вполне правдоподобно представлять, как настроены именно основные участники. Конечно, речь идет о средне-долгосрочке. Хотя есть уже попытки угадать на базе таких данных и более короткие тенденции. Я их только приветствую.
(C) 2009-2023 ClusterDelta.com.