Анализ опционных настроений

[Artem]

Я опционами не пользуюсь и не планирую использовать. Просто наткнулся на высказывание на сайте eurtrader.org (6E Trader's Community):

"recwest писал(а): Привет всем, кто нибудь использует в торговле опционные уровни, дело в том что CME каждый день выкладывает отчёт по проданным опционам на наш 6E."

6ETrader: Нет, никто из тех кого я знаю, опционами не пользуются, в этом нет смысла, все уровни опционов образуеются фьючерсом, опцион вторичен, смысл его рассматривать, нужно рассматривать связку 6E+7E".

alexxxandr75 писал(а):
ЭЭЭ , Макс не нужно так не дооценивать, такой дериватив,как опцион! Они как мы знаем выступают в качестве хеджа. Почему у фьюча и дериватива на него не происходит экспирация одновременно? Этот нужно зачем-то

6ETrader: Вы пытаетесь найти подсказки в опционах, зачем? если он вторичен к фьючу! Строят какие-то уровни, еще видел пурги много, но почему то никто не хочет понять, что фьюч тянет опцион, опцион это просто ставки на цену, которую образует фьюч. Есть такое понятие OpEx - неделя экспирации опционов, но это другое дело совсем, в такую недели все фьючи бьют по опцинным уровням, потому, что сами опционщики нагоняют. Говорять даже не смотрите объемы в опекс, они не показывают намерений. потому, что маркет мейкеры-продавцы опционов, гоняют цену для себя.
Правда очень проста и лежит на виду - в цене самого фьючерса, все есть для того, чтобы его успешно торговать и понимать его повдение, нужно втыкать во фьюч, а не искать еще пару костылей.
Для примера -можно еще анализировать объемы миниевро. там тоже есть и объемы и уровни, но зачем, если дажу дураку ясно, что его ведет 6E, а 7Е просто повторяет, с опционом так же

Александр давайте не будем путать всё местами. У среднесрочного и внутридневнего трейдинга свои подходы. 6ETrader насколько я знаю он занимается только внутидневным трейдингом мало того он дневные графики не всегда смотрит для него вся торговля это высмотрить в ленте или футпринте продавца или покупателя и не ему говорить о рынке опционов и его важности в ценообразовании..

[Aleksander]

для него вся торговля это высмотрить в ленте или футпринте продавца или покупателя и не ему говорить о рынке опционов и его важности в ценообразовании.

Для меня тоже вся торговля в двух словах - высмотреть на футпринте крупного продавца\покупателя + профиль рынка. Я не берусь судить опционы. Просто нашёл форум где торгуют так же.

[Drud]

в пятницу сократили в 3 раза больше пут позиции по сравнению с колами,при этом открытый интерес фьюча находится на минимальном уровне,очень возможно это сигнал лонг по евро...

[taxfreelt]

в пятницу сократили в 3 раза больше пут позиции по сравнению с колами,при этом открытый интерес фьюча находится на минимальном уровне,очень возможно это сигнал лонг по евро...

соотношение put/call осталось пока более 1 а именно 1.05 что больше за падение пары. Такая же ситуация была в июне, put/call ratio упало резко с 2.99 ( 5.07 ) до 1.3 ( 6.07 ) Тем не менее пара упала до 1.20 Сокращение путов связано с экспирацией. Имхо вскоре их начнут набирать опять

[Drud]

соотношение put/call осталось пока более 1 а именно 1.05 что больше за падение пары. Такая же ситуация была в июне, put/call ratio упало резко с 2.99 ( 5.07 ) до 1.3 ( 6.07 ) Тем не менее пара упала до 1.20 Сокращение путов связано с экспирацией. Имхо вскоре их начнут набирать опять

я не об остатках,я о том что с рынка забрали

[taxfreelt]

я не об остатках,я о том что с рынка забрали

я вам уже привел в пример июнь этого года. Даже цифры похожие. То что забрали с рынка связано с экспирацией тут ничего удивительного нет. Посмотрим конечно на завтрашний daily bulletin и значение ИОН. Если put/call ratio станет менее 1 - возможно можно будет говорить о лонге,но я считаю это маловероятным. ИОН даже в день экспирации не вышел в положительную зону.

[Drud]

я беру пут/колл или колл/пут не на ОИ опционов,а на изменение ОИ опционов по сравнению с предыдущем днем,рассматриваю день экспирации как индикатор настроения игроков на следующий экспирационный период,так вот дельта-изменение ОИ опционов по колл и пут имеет значительное расхождение,игроки путов забрали с рынка значительно больше, чем забрали колов,но само по себе отношение трудно интерпретировать без ОИ фьюча,а он в настоящий период экстремально низкий....на высоком ОИ фьюча чаще падаем,получается на низком можем пойти вверх...значительное сокращение пут позиций, а не перенос их на следующий период-тоже в пользу похода вверх....

[taxfreelt]

я беру пут/колл или колл/пут не на ОИ опционов,а на изменение ОИ опционов по сравнению с предыдущем днем,рассматриваю день экспирации как индикатор настроения игроков на следующий экспирационный период,так вот дельта-изменение ОИ опционов по колл и пут имеет значительное расхождение,игроки путов забрали с рынка значительно больше, чем забрали колов,но само по себе отношение трудно интерпретировать без ОИ фьюча,а он в настоящий период экстремально низкий....на высоком ОИ фьюча чаще падаем,получается на низком можем пойти вверх...значительное сокращение пут позиций, а не перенос их на следующий период-тоже в пользу похода вверх....

по смыслу это тоже самое что просто классическое put call ratio, изменение будет в ту же сторону.по поводу же резкого изменения в экспирацию это обычное дело.не все сразу набирают новые контракты.насчет Ои фьючей имхо лучше смотреть за ион,он его учитывает.Завтра будет видно по дб за сегодня настроения трейдеров. Пока я не вижу причин для лонгов. Фунт возможно,но тоже надо завтра глядеть

[Drud]

вы меня не слышите,я говорю не о резком изменении ои опц, а том что с рынка убрали-сократили,например в экспирацию 07/09/2012 путов убрали с рынка 62527 ,колов - 61202,т.е. примерно поровну, 05/10/2012 убрали путов = 94 725 колов=29716, разницу улавливаете?

[taxfreelt]

вы меня не слышите,я говорю не о резком изменении ои опц, а том что с рынка убрали-сократили,например в экспирацию 07/09/2012 путов убрали с рынка 62527 ,колов - 61202,т.е. примерно поровну, 05/10/2012 убрали путов = 94 725 колов=29716, разницу улавливаете?

ну и дальше то что? Я вам говорю - это отражается точно также в соотношении put/call ОИ А именно
сентябрь экспирация
6.09 - 1.414
7.09 - 3.22
и
4.10 - 3.07
5.10 - 1.05
В тоже время июль этого года
5.07 - 2.944
6.07 - 1.337
А теперь посмотрите что было с ценой в июле, когда также в экспирацию путы уменьшились в разы. Короче - будет видно, в завтрашнем дб ваши путы вернутся обратно :-)