Классические методики торговли на основе открытого интереса опционных контрактов

[mixpol]

были попытки выявить среднюю цену с начала котирования опциона по ДБ - но это очень муторное занятие, если интетесен какойто конкретный страйк то можно вывести график этого опциона и ВВАПом или машкой вытащить среднюю премию страйка за весь период котирования прямо с графика и попытатьс потестить такие уровни ))

[Kio12]

Представляю на суд зрителей скрипт, который рисует уровни открытого интереса по опционам на евру.
желтый цвет - CALL - ближайший месяц, зелёные остальные месяца
синий цвет - PUT - ближайший месяц, красные остальные месяца
В общем графу Prior Day Open Interest с сайта CME http://www.cmegroup.com/trading/fx/g...l#prodType=AME

[Шёпот]

Представляю на суд зрителей скрипт, который рисует уровни открытого интереса по опционам на евру.

Так а где скрипт? Очень хотелось бы его "пощупать".

[Kio12]

Так а где скрипт? Очень хотелось бы его "пощупать".

Щупать там нечего :) ... всё было проведено в полуавтоматическом режиме. Просто хотелось бы прояснить вопрос с опционными барьерами, но вот пока никто не ответил. Иногда в аналитике встречаются записи такого характера ... По словам аналитиков Commerzbank, устойчивый прорыв ниже 1,30 может отрыть дорогу для снижения к 1,2920 и 1,2860, тогда как другой трейдер указывает на опционные барьеры на 1,2975 ... вот я и подумал, что возможно значение OI опционов как-то с этим связано.

[Шёпот]

Вообще хотелось бы иметь в арсенале простой и понятный индикатор, рассчитывающий и рисующий опционные уровни. Я слышал много "за" и "против" опционных уровней, тема очень обсуждаемая в рунете. Поставил себе индикатор от эволюшн и могу сказать, что отрабатываются они очень даже хорошо, кроме того, часто совпадают с уровнями, построенными по методике Гражданин'а. Однако пугает то, что мы не знаем алгоритм расчёта этих уровней (тех, которые в индюке от эволюшн).

[Kio12]

... с уровнями, построенными по методике Гражданин'а ...

:) это вы меня что-ли имеете в виду :) ... уровни построены не по такой-либо методике - это уровни распределения OI по страйкам с сайта CME, отображённые в терминале MT4. Так смотреть просто удобней чем на сайт биржы заглядывать (строятся на основе дневных бюллетеней).

[Шёпот]

это вы меня что-ли имеете в виду :)

Нет. Гражданин-это ник. Гражданин-автор очень мощной методики построения уровней поддержки/сопротивления. Если вам интересно, посмотрите в этой теме.

[Таир]

Вообще хотелось бы иметь в арсенале простой и понятный индикатор, рассчитывающий и рисующий опционные уровни. Я слышал много "за" и "против" опционных уровней, тема очень обсуждаемая в рунете. Поставил себе индикатор от эволюшн и могу сказать, что отрабатываются они очень даже хорошо, кроме того, часто совпадают с уровнями, построенными по методике Гражданин'а. Однако пугает то, что мы не знаем алгоритм расчёта этих уровней (тех, которые в индюке от эволюшн).

Да,это действительно печально,сам пользуюсь от недавно индикатором эволюшин,но если с ними чтото случится,то будут новые проблемы,захочется иметь, если не эти,то хотябы похожие данные!Так что нужно както разоблачать способ подсчетов,и думать как вбивать в похожий(или в этот) индюк данные сми(собственноручно...)