Цитата Сообщение от oreca Посмотреть сообщение
Здравствуйте, почему цена на фьючерс 6Е отличается от цены пары евро/бакс, на несколько тиков, и правда ли что в день экспирации фьючерсного контракта цены становятся одинаковыми? так что к чему подтягивается фьючерс к споту или спот к фьючерсу
Разница между текущей ценой базового актива и соответствующей фьючерсной ценой называется базисом фьючерсного контракта. Фьючерсный контракт может быть в двух состояниях относительно спотовой цены базового актива. Когда цена фьючерса выше цены базового актива, такое состояние называется контанго. В этом случае базис положительный, участники рынка не ожидают падения цен базового актива. Обычно фьючерсные контракты большую часть своего времени торгуются в состоянии контанго.

Когда фьючерс торгуется ниже цены базового актива, такое состояние называют бэквордацией. В этом состоянии базис отрицательный, участники рынка ожидают падения цен базового актива.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фьючерс