Опционы

[ClusterDelta.com]

Ветка создана для обсуждения всех вопросов, связанных с опционами и торговлей опционами.

Для этого необходимо:
* задавать ЛЮБЫЕ, даже самые, казалось бы, невероятные вопросы
* принимать участие в дискуссиях
* помогать менее опытным коллегам (здесь двойная польза - лучше начнёте разбираться в предмете + помогаете другим людям)
* ну и, конечно же, не нарушать права других участников и правила портала

Рассматриваются как теоретические, так и практические стороны вопроса.

Раздел "Опционы" в "Для новичков"

Далее Вы можете задать любой интересующий вопрос по данной тематике

[voinG]

Ветка создана для обсуждения всех вопросов, связанных с фьючерсами и торговлей фьючерсами.

Здесь вы не опечатались? Название темы Опционы
или опционы имелись ввиду здесь:

Раздел "Опционы" в "Для новичков"

ну тоже нет, там только теория без обсуждения. Наверно все таки опечатка, можно исправить если я прав и удалить мой пост.

[voinG]

Итак, допустим, мы купили за 50 долларов опцион Call на EURUSD со сроком истечения 1 декабря 2011 года и страйком 1800. Это значит, что мы заплатили премию в 50 долларов за право 1 декабря купить фунт по цене 1800. Таким образом, предполагаем рост фунта и платим за право купить 1 декабря фунт по заявленной цене (страйку). Пусть фунт вырос, и 1 декабря фунт будет стоить 2200, а мы его купим за 1800. Прибыль составит 400 пунктов. Но мы заплатили за такую возможность 50 пунктов. Тогда чистая прибыль 400-50=350 пунктов.

Имеется один нюанс, на который не все обращают внимание. Покупая опцион Call, мы покупаем ПРАВО купить базовый актив (валюту, например) по указанной заранее цене. Поэтому делать это необязательно. Пусть 1 декабря фунт будет стоить 1500. Если мы купим фунт по 1800, когда он будет стоить 1500, то убыток составит 300 пунктов (плюс 50 пунктов за купленный опцион). Но делать это мы не обязаны, и возможная потеря от неверного анализа составит всего 50 пунктов.

Там тоже ошибка, мы же купили опцион Call на EURUSD, при чем здесь фунт?

[voinG]

Нельзя ли сделать таблицу по срокам экспирации опционов подобие этой http://clusterdelta.com/information#expiration
хотя бы по валютам, энергии и металлам. Спасибо.

[Ranc]

Там тоже ошибка, мы же купили опцион Call на EURUSD, при чем здесь фунт?

Спасибо, как будет время - обязательно поправим ))

Насчет экспирации - была такая идея. Чуть позже, но обязательно добавим ))

.......исправлено......

[vigor123]

Насмотрелся, наслушался и начитался про продажу опционов и заинтересовался.
Вопрос-пример: евро, текущая котировка 1.2950, продал пут 1.2150 с экспирацией в марте. Предположим, прошел 1 месяц, т.е. имеется временной распад, но в тоже время курс снизился к 1.2450 – если откупать опцион, сколько он будет стоить? Я так понимаю, тут еще от волатильности зависит.
Есть ли ПО с демо доступом, в котором можно строить опционные стратегии, просчитывать риски, рассчитывать размер необходимой маржи?

[u.max]

Насмотрелся, наслушался и начитался про продажу опционов и заинтересовался.
Вопрос-пример: евро, текущая котировка 1.2950, продал пут 1.2150 с экспирацией в марте. Предположим, прошел 1 месяц, т.е. имеется временной распад, но в тоже время курс снизился к 1.2450 – если откупать опцион, сколько он будет стоить? Я так понимаю, тут еще от волатильности зависит.
Есть ли ПО с демо доступом, в котором можно строить опционные стратегии, просчитывать риски, рассчитывать размер необходимой маржи?

не думаю, что вам это неизвестно.. Thinkorswim (TOC) http://forum.clusterdelta.com/showth...nkorswim-(TOC)

[vigor123]

В ТОСе я добрался до опционной доски, а вот где визуально посмотреть на стратегию - не нашел

[u.max]

В ТОСе я добрался до опционной доски, а вот где визуально посмотреть на стратегию - не нашел

тут я вам вряд ли помогу, но насколько мне может быть известно, то это должен знать Polimer, как вариант, напишите ему в личку

[Polimer]

В ТОСе я добрался до опционной доски, а вот где визуально посмотреть на стратегию - не нашел

Картинка с пояснениями ( в моём случае проданный стренгл)