Теории управления капиталом

[ClusterDelta.com]

Ветка создана специально для того, чтобы в Ваших головах весь материал был разложен по полочкам.

Для этого необходимо:
* задавать ЛЮБЫЕ, даже самые, казалось бы, невероятные вопросы
* принимать участие в дискуссиях
* помогать менее опытным коллегам (здесь двойная польза - лучше начнёте разбираться в предмете + помогаете другим людям)
* ну и, конечно же, не нарушать права других участников и правила портала

Рассматриваются как теоретические, так и практические стороны вопроса.

Вернуться в раздел "Теории управления капиталом"

Далее Вы можете задать любой интересующий вопрос по "Теории управления капиталом"

[Selevk]

Как странно .Портал работает не первый месяц,много везде сказано ,только здесь тишина. Уверен что у многих ММ и Риск заканчивается на фразе " 10% от депо,5 % риска в сделке".Нда.Имею опыт и так и по другому - что сказать,пожалуй этот подраздел -опыт Дисциплиныи и "Внутренней Дисциплины".Стандартные схемы здесь похоже не работают-нужно понимание инструмента,подстраивание под него. Не буду голословным -приведу пример: Мы вдвоем (скажем 2 трейдера торгующие вместе через чат) решили так в цифрах: 1). 2 инструмента . 2). До 300 у.е - вход только 0,01 ,консерватизм - вход по одному инструменту(обычно они коррелируются).При переводе в б/у -возможно добавление сделки.Простая фраза - а сколько здесь " потеряно" денег.Без/убыток -нда ,потеряно денег под этой фразой едвали не больше чем по стоп -лоссу.Без/убыток -как то "история" трейдеров обходит этот " малозначимый" факт мнением.Предлагаю всем поделиться как кто решает эти проблемы. ТС,входы .индюки или нет -Коллеги -Вы же понимаете что СИЛА в выходе ,ну и вывод. Прочитал -сумбурно.Но захочет - идею поймет-пообщаемся.
Р.С. -Когда начинал - не мог понять зачем общаться УСПЕШНЫМ трейдерам - теперь понял. Сознание без информации (знания) умирает-Общение с людьми по интересам -ПРОДЛЕВАЕТ жизнь мозга.
С уважением .Сергей

[u.max]

на самом деле с мм все начинается, им же и заканчивается..

для себя я расширил понятие риск менеджмент до обобщенного понятия "ориентация на риск".. которое включает в себя не просто отношение стопа к риску, но и вопросы адекватного поведения, осознанности, дисциплины, психологии и конечно же технической работы над сокращением потенциального убытка в каждой отдельно взятой сделке, отложенный ордер/лимит и тейк поставил и "забыл", а вот стоп, это мой любимый ордер, я ним более всего оперирую.. бывает по несколько раз передвигаю, но всегда в сторону уменьшения потенциального убытка

сей час как раз провожу небольшой эксперимент посмотрим что будет через месяц, пока промежуточными результатами я доволен

по поводу общения.. общение на форуме, как способ обмена опытом - наиболее эффективный способ обучения

[Ranc]

Для меня трейднинг:
1 Психология
2 Управление рисками и капиталом
3 Анализ

Может быть вы уже заметили, что даже раздел "Для новичков" строится именно по такой схеме.

Очень важно в трейдинге резать убытки и непозволять им нарастать как снежный ком.
Вопрос управления капиталом и рисками важен. Многие к нему очень халатно относятся, и зря.

К примеру, приведу нашего робота. Ему прописан в алгоритме запрет на входы, когда разница между ценой входа и стоп больше допустимой, то есть величина потенциального убытка превышает больше определенной величины.
И не важно, какой по качеству был сигнал. Система РМ запрещает входить и всё тут.

[Веталь]

К примеру, приведу нашего робота.

а результаты этого робота есть?

[Ranc]

а результаты этого робота есть?

Тестируем. Но по сути - это болванка. Видите, что с самого начала он дал хорошую просадку, но после оптимизации кривая баланса развернулась (кстати, как раз работа по оптимизации в основном велась в области РМ).

DetailedStatement.gif

[Mr.Bags]

Тут http://mymmk.com/ есть очень хорошая бесплатная софтина. умеет анализировать стетмейты и моделировать и подбирать наилучший ММ и РМ.

[Шёпот]

Я вхожу в рынок несколькими ордерами (усреднение/доливка при новых сигналах на вход) и, поскольку работаю без стопов, не могу заранее рассчитать риск по каждому ордеру и по позиции в целом. Размер общей позиции выбираю таким, чтобы до маржин кола было 1000 пунктов. Может кто-то посоветует более прогрессивный ММ для такой торговли?

[Aleksander]

Подскажите, оправдано ли не ставить стоп при открытии позиции, если в последтсвии его можно установить? Понятно, что это дело индивидуальное, но ответте, приемлемо ли это лично для вас, для вашей собственной системы.

[Aleksander]

Я вхожу в рынок несколькими ордерами (усреднение/доливка при новых сигналах на вход) и, поскольку работаю без стопов, не могу заранее рассчитать риск по каждому ордеру и по позиции в целом. Размер общей позиции выбираю таким, чтобы до маржин кола было 1000 пунктов. Может кто-то посоветует более прогрессивный ММ для такой торговли?

А как же такие основные моменты:
1. При открытии позиции, надо определить момент, где начнутся незапланированные убытки.
2. При открытии позиции и во время её сопровождения надо контролировать начальный риск
3. Если не ставить стоп, то нет возможности отвлечься от терминала и это будет держать в постоянном напряжении на протяжении всего времени при исполнении сделки.
4. Если не ставить стоп, пытаясь спасти сделку, то нарушается системность получения прибыли, которая выстраивается с учётом проведения множества сделок.
5. Если не ставить стоп, есть риск получить незапланированный убыток, тем самым лишая себя возможности контролировать начальный риск (2\1, 3\1 и т. д.).
и т. д.