Объемные и опционные уровни

[deniss]

Добрых всем выходных.
Меня позвали на форум пообщеав минимум флуда и максимум качественного общения.

так, чтобы совсем без флуда не бывает :) - но, с другой стороны, могу сказать, что любое конструктивное решение может перейти в поле автоматизации рутинных процессов.

Итак по теме.
По поводу высказываний, что опционные уровни не работают могу сказать, что это не правда.
Каждый опционный уровень имеет свой момент реакции на него цены.
Если определить настроение крупных игроков, то алгоритм отработки уровней становится делом техники.

Мое лично мнение: чтобы сказать, что метод не работает, надо как минимум ему уделить время, и немалое.

Но для начала, лично для меня, важная фундаментальная модель. Я, честно говоря, не могуть понять только одну деталь в опционных уровнях. Насколько я имел возможность видеть в инете - опционные уровни расчитываются, в большинстве своем, на основании объема, ОИ возможно с добавлением тонкостей (премии, ну и естественно типа опциона). Допустим , расчитывая уровень по какому-то из алгоритмов и этому уровню соответствуюет некое абсолютное значение: к примеру по евро,
эти значения находятся в пределах 500-2000 (объема/ои/лотов?).

Для меня не ясна фундаментальна модель того: почему будет отработка данного уровня. Кто и как будет защищать эту тысячу, если учесть, что евра на сессии за 5 минут проторгует 2-3 тысячи лотов фьючерса в любом направлении. Сколько там той премии, чтобы выставлять под риск-менеджмент потенциальный гораздо больший убыток, в связи с тем, что для защиты уровня надо приложить немало усилий, если совсем не говорить о необходимости манипуляции рынка для его разворота.

Есть одна модель - которая вкладывается у меня, но боюсь она не очень фундаментальная. Инсайд: кто-то знает о больших интервенциях и просто продает опционы над/под...
Либо при размещении хедж заказа позиция дополнительно нейтралится опционами... но к защите уровней это модель не очень подходит.