День добрый,
хотел бы обсудить следующий вопрос связанный с индикаторам, которые базируются на кумулятивной дельте и объеме. Мысль не моя, но будет полезной навеяна (можно сказать подсмотрена) в книге Peter Davies - ES Когда входить в сделку (jigsawtrading.com).
1/
Определение типа дня
Индикатор: Средний кумулятивный объем - кумулятивный объем за сегодня
выясняем кол-во участников среднее или
выше
ниже
Наплыв людей больше обычного - долгосрочные торговцы пришли на рынок - обычно после новостей которые их напугали - направленное движение
нет баранов - рынок не прогнозируем для движения
2/ из его блога
CSI (Cumulative Sheep Index) aka Relative Volume
This shows volume at the time of day relative to the prior n days. In my case, I look back 60 days. In the above image, we can see that we are now 4415 contracts below the 60 day average for the time of day. This is very useful in terms of identifying when volume is picking up or slowing down. The absolute value is not as important as whether it is rising or falling. As participation changes, the price action changes too.
Если для кого-то (кроме меня) будет интересен данные индикаторы - можно поразмышлять как можно было их добавить к возможностям clusterdelta...
|
|||||
|
|||||
