-delta цена вниз, +delta цена вверх почему?

[Elatus]

Уважаемые коллеги, приветствую всех! Если кто-то по настоящему, до конца понимает механику движения цены, растолкуйте мне, пожалуйста, один вопрос, который не дает мне покоя. Допустим такую ситуацию. Цена растет, т.е. рыночные ордера последовательно поглощаются по все большей цене ask. И вот цена выросла до цены “X”. На этой цене «X» стоит sell limit , условно говоря, на 200 контрактов, а спрос истощился и составляет всего 100 контрактов. По какой цене будут исполнены невостребованные 100 контрактов и куда при этом пойдет цена? Очевидно вниз. Но ведь sell limit установлен на цене “X” и не может быть исполнен по другой цене. Я чего-то или не знаю или не понимаю. Буду очень признателен, если кто-то мне внятно разъяснит этот вопрос. Спасибо.

[deniss]

Уважаемые коллеги, приветствую всех! Если кто-то по настоящему, до конца понимает механику движения цены, растолкуйте мне, пожалуйста, один вопрос, который не дает мне покоя. Допустим такую ситуацию. Цена растет, т.е. рыночные ордера последовательно поглощаются по все большей цене ask. И вот цена выросла до цены “X”. На этой цене «X» стоит sell limit , условно говоря, на 200 контрактов, а спрос истощился и составляет всего 100 контрактов. По какой цене будут исполнены невостребованные 100 контрактов и куда при этом пойдет цена? Очевидно вниз. Но ведь sell limit установлен на цене “X” и не может быть исполнен по другой цене. Я чего-то или не знаю или не понимаю. Буду очень признателен, если кто-то мне внятно разъяснит этот вопрос. Спасибо.

Если невостребованные 100 контрактов, подразумеваются, что это рыночные контракты (buy market) то исполнятся они по цене Х.
Если они попадут в виде buy limit то вместе с теми 200 sell limit будут ждать новой ликвидности

[Elatus]

Не понял. Спрос иссяк. Предложение присутствует в виде sell limit ордера на эту разницу в 100 контрактов. Вы имеете в виду что ЭТИ 100 котрактов трансформируются в рыночный ордер, только не в buy market, а в sell market? Но в этом случае, как рыночный, этот ордер исполнится по цене bid, а она будет ниже, чем цена “X”. Простите, просто мне очень нужно разобраться в этом вопросе.

[basya13]

Уважаемые коллеги, приветствую всех! Если кто-то по настоящему, до конца понимает механику движения цены, растолкуйте мне, пожалуйста, один вопрос, который не дает мне покоя. Допустим такую ситуацию. Цена растет, т.е. рыночные ордера последовательно поглощаются по все большей цене ask. И вот цена выросла до цены “X”. На этой цене «X» стоит sell limit , условно говоря, на 200 контрактов, а спрос истощился и составляет всего 100 контрактов. По какой цене будут исполнены невостребованные 100 контрактов и куда при этом пойдет цена? Очевидно вниз. Но ведь sell limit установлен на цене “X” и не может быть исполнен по другой цене. Я чего-то или не знаю или не понимаю. Буду очень признателен, если кто-то мне внятно разъяснит этот вопрос. Спасибо.

Как я понимаю, невостребованные 100 контрактов не исполнятся, пока не придут 100 рыночных ордеров аск. Цена остановится, для движения вверх нужен 101 активный ордер аск, для движения вниз 1 активный бид

[Elatus]

Как я понимаю, невостребованные 100 контрактов не исполнятся, пока не придут 100 рыночных ордеров аск. Цена остановится, для движения вверх нужен 101 активный ордер аск, для движения вниз 1 активный бид

Допустим. Ситуация, которую я описал выше, на индикаторе дельта (обычная не накопительная) выглядит как положительная дельта, а цена при этом идет вниз (даун-бар). Значит, Вы хотите сказать, что невостребованные 100 контрактов подхватятся рыночными ордерами на продажу и начнут последовательно исполнятся по бидам все ниже и ниже? Так?

[Elatus]

Ладно.... Все равно, всем спасибо за попытку объяснить.