Построение торговой системы по объёмам

[Djplusss]

Доброго времени суток.
В этой ветке буду выкладывать посты, организующие моё туманное понимание рынка в торговую систему с целью максимально упростить и систематизировать свои знания. Буду рад ненавязчивой критике.
Эмоциональность по поводу чьих-либо рыночных интерпретаций игнорирую, потому как главная задача этой ветки - переводить негативные эмоции по отношению к рынку в лёгкие, положительные и ненавязчивые по отношению к собственной торговой практике, какой бы она ни была.
Для преодоления психологической инерции при анализе, создам свою забавную терминологию

[Djplusss]

Вкратце основные представления о рынке:
- Каждое мгновение рынок формирует неизвестное количество людей(возможно не только трейдеров), 5 процентов которых отбирают деньги у остальных
- Существуют модели поведения трейдеров, результатом которых являются соответствующие модели движения цены(которые тоже являются моделями поведения трейдеров)
- Движущей силой цены являются:
1)эмоции трейдеров, воплощенные в сумме позиций, их ≈ > 90%
2)рассчитанные позиции "сильных" держателей, их ≈ < 10%
- Сознание человека не способно определить все переменные рынка в момент времени.

Из этого проистекают выводы:

- Не может быть достоверно известно, что произойдет в следующий промежуток времени.
- Торговая система не может учесть всех переменных, что говорит о неизбежности убытков.
- У торговой системы, имеющей статистически обоснованные критерии, общая прибыль неизбежно покрывает общий убыток

(В расширенном варианте эта информация хорошо представлена в книге Марка Дугласа - "Зональный трейдинг")

[Djplusss]

Народ и СД.png

[Djplusss]

Цены экспрессии .png

[Djplusss]

Для удобства интерпретации информации я классифицирую движения в рамки определенных таймфреймов благодаря зонам экспрессии - активности трейдеров. Я считаю что движение в рамках одного ТФ находится между зонами активности.
Для определения уровней активности трейдеров я использую стандартное отклонение цены на графике в виде линий Боллинджера с периодом 21 и отклонениями 2. Почему я взял Боллинджера? Мне так удобно. Большинство других обыкновенных индикаторов даёт качественные сигналы, если не интерпретировать их как первопричину движения цены.
Выбор периода абсолютно произвольный исходя из удобства наблюдения за рынком. Выход цены за крайние границы среднего отклонения как правило становится резко заметным для внимания народа. Включенное внимание провоцирует разнообразные бурные эмоции, которые в свою очередь, побуждают к действию. Так выходит, что ценовые движения "отскакивают" от возбужденной толпы, что выглядит как отскок от необычайно высокой или низкой цены.
Зона экспрессии.png

[Djplusss]

пример зон экспрессии.png

[Djplusss]

Без тонкостей. Нарубил с плеча обобщений.
Технический анализ в большинстве случаев учит принимать торговые решения на основе пробоя экстремума. Будь то голова-плечи, ФЗР, пробой флета или прочие чудеса вроде волнового анализа. Многие также добираются в своих изысканиях до попыток определить, ложный это пробой, или истинный. В любом случае, пробой экстремума ярко привлекает внимание трейдеров, что влечёт за собой активность эмоциональных игроков. Чаще всего такие ребята смотрят на то, как необычно, красиво, неожиданно, удивительно, уверенно, быстро и резво цена пробивает этот самый экстремум. Они либо немедленно присоединяются к движению, если желание войти в рынок сильнее страха ошибиться, либо долго смотрят, как растет убыток по недавней сделке против этого движения и лишь в конце движения закрывают сделку/переворачиваются/ставят замки - не важно. Смысл в том, что либо входят на пробой, либо боятся, от чего и зависит поведение СД в данной ситуации
пробой цены экспрессии.png

[Djplusss]

Цена Крупняка .png

[Djplusss]

Пример отработки исторических цен СД
Цена открытия этих свеч часто совпадает с крупными объёмными уровнями , по сути, цена резко уходит с накопленного объёма на пробой экстремума, возможно поэтому есть такая реакция на уровни. Но возможно это заблуждение, а уровнями отскока являются только непосредственно экстремумы. Буду колупать эту штуку а там видно будет.Пример отработки цен СД.png

[Djplusss]

Не подписал линию. Только заметил
Цена Крупняка .png