|
|||||
|
|||||
Здравствуйте. Прокомментируйте пож. эту фразу: Либо, к примеру, цена путов выше, чем цена коллов, то участники торгов настроены по-медвежьи. Сколько разбираюсь в отчетах никак не могу понять кто какие уровни защищает и как цена ходит в зависимости от образования их в отчетах... Спасибо.
Здравствуйте. Существует теория, что крупные игроки, купившие опционы, защищают тот ценовой уровень, где эти опционы находятся. Однако объём торгов опционами гораздо меньше чем на фьючерсном и спот (форекс, металлы и т.д.) рынках. Из этого следует, что на защиту такого уровня уйдёт больше денег, чем стоимость самих опционов. Ещё один момент: Крупные игроки часто продают а не покупают опционы. Ещё они используют опционные позиции как стоп-лосс ордера для своих позиций по базовому инструменту на других рынках. Пример: я покупаю золото и опцион на падение золота. Если золото растёт я уплачиваю премию за опцион. Если золото падает-убыток по моей сделке на покупку золота перекрывается прибылью по опциону.
Здравствуй, Шёпот... Это все ясно... Но вот я уже довольно продолжительное время бьюсь над этим (пытаюсь анализировать отчеты СМЕ). И совсем не получается как описывается во многих научных трудах понять кто и куда движется... Попытка наносить уровни на график и ориентироваться по ним ни к чему не приводит, т.к. цена чаще всего даже и не доходит до этих уровней. Допустим: выше цены несколько уровней по call с объемом более 1000 (серьезный уровень). Ждем подхода и отбоя от этой зоны (по классике), но цена не доходит до этой зоны и идет в другую сторону, где до зоны put уровней еще идти да идти... Может что то уже давно изменилось в интерпритации????? Кстати я анализирую по старинке вот отсюда http://www.cmegroup.com/tools-inform...-a-report.html. ..... Спасибо.Сообщение от Шёпот
Мне непонятно, что такое CFD. Если он торгуется ДЦ, наверное, через платформу МТ4 с ее стандартными индикаторами, то это скорее похоже на Forex, чем на торговлю фьючерсами? Aleksa.
Это контракт на разницу цен. Вы торгуете акциями, не приобретая их. Вообщем торгуется так же. Это как ДЦ - не брокер, а тотализатор, юридическое оформление.
Для кого этот форум? Для новичков почему-то нет ни вразумительного руководства, ни видео с примерами, заинтересовал кластерный анализ, шарюсь по форуму, и нигде не могу найти нормального мануала, тот, что на сайте весьма скудный, где бы можно было бы найти такие уроки?
Здравствуйте.У меня такой вопрос,про фьючерсную торговлю,если оставить позицию на ночь закрывается ли контракт? если закрывается то по какой цене открывается при открытии биржи?Можно ли держать сделки среднесрочно до экспирации ?
Доброго времени суток!
Помогите разобраться.
Как понять термин - дата исполнения? Верней что происходит внутри периода открытия нового фьючерса и даты его исполнения. Правильно ли я понимаю? Дата исполнения - это дата поставки определенных объемов товара по конечно цене фьючарса, а то колебание цены внутри его - это торги (борьба) за то, по какой цене этот контракт будет исполнен. Или же не так? Поставки определенного товара происходят конкретно внутри этого периода.У фьючерса есть 2 основных параметра:
дата исполнения (дата экспирации, дата поставки), т.е. определенная дата, в которую должна совершится сделка купли-продажи
инструмент, т.е. предмет контракта, будь то товар, сырье, ценные бумаги, валюта, индексы
Инструмент, он же актив - то, что торгуют, меняя его цену. На биржевых рынках практически все, что торгуется, торгуется, как правило, только за американские доллары за небольшими исключениями. У фьючерсов нет кроссов, то есть если мы знаем, что на форексе есть валютные пары GBP/USD и GBP/JPY, то на фьючерсах есть контракт на фунт (6B) и на йену (6J), которые эквиваленты графикам GBP/USD, JPY/USD (подчеркиваю, что на фьючерсе торгуется йена за доллары, в отличии от форекса). Также на фьючерсах Вы не увидите кроссов в стиле Золото(GC) за Нефть(CL) или S&P(ES)/ZB (ценные бумаги).
Инструмент - торгуемый актив, которому для удобства используются сокращения и официально называются Ticker (тикер) контракта. Обычно различают высоколиквидные, низколиквидные и неликвидные ценности (активы). Чем легче и быстрее можно получить за актив полную его стоимость, тем более ликвидным он является. Для товара ликвидности будет соответствовать скорость его реализации по номинальной цене.
Дата исполнения: для нас это время когда текущий контракт перестает действовать. Но, как правило, за неделю до даты экспирации объемы переводят на новый контракт. Также на некоторых инструментах можно видеть, что торгуются несколько контрактов на один актив с разными сроками поставки, но объемы, как правило, сосредоточены на одном из них.
Дата исполнения описывается двумя способами: либо это месяц-год, т.е. 12-09, либо это буква год Z9 (каждому месяцу закреплена своя буква) - оба указанных примера означают экспирацию контракта в декабре 2009 года. Начало и истечение контракта на разных инструментах разные. Они указанны в спецификации контракта. Для валют и основных индексов истечение, как правило, в начале третей недели марта, июня, сентября и декабря (20-21 число).
Так же помогите разобраться со следующим. К примеру торгуется на Forex пара eur/usd. Согласен с выражением что это тотализатор. "Угадал или нет" направление движения цены. Но что определяет саму цену? Фьючерс 6Е?
Поставка происходит по той цене по которой вы купили контракт, то биш открыли сделку. В момент эксперации цена может быть совершенно другой, торговаться как выше, так и ниже цены по которой открыли сделку. Фьючерс-страховка, от изменения цены для хеджеров. Спекулянты тоже его активно используют, не доводя дело до эксперации, по своим открытым позициям.
Дата исполнения - это дата окончания действия контрата, срок жизни обычно 3 месяца. Надо смотреть его спецификацию/параметры.
http://forum.clusterdelta.com/showth...B8%D1%8F/page8 ----№72
Ваши права
 |
(C) 2009-2023 ClusterDelta.com.
Ответить с цитированием