Охота за прибылью

[НиколайК]

Охота "с подстраховкой" или рассказы на привале.



Прибыль на валютных парах - дело негарантированное, и еще большой вопрос, оправдает ли полученная прибыль затраты на "выстрелы".
Каждый вход в трейд - это плата посреднику (о спреде знают все) и еще один тип расходов, о котором обычно умалчивают. Точнее, говорят полуправду.
Это тот самый пресловутый риск (написано мелким шрифтом на главной странице любого брокера) потерь. Если цена пойдет "против трейдера" - торговый счет начнет уменьшаться, и размер этого уменьшения, в общем случае, непредсказуем. Зависит от величины движения и размера позиции (известно всем). И от действий трейдера: чем раньше будет закрыта убыточная позиция, - тем меньше потери, и наоборот: чем дольше трейдер будет "пережидать убыток", - тем больше вероятность потерь.

Из арсенала охотника за прибылью: возможный убыток определяется до "выстрела" и жестко регламентируется личными правилами охоты.
Одно из этих правил: после "выстрела" нужно принять меры к уменьшению возможного убытка.
Пример показан на вчерашней охоте.
Ночью сработал "капкан на дичь" (бай-стоп), размер возможного убытка был ограничен установкой стопа на отмеченном красной линией уровне.
К утру по сделке уже была "бумажная" прибыль, но ее размер был менее "расчетного" (о расчетной прибыли в следующий раз). В этот момент перед охотником встает дилемма: взять малое и выйти из трейда, или ждать до цели. По известным охотнику признакам дичь направлялась дальше "на север", но к вечеру в лесу ожидалось появление "бабки", о которой я рассказывал раньше, а ее появление могло дичь развернуть на юг.

В показанном трейде было принято промежуточное решение: взять часть прибыли и ограничить возможный убыток уменьшением стопа. Как видно по рисунку, в дальнейшем сработал стоп. По данному трейду была взята прибыль и получен убыток.

- А в чем намек, спросите вы?
Отвечу: в такой ситуации главная проблема, какую часть позиции закрывать, а какую оставлять в рынке. Если закрыть бОльшую часть, то в показанном варианте продолжения по сделке в целом будет прибыль. Если меньшую - в итоге будет получен убыток. Прибыль или убыток по этой сделке, это важно понять.
Ведь в охоте за прибылью, как на войне: важнее выиграть войну, чем конкретное сражение.

[НиколайК]

В этой теме я сравниваю трейдера с охотником: есть много общего, есть и отличия. Охотник после конкретного выстрела может только ждать, попадет или нет, а у трейдера есть возможность влиять на результат (как бы подправлять траекторию пули).
Как трейдер влияет на результат трейда после входа в сделку? Вариантов множество, самые простые перечислю: уменьшение возможного убытка по сделке уменьшением размера позиции и/или уменьшением размера стопа (расстояния от входа до уровня отмены решения), досрочный выход из сделки (полностью или частично), перевод позиции в безубыток ( даже в случае срабатывания стоп-лосса по сделке будет прибыль). В МТ4 разрешено открывать "встречную" сделку, тогда в случае равенства размеров обеих сделок общий итог по ним не будет меняться с изменением цены. Трейдеры говорят "перевести сделку в замок" А далее, после прояснения ситуации на графике, "замок" можно раскрыть, закрыв частично или полностью одну из сделок.

В показанной на предыдущем рисунке ситуации можно было просто ждать результата (траектория пули уже была скорректирована), а можно было предпринять дополнительные действия.
"Дополнительные действия" трейдера - тема большая и непростая, но очень важная для развития специальных навыков трейдинга. Чтобы не усложнять эту ветку, просто отмечу: чем богаче арсенал торговых действий трейдера - тем больше у него шансов увеличивать свою прибыль в хороших трейдах и уменьшать убытки в плохих.

Конкретная ситуация в рынке.



Находясь в покупке, часть прибыли по которой была взята, а оставшаяся часть позиции переведена в безубыток, (цена подошла к сопротивлению, старшей средней, - трейдер увидел в рынке сигнал возможного разворота и рост вероятности взятия прибыли в продажах. Обычно в такой ситуации покупка закрывается, и открывается продажа. Но ситуацию усложнял предстоящий выход новостей, когда цена может совершать быстрые резкие движения, поэтому была применена тактика "замка". Установленные в сделках стоп-лоссы обеспечивали автоматическую реакцию на быстрые движения, это увеличивало шансы на прибыльный суммарный результат. Имеется в виду конкретная торговая ситуация этого дня, с учетом особенностей предыдущих движений старших ТФ. Даже тщательный анализ нескольких таймфреймов не дает гарантии , что тактика замка в общем случае более выгодна, чем простое "переворачивание" трейда. - "Дьявол скрывается в деталях" - это выражение очень подходит к трейдингу. Иногда самое верное решение - самое простое, иногда нет.

В этот торговый день выбранная тактика принесла итоговую прибыль: перед новостями была взята часть прибыли по продаже, далее небольшой убыток от покупки (стоп) и дополнительная прибыль в дальнейцшем движении вниз.
Если бы на новостях цена продолжила движение вверх, - получилось бы наоборот: стоп от части продажи и дополнительная прибыль от покупки.
Возможен ли был такой сценарий на новостях, когда сработали бы оба стопа? - Да, так тоже случается, поэтому и бралась часть прибыли до новостей: взятая предварительно прибыль позволила бы получить от трейдов суммарную прибыль, но меньшего размера, чем в реальном примере.

[НиколайК]

Бывает охота продолжительностью несколько часов, бывает несколько дней, а бывают "охотничьи рейды", длительностью несколько недель и даже месяцев.
В длительных рейдах сложнее работать с биржевыми объемами, особенно в период смены контрактов, на "тонком" рынке.
В марте тонкий рынок был в период с 6 по 17 марта (экспирация 13го), о работе в этот период подробнее, на примере евро и фунта.
Евро:



Прибыльная зона в вероятной третьей красной волне вверх предполагалась на тонком рынке. В краткосрочной торговле по ДАРТС рекомендуется в этот период сокращать торговые риски и ориентироваться на динамику объемов с осторожностью. Среднесрочно - не применять агрессивную тактику сопровождения трейдов.
В показанном трейде четко соблюдался базовый алгоритм работы по ДАРТС: определена прибыльная зона, выполнен точный вход на младшем ТФ, прибыль взята по плановым целям.
Подробнее о сделке здесь





Фунт:



Работа на ТФ Н4, в вероятной третьей красной волне вверх. Прибыль взята по ближним целям, возможно продолжение трейда.

Подробнее о технологии работы на старших ТФ в блоге трейдеров ДАРТС

[НиколайК]

Вчерашняя покупка евро на м1 , редкий факт охоты за прибылью по ДАРТС в режиме "почти скальпинга"



Вход сразу после публикации протоколов (на 5й минуте), прибыль по фибоцели на м1.

О логике принятия решений подробно написал в блоге Принятие торговых решений на новостном фоне, на вопросы и комментарии отвечу.

[НиколайК]

Несколько примеров разнонаправленных торговых действий по золоту. Охота может вестись и таким образом, по сложным алгоритмам принятия и исполнения решений.




На графике показаны сделки на продажу, покупку, опять продажа и опять покупка.
Работая в рынке по более сложным алгоритмам принятия и исполнения торговых решений, можно повысить количество*вероятных прибыльных трейдов за тот-же период времени,*в сравнении с простыми рабочими алгоритмами.*

Нельзя не отметить, что сложные алгоритмы не гарантируют автоматического роста прибыльности трейдера. Чем сложнее исполняемые решения, тем больше результат зависит от "натренированности" трейдера, уровня его торговых умений и навыков.

Подробнее о технологии принятия и исполнения решений в блоге, серия статей по золоту Золото, продолжение

[НиколайК]

С 10 апреля энергичный нисходящий тренд по евро, достигший зоны объемных поддержек, начал понемногу поворачивать на север. Пока среднесрочники взвешивают шансы за разворот и против, на младших ТФ идет повседневная работа.
Как трейдеры школы ДАРТС охотятся за прибылью в усложненной ситуации - читайте в статье Практика текущей работы: евро 12 апреля

По ссылке вы найдете и предыдущий материал на тему вероятного разворота, и продолжение.

Показаны как прибыльные трейды, так и убыточные.

[НиколайК]

Продолжение трейда с 10 апреля.
После взятия части прибыли и перевода сделки в безубыток она оставлена на достижение среднесрочных целей (138 - 161% от первой красной)



После гэпа вверх 24 апреля удержаться от закрытия было непросто, но получилось, сделка доведена до 513 п прибыли

[НиколайК]

Трейд по фунту продолжался почти месяц, удалось взять приличную прибыль, подробности в блоге.
Прямая ссылка на статью goo.gl/vkCHAc

[НиколайК]

Торговля "на разворот", ранние входы нечасто удается довести до приличной прибыли, в этот раз именно этот нечастый случай



Подробнее в блоге, по ссылке в подписи

[НиколайК]

Главная проблема, которую решает охотник за прибылью в практике торговых действий - какой принимать на себя размер риска по данной позиции в данной ситуации.
Парадокс, кажущийся: с опытом больше заботы об убытках!
Новичков всегда больше волнует прибыль...


по вчерашнему дню, практика торговых действий:
в движении вверх на Н1 от 1.2459 объем "отстал", утром агрессивный вход "на отскок" с расчетом на возврат к ГОМ в районе 1.25



в 15.30 перед новостями выставил селл-стоп: если на новостях пойдем вниз - шанс вернуться к объемам вырастет



Для тех кто смотрит на прибыль: на втором рисунке толщина линии прямоугольника, обводящего сделки, выбрана пропорционально размеру взятой прибыли :)