Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 25.04.2019

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на канадский доллар уменьшилась на 3%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Canadian Dollar достигла $23 млрд 685 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 16%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $8 млрд 215 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций менее чем на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USD/CAD среди SMART MONEY: 67% покупателей и 33% продавцов.



Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень баланса маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1.3351.

Последующей поддержкой на дневном таймфрейме выступает страйк зоны хеджеров (1.3260).

Ближайшим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает уровень премии зоны хеджеров (1.3519).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 1.3598.

Ближайшей поддержкой на сегодня выступает уровень лимитных покупателей (1.3470).



Последующей поддержкой выступает недельный баланс продавца среднесрочных опционов (1.3402), на котором расположено прибавление позиций на рост объемом $40 млн.

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 8% покупателей, которая размещена в ценовой области 1.3479-1.3500.

Последующей целью роста выступает недельный уровень сопротивления маркетмейкера опционов (1.3533).

Прирост позиций на снижение объемом $90 млн дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень сопротивления.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ ________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 25 апреля 2019 года

EURUSD



Рынок продолжает двигаться в рамках начальной части новой нисходящей тенденции. Предполагается, что было полностью завершено развитие волн (1) и (2), после чего цена стремительно упала в движущей волне 1.

Вполне вероятно, что сейчас формируется локальная коррекция 2 к предыдущему нисходящему импульсу. После завершения построения этой коррекции снижение продолжится. Поэтому в текущей ситуации рекомендуется рассматривать исключительно продажи. Лучше открывать короткие позиции на окончании восходящей коррекции.

GBPUSD



Вполне вероятно, что рынок продолжает формирование финальной части коррекционной волны XX. Последняя часть этой волны принимает форму простого нисходящего зигзага (A)-(B)-(C). Сейчас мы видим развитие импульса (C) этого зигзага, внутри которого происходит развитие волны 5.

Сегодня ещё возможно небольшое снижение, однако вскоре тренд может развернуться, и рынок может пойти в восходящем направлении. В текущей ситуации рекомендуется оставаться вне рынка, т.к. помимо разворота цена может пойти и по альтернативному нисходящему сценарию.

USDJPY



На графике представлена разметка финальной части восходящего двойного зигзага. Последняя часть этой волны принимает форму простого бычьего зигзага ABC, внутри которого вчера был построен импульс [v] of C.

Скорее всего, в ближайшее время мы увидим начало нового нисходящего тренда, поэтому в текущей ситуации допускается открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading