Торговля от уровней

[Aleksander]

Эта ветка описывает торговлю от уровней и немного про понимание рынка.

Это предельно простая торговля для усвоения, но сложная для того чтобы получалось, потому что требует больше понимания рынка чем техники.

Торговля от уровней - это не столько система, сколько торговый подход, который позволяет торговать как среднесрочно, так и внутри дня. И этот подход трейдер может адаптировать без проблем для себя.

Многие уже знают про торговлю по уровням, про отскоки от уровней и т. д. Но здесь про другое. Я не большой специалист в этом и некоторые моменты этой торговли я не использую. Но те сетапы которые я торгую мне понятны хорошо, т. е. я знаю что торгую и чем рискую.

Про этот метод можно говорить долго и приводить много скринов и честно не знаю с чего начать, поэтому просто начну с чего-нибудь, а потом постепенно ещё добавиться.
__________________________________________________ __________________________
Да, и прошу тех кто не умеет вести дискуссию, переходить в ветку брендятина или курилка и там соответствующе "обсуждать". Здесь никто первый не хочет никого оскорблять. Общайтесь нормально пожалуйста.

[Aleksander]

Прежде чем приводить скрины с точками входа, надо разобраться с некоторыми моментами.
Забыл сказать - торговля от уровней призвана найти\распознать крупного участника.

Начну с того что какие есть участники на рынке. На рынке есть только два вида участников - это покупатели и продавцы. Ну это все знают. Покупатели и продавцы в свою очередь бывают тоже двух видов - это динамичные и статичные. Статичные покупатели\продавцы - находятся в стакане и они строят уровни лимитными ордерами. Динамичные покупатели\продавцы - это тот кто покупает\продаёт по рынку, исполняясь об лимиты в стакане статичных покупцов\продавцов, и динамичные покупцы\продавцы - прорывают уровни.

Как действует крупный статичный продавец? Очевидно что он не может выставить свою громадную заявку в стакан чтобы её все увидели и тогда он просто не наберёт себе позицию. Его ордер исполнится только частично и цена уйдёт от него. Поэтому крупные статичные продавцы (покупатели без разницы) набирают позицию. Как они это делают? Объясню.

Набирать позицию крупные участники опять же могут по разному. Есть определённые модели как они это делают.
Я знаю только две модели, одна аккумулятивная, другая не знаю как называется, но её можно назвать набор позиции на уровне.
Я в торговле использую только аккумулятивную модель, и только иногда вторую.

Начну со второй.
Вот скрин. Это фьючерс Евро за Четверг 20.12.2012. 5 минутки.
accumulation 5 min + vol#4.jpg

Красная линия - это сильный уровень 1.33 (круглый уровень) на котором как раз и показано как набирает позицию лимитный продавец на уровне за счёт динамичных покупателей, которые хотят пробить уровень.
Как это происходит.
Чтобы лимитный продавец набрал позицию ему надо чтобы много покупали. Ему нужен флэт. Он всячески создаёт условия чтобы все покупали и останавливает цену держа уровень. Это всё происходит во флете с тенями у свечей.
Вот на уровне 1.33 ещё до подхода к нему можно было ожидать что уровень будут удерживать, т. к. он скажем так сильно круглый (1.33).

Объясню какой сигнал для входа даёт эта ситуация (уровень 1.33, красная линия)

Хорошим сигналом что пробой 1.33 будет ложным является закрытие ниже 1.33 на большом объёме (первые три свечи). Наличие теней указывает на признак лимитного продавца. Цена попыталась сходить вверх, но её прижали (хвост на свече, которая закрылась выше 1.33). После этого как только цена закрепится ниже 1.33 можно входить.

Суть сетапа заключается в том чтобы покупать выше 1.33, цена должна закрепиться выше. Если этого нету, то и покупок нет. В данном случае цена закрепилась ниже 1.33 и показала слабость покупателей.

[Aleksander]

Уровни могут быть как классическими уровнями поддержки\сопротивления, так и круглыми числами. Я торгую скальпингом, поэтому также использую промежуточные (так называемые локальные) уровни.

accumulation 5 min + vol#4.jpg

Следующая ситуация (на уровне 1.3285, зелёная линия) - это частный случай аккумулятивной модели, который я торгую редко (случай торгую редко, не модель). Аккумулятивная модель - это всегда пробой уровня с последующим набором позиции крупного лимитного участника, в данном случае продавца. Пробили уровень, закрылись выше\ниже на хорошем объёме и начинается набор позиции перед уровнем (на откате).

Зелёная линия - это локальный уровень 1.3285. Локальный уровень можно определить только после того как цена на нём увязла и они всегда круглые (1.3225, 1.3220, 1.3215). Важно понять что здесь не торгуются тупо отскоки. Надо ждать, сидеть и смотреть что происходит на уровне, определять кто сильный, кто слабый. Видно что закрытие произошло ниже уровня и с нормальным объёмом (не с низким, не с огромным). Это хороший признак на пробой вниз. Здесь я буду входить только после того как цена закрепится (закроется) ниже 1.3285 без всяких хвостов и цена откатится обратно к уровню. То есть вход в шорт чисто от уровня. Что и произошло. Стоп за уровень.

[lessik]

вопрос . круглый уровень где смотреть на фюче или на споте . ибо они отличаются вначале контракта существенно

[Alex44]

вопрос . круглый уровень где смотреть на фюче или на споте . ибо они отличаются вначале контракта существенно

Думаю что на фьюче конечно, где же еще реальные обьемы есть?..)

[Aleksander]

вопрос . круглый уровень где смотреть на фюче или на споте . ибо они отличаются вначале контракта существенно

Да, конечно на фьюче

[allex]

Здравствуйте Александр, интересная тема. Хотел бы узнать используете ли вы стопы и если да, то на каком уровне.

[lessik]

Думаю что на фьюче конечно, где же еще реальные обьемы есть?..)

это понятно .
только возникает вопрос что за чем ходит фюч за спотом или наоборот ??? на споте круглые уровни раотают, иногда , на фюче наверно тоже . а тем не менее фюч и спот корелируют оч сильно .
поэтому возникает масса вопросов

[Aleksander]

Здравствуйте Александр, интересная тема. Хотел бы узнать используете ли вы стопы и если да, то на каком уровне.

Стопы использую всегда. Без стопов не торгую. Как только вошёл, сразу стоп перед уровень.
То есть это входы от стопов. Что это значит.
Это значит после того как цена закрепилась ниже\выше уровня, я жду отката обратно до уровня и вхожу от уровня. Получается всегда короткий стоп.

[allex]

Еще вопрос Александр, как определить сильный уровень, или это станет известно по поведению цены? Или любой круглый уровень является сильным? А также интересно всегда ли цена при отскоке от сильного уровня возвращается к нему?