Индикатор VWAP

[Ranc]

Я попробую предложить свой вариант использования VWAP, в рамках торговли на 6Е.

Обращаясь к Денису, хотела спросить - можно ли добавить к Вашему индикатору VWAP R1,R2,S1,S2 как в ТОС на скринах?

Здравствуйте!
Денис, конечно, может сделать такой индюк. Но есть ли реальная перспектива их использования?
Есть деловое предложение - сделается такой индюк с нашей стороны, а вы показываете как его использовать и ведете ветку))

[Marvi]

Мне нравится именно 5 мин чарт с Вивап от ТОС по Вивап в более дальней перспективе вот нашла как применяют его с рассматриванием семидневной структуры В подготовке к рынку я думаю о семидневных возможностях структуры:
1. Диапазон дня - рынок будет колебаться вокруг средней стоимости с относительно низкой волатильностью в течение дня, вероятно заканчивая день недалеко от уровня открытия цены и/или объемом средневзвешенной цены (VWAP);
2. Тенденция дня к верхней стороне – рынок откроется в районе минимальной цены дня и будет расти в течение дня, закрывшись в районе максимальной цены. Рынок будет иметь тенденцию оставаться выше своего VWAP в течение дня;
3. Тенденция дня к нижней стороне – рынок откроется на уровне максимальной цены дня и будет падать в течение дня, закрывшись в районе минимальной цены. Рынок будет иметь тенденцию оставаться ниже своего VWAP в течение дня;
4. Дневной прорыв цены вверх - рынок откроется в пределах диапазона, но будет строить объем и привлекать участников на верхней границе диапазона, ведя к прорыву цены выше диапазона, и дальнейшему принятию цены выше диапазона с цельным объемом. Прорыв цены вверх представляет собой переход от диапазона к растущей тенденции.
5. Дневной прорыв цены вниз - рынок откроется в пределах диапазона, но будет набирать объем и привлекать участников на нижней границе диапазона, ведя к прорыву цены ниже диапазона, и дальнейшему принятию цены ниже диапазона с большим объемом. Прорыв цены вниз представляет собой переход от диапазона к понижательной тенденции.
6. Ложный пробой цены вверх - рынок открывается в пределах диапазона и перемещается выше диапазона, обычно с ограниченным участием и объемом, который уменьшается с более высокими ценами, только чтобы отступить в диапазон и возвратиться к VWAP. Ложный пробой цены вверх представляет расширение торговых условий диапазона.
7. Ложный пробой цены вниз - рынок открывается в пределах диапазона и перемещается ниже диапазона, обычно с ограниченным участием и объемом, который уменьшается с более низкими ценами, только чтобы прийти в норму в диапазон и возвратиться к VWAP. Ложный прорыв цены представляет расширение торговых условий диапазона.
Почему эти структуры важны?
На рыночных диапазонах и на ложных пробоях цены, вы будете торговать на движении *приближенном* к VWAP и ценовом уровне предыдущего дня. В анализе тенденций и пробоя цены, вы будете торговать на движении, *отдаленном * от VWAP и приближенном к R1/R2/R3 или S1/S2/S3 уровням цен. Другими словами, будет исчезать ценовая сила и слабость в диапазоне и на ложных пробоях цены и вы будете торговать на условиях силы и слабости во время пробоя ценового уровня.
Без должного понимания структуры рынка и ценовых уровней, будет сложно торговать в течение дня. Вы будете смотреть на краткосрочную позицию, упуская более важный вопросы, переместиться ли цена ближе или дальше от своего последнего (VWAP). Нельзя сказать, что торговля в краткосрочном интервале не успешна. Скорее, Вы хотите расположить её в пределах более широкого диапазона и рассматривать дневную структуры так, чтобы больший период времени и направление рынка работало на Вас, а не против.

[Marvi]

Так в МТ4 выглядит готовый индикатор отображающий вивап - называется Market_Statistics_v4_1.mq4 - есть очень большой недостаток - по моему тут используется не настоящий объем контрактов , а тиковый самого МТ4 , поэтому есть большие несовпадения с индикатором вивап от ТОС. При использовании индикатора от Тос внутри дня уровни очень часто отрабатываются с забросом не более 3 -5 тиков, а часто вообще тик в тик . Интересно было бы к Market_Statistics прикрутить настоящий объем фьючерса .

[deniss]

А в чем смысл этого индикатора? Выходные, на графике тишина, а узнать не терпится.

несмотря на выходные, индюк можно поставить на исторические фрагменты. Только установите Amount_of_VWAPs ,скажем, =3 (и не забудьте за ГМТ терминала).

[deniss]

Я использую Вивап ТОС с отклонениями плюс один , минус один и добавляю плюс два и минус два, получаем на графике кроме серединной еще R1,R2,S1,S2 .
В начале каждого дня смотрю на VWAP интервал месяц и записываю текущие уровни вивап серединную и R1,R2,S1,S2, так же смотрю и отмечаю недельные линии вивап и R1,R2,S1,S2 недели.
Эти линии рассматриваю таким образом - если мы в данный момент ниже недели и месяца - значит считаем что потенциал вниз и наоборот если цена выше недели и месяца вверх,

У меня к Вам скромная просьба - у вас есть формулы для расчета R1/S1 R2/S2 ? Или это 1-ое и 2-ое стандартное отклонение?

[Marvi]

У меня к Вам скромная просьба - у вас есть формулы для расчета R1/S1 R2/S2 ? Или это 1-ое и 2-ое стандартное отклонение?

Я использую стандартные VWAP от ТОС , там в индикаторе можно настроить параметр (num dev dn ) (num dev Up) я ставлю два индикатора и в одном +1 и -1 , а в другом +2 и -2 , это и будет S1/R1, S2/R2 формул дополнительных не использовала.

[deniss]

Я использую стандартные VWAP от ТОС , там в индикаторе можно настроить параметр (num dev dn ) (num dev Up) я ставлю два индикатора и в одном +1 и -1 , а в другом +2 и -2 , это и будет S1/R1, S2/R2 формул дополнительных не использовала.

судя по всему номер отклонения (dev - deviation) вниз и вверх.

ок, пойду пошерстю просторы интернета

[Веталь]

вобщем я понял....мы пытаемся измерить волатильность рынка и при достижении экстрим. значений ее работаем на разворт...
правильно?

[deniss]

вобщем я понял....мы пытаемся измерить волатильность рынка и при достижении экстрим. значений ее работаем на разворт...
правильно?

нашел кое-что интересное: http://www.traderslaboratory.com/for...-weighted.html

[Веталь]

я эти вещи чуток по другому измеряю...но смысл тот же самый
ТО=точка открытия дня
уровни 1/2-50% средней волатильности...1=100% вол. и т.п.+торговый план на день)
http://savepic.net/2441664.htm
после 50% вол. начинаются зоны которые нам интерсны для сделок=покупай дешево ,продавай дорого(все это знают)
скрипт беред последние 60 дней и по ним высчитывает среднее движение
в 90% случаев цена не выходит за рамки данных зон=отличное место для постановки стопа)

п.с.это стратегия какбы....тиактика заключается в том что в эти зоны мы влаживаем "все что мы знаем про развороты"