Понятие дельты

[rekc79]

Могу ошибаться, но все же лимитные ордера, например, на покупку исполняются за счет ордеров Sell By Market или Sell Stop (а дельта в этом случае будет идти по биду). Это я к тому, что может появиться двоякое трактование "рыночных" ордеров (ордеров по рынку).

Это нельзя допустить. Трактование механизма ценооброзования должно бать одинаковым у нас всех, по крайней мере у участников даного портала.

[Ranc]

Это нельзя допустить. Трактование механизма ценооброзования должно бать одинаковым у нас всех, по крайней мере у участников даного портала.

Механизмы ценообразования:
1 на основе закона спроса и предложения
2 манипуляция рынком крупными игроками ("умники")
3 на основе теории общемирового заговора

1-ое и 2-ое тесно пересекаются на самом деле. Так как всё делается законными методами.
Поэтому механизм ценообразования для участников портала и так одинаков (1 и 2 методы).
Но с методами возникают проблемы. Каждый из нас торгует своими ожиданиями. Отсюда и возникает иногда путаница. Просто надо понимать и видеть как работают крупные деньги.
Надо смотреть на проблему шире с учетом предыдущего фона и текущего направления.

[Веталь]

прокоментируйте пожалуйста пост№16)
заранее спасибо)

[deniss]

Механизмы ценообразования:
1 на основе закона спроса и предложения
2 манипуляция рынком крупными игроками ("умники")
3 на основе теории общемирового заговора

Радик, rekc79 поднял проблему в гораздо меньших масштабах: пока обсуждали дельту, встал вопрос "кто об кого" исполняется, чтобы родился тик.
На основе описания типов сделок, вроде становится очевидным, что лимитник выполняется "последним", а стоп и маркет "по факту" значит, наиболее корректная модель (и вообщем-то именно с ней живем), что рынок (ордер по рынку) исполняется об лимитники.

А вот "рынок" это спрос, лимитники - предложения, маркетмейкеры - и то и другое, но чаще всего против массы.

[prokoppolo]

я запутался :(
так рост на положительной(падение на отрицат.) дельте это хорошо или плохо?

п.с.имею ввиду общую дельту а не в отдельном кластере)

различайте разворотные моменты и сам рост
рост вместе с ростом дельты это нормально
а когда дельта притормаживает то это может быть окончанием роста

[prokoppolo]

попровляйте ели не так

1. все лимитные ордера во время исполнения становятся рыночными, поэтому лимит buy или лимит sell остаются только намеринием участников, в стакане выше или ниже цены видно только желание участников
2. аски и биды нужно смотреть с двух сторон
а. со стороны маркетмаркера который предоставляет ликвидность
б. со стороны продавца или покупателя ( при этом в эту группу входят все от мелкого спекулянта до крупных игроков )

подумайте над тем, кто исполняет заявки в падаюшем рынке если все только продают, после можно понять что сделки происходят с маркетмаркером который отвечает за ликвидность
ваш вопрос нужно немного дополнить вопросом какие действия вы хотите выявить, продавцов / покупателей или маркетмаркера

лимитные ордера так и остаються лимитнымии навсегда
не называйте умные деньги маркетмейкерами (врятле они исполняют роль ММ) лучше уже называть их смартами
исполненные лимитники это не намерения а реальный интерес


падение цены привлекает покупателей
ну и умные закрывают позиции частично или полностью
распределяют ранее накопленные

[Ranc]

вроде я начал догонять что смотрю не в ту сторону вобще,т.е. слишком мелко)
ну есть у нас какоето движение(неважно вверх или вниз)...ну есть у нас общая дельта(тоже не важно какая она + или -)
НО если при этом движении дельта нарастает то интерес к этому движению присутствует...если падает то чтото здесь не так)
отсюда можем смотреть когда дельта переходит из + в - и наоборот,что станет подсказкой для разворота.
Раза три уже перечитывал патерн "дивер дельты и цены" и помоему только начал вкуривать в его смысл)

п.с.жажду критики,спасибо)

Если Вы имеете ввиду тот случай, когда кумулятивная дельта переходит через нуль, то есть меняет свой знак. То это неверно. Так как абсолютное значение кумулятивной дельты не имеет по сути большого значения. Намного большее значение имеет соотношение (корреляция) между ценой и кумулятивной дельтой. Ну, это так, небольшое дополнение.

Если же Вы имеете ввиду, что единичная дельта меняет свой, то тогда говорить однозначно о развороте нельзя. Можно подразумевать как минимум о том, что началась борьба между покупателями и продавцами, что может быть результатом для следующих событий:
1 коррекция
2 разворот
3 флэт (рейнж, накопление-распределение)
4 продолжение движения по тренду

[Веталь]

Ranc
идеет тренд,доходит до важного уровня...в этот момент смотрим на дельту если она продолжает расти то вероятность разворота низка и больше к тому что пробьем этот уровень...Если она начинает изменять свой знак то ищем сетапы на разворот

похоже на правду?

[Ranc]

Ranc
идеет тренд,доходит до важного уровня...в этот момент смотрим на дельту если она продолжает расти то вероятность разворота низка и больше к тому что пробьем этот уровень...Если она начинает изменять свой знак то ищем сетапы на разворот

похоже на правду?

Ну понятно, что имеется ввиду. В данном случае Вы описали всего лишь один из вариантов поведения, то есть паттерн. Порисовал немного...

http://s011.radikal.ru/i316/1201/4b/361fa674bb21.jpg


Но! Не забывайте о том, рынки постоянно меняются. Что-то перестает работать, что-то появляется новое. В итоге у Вас не будет ничего, кроме представление о работе рынков, которые как раз и нужно использовать.
Я специально привел список наиболее возможных событий, чтобы не было иллюзий о том, что выдвинутое предположение на 100% правда.

[Веталь]

спасибо)
пришел к выводу что дельту можна использовать как индикатор моментума и это поидее должна быть хорошая альтернатива индикаторам построеным по МА ибо берется реальная биржевая инфа)
имхо)
если не прав поправьте))