Портфельная стратегия

[iGOR]

Тренд продолжается - набираем позиции, купил со списка выше:

TTEK по 25.71
JAZZ по 48.52
SUSQ по 10.12

[iGOR]

Вчерашний откат на рынке выдержали не все - закрыли по стопу JAZZ (-0,03%)

А ещё 27-го упели зафиксировать прибыль по SNX (+0.87%) на 43.80, как раз перед выходом квартального отчёта.
Отчёт оказался лучше ожидаемого, но акции, тем не менее круто свалились - нверное потому что хуже прошлго квартала: так и не знаешь где стрельнет и где свалится

Ожидаемый 0,92, реальный - 1,02, квартал прошлого года - 0,82 и прошлый квартал 1,37.

Поэтому выход отчётности для нас - это один из принципов закрытия или уменьшения позиции до минимума:

snx2.png

[Alximik]

Вот уже 2 недели активных действий не вели: разгрузили портфель до 45% (вышли в кеш), так как слишком неоднозначная ситуация - много признаков отката (по биржевым данным) и повышенная волатильность.

Закрыли по стопу SUSQ (-0,032%).
Но самое интересное - чуть удар не хватил бы была ситуация по ASNA : покупали её по 43.21, а сейчас на открытии она стоила 22.00.

Но шок быстро прошёл - компания сделала сплит 2 к 1-му (удвоила колличество акций за счёт снижения цены вдвое). Т.о. пересчёт цены покупки - 21.605 (вместо 43.21).

Хотя, от такого падения ничто не застраховано, поэтому соблюдаем риски не только в общем по портфелю, но и по отдельным позициям...

Итого, по портфелю +8,32 (незафиксированая прибыль)

port_040312.png

[Alximik]

Портфель на сегодня: загружен наполовину, прибыль 14.35%(фиксированая) + 8.93% = 23.28%
Всё что осталось - наименее волатильное и может выдержать откат рынка. Докупаться будем после уверенного пробития фьючерсом отметки 1400.00 и закреплении выше, как сигнал о продолжении ралли.
При падении рынка - можно пробовать краткосрочные продажи

Две недели падающего рынка не "поколебили" портфель , потому как он был составлен не для показания максимальной доходности, а для достижения максимальной устойчивости:

ес_12042.png

Сегодня видно, что падение рынка около 3% практически не повлияло на состояние портфеля (8,32% на 04.04.12), закрыли только одно "слабое звено" - ASNA (-0,03%).

Общая доходность на сегодня 23,7%:
+15,13%(зафиксировано) и 8,57% (текущая).

port_1204.png

Впереди полная перестройка портфеля - начался сезон квартальной отчётности. Пару недель отдохнули, теперь - за работу

[Alximik]

Вот оно "портфельное чудо" - рынок падает, а портфель растёт:

port_1404.png

[Amadey_MF]

красиво

[Alximik]

Как это ни печально, но в пятницу на закрытии рынка пришлось ликвидировать все позиции по портфелю, всвязи с окончанием данного контракта и переходом на работу в новом перспективном проекте, в составе новой команды

port_2504.png

Итоги управления за 4-ре с лишним месяца:

Прибыль по портфелю (без комиссий) составила 15.13% + 14.13% = 29.26%,
при этом общий риск по портфелю, при полной загрузке, не превышал 1%.

Конечнор же, свою роль сиграл общий положительный рыночный тренд, но акции были подобраны не самые быстрорастущие, а скорее "защитные", чтобы выдержать глубокие откаты рынка.

Самое главное - это результат работы без торгового плеча, а если бы использовалось оное - и результаты соответсвенно можно было умножить, и риск по портфелю был бы в пределах разумного...

[Onechester]

что если начнется жесткий даунтренд, тогда придется составлять портфель из продаж?

[Alximik]

что если начнется жесткий даунтренд, тогда придется составлять портфель из продаж?

Здесь 2 предпочтительных варианта:

1 - составляем полностью "шортовый" портфель
2 - покупка опционов "пут" по акциям в портфеле (или по индексу СП500) с одновременной продажей "колов".

А вообще, никто никогда не знает что уже начался общий даун-тренд, и в портфеле просто закрываются текущие позиции по упавшим акциям и идёт поиск новых растущих.