Маркеты о лимитники исполняются.
Т.е. соответствующих лимитников больше маркетов и они способны удержать уровень.
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Маркеты о лимитники исполняются.
Т.е. соответствующих лимитников больше маркетов и они способны удержать уровень.
Т.е., например, на уровне выставлен Buy Limit 500 лотов, и народ начинает его удовлетворять по рынку, - сбрасываются, кто сколько может, кто по одному лоту продаёт, кто по два... - флет тянется, дельта падает! Наконец удовлетворили спрос, ломанулись на пункт ниже, а там ещё Buy Limit 500 лотов, а то и все 1000, - оказалось, - реальные пацаны, конкретно быкуют, и когда закупятся под завязку, погонят наверх!Сообщение от Антон (Вольф)
Правильно я понял механику?
Удовлетворили предложение...
Все правильно: одни пытаются проломить, а у других - денег до фига)
Но не стоит забывать, что при ситуации, когда есть продавцы на 50 лотов яблок (например по цене 100 р/кг), в любой момент может появится продавец на 200 лотов яблок по цене 95 р/кг.
В этом случае, поскольку следующий продавец крупнее предыдущего, цену опустят в сторону последнего и ММ это будет выгодно: средняя цена входа у него получится где-то 97 р/кг размером 250 лотов (1-я позиция*лот + 2-я*лот / и все это разделить на общую позицию)... и только, когда дальше не появляется более крупный продавец (например, 400 лотов по 90 р/кг), - цена уйдет вверх)
Почему? - потому что всех "удовлетворили", нету динамики, которая смогла бы продолжить падение) Внизу остался "неликвид" - с чего цене идти в его сторону?)
В этом и заключается смысл "теста": подложили лимитник, всех им забрали, заходная в обратную сторону, возврат на проверку "силы" предыдущих маркетов (а вдруг там кто-то более крупный появился???), но нет - объем падает, дельта передавливает в обратную сторону, либо стремится к нулю = вывод: обратная сторона сильней = вход со стопом за тест либо за экстремум, а цель? - рынок подскажет по ходу пьесы...
Допустим я выставил Buy Limit по цене 5 копеек! - Лучшая цена = 4 копейки, - правильно? И что пока кто-то не выставит Buy Limit по 4 копейки и ему не продадут, мой ордер не исполнится? - Ерунда получается! Или я что-то не понял?
Имеется в виду маркет (ведь лимитник об маркет исполняется). В случае с бай-лимитом, кто-то должен продать по рынку максимум по цене твоего бай-лимита - а ты и выкупишь этот бид. В случае с селл-лимитном, кто-то должен купить по рынку минимум по цене твоего селл-лимита - а ты продашь этот аск.
Я вот размышлял по поводу того, почему дельту принято подсчитывать между сделками по аскам и бидам происходивших на одном уровне? А кто-нибудь задумывался почему дельта подсчитывается между асками и бидами на одном уровне? Можно ответить, что так принято везде! Но ведь в любой момент времени в подавляющем числе случаев аск и бид находяться на разных уровнях, т.е. на соседних, например аск на 101 и бид на 100. Почему дельта не подсчитывается как разница сделок по аску на уровне 101 и сделок по биду на уровне 100? Ведь в любой момент времени сделки по аскам и бидам взаимодействуют на разных уровнях, в данном случае на уровнях 101 и 100. Если подсчитывать дельту таким образом, то в ячейках кластеров будут совсем другие дельты, хотя в целом по бару будет тоже самое, если складывать все в кучу. Но разница в одном будет. Там где при общепринятом расчете мы видим аномальную дельту, то при предлагаемом способе расчета аномальной дельты может и не быть! Однако если расчитывать дельту между взаимодействующими уровнями, то возникает сложность в отображении таких дельт в ячейках кластера. В одну ячейку кластера придется складывать не только дельту между двумя уровнями, но и дельты между двумя соседними уровнями выше и ниже. А это уже будет сваливание разнородных дельт в одну кучу. Получается, что еще никто не придумал программного обеспечения, чтобы отображать взаимодействующие дельты! Программисты скажут, да ну его нафик, не хватало нам еще одной головной боли. Конечно, они не торгуют и им без разницы как считать дельту, главное, чтобы это было проще реализовать в программе. Но если серьезно, то было бы интересно поизучать поведение дельты рассчитываемую между взаимодействующими уровнями.
Вопрос по КластерДельте. Вот сделал скрин по евро, обратите внимание на выделенную ячейку 126х6. Откуда в ней 6 сделок по биду, ведь это самая верхняя ячейка? Уровнем выше должна быть хотя бы 1 сделка по аску, но такой ячейки нет! Как может получиться так что выше бида отсутствует аск? И такие ячейки встречаются довольно часто. Даже на этом скрине можно найти еще две подобные ячейки
6em13_04042013_cd.png
Не понятно, для чего создавался данный форум! Тут есть интересные вещи, но никому нет до этого никакого дела. Лично мне, КластерДельта помогает в торговле. По крайней мере, пусть не всё, но кое что она показывет. Однако есть нюансы, то ли они возникают в Кластердельте из-за не качественных данных, то ли я чего-то не понимаю.
Тут профессура собралась!) С дошкольниками им не интересно!) Но Иванофф, может ответить!)
А вообще, в стакан загляните!
не совсем понятно почему там не должно быть сделок по биду? например забрали все аски потом появился 6 бидов забрали их
может стоп лимиты - масса разных вариантов
совсе уж простенько без философий на тему роботов
я ввожу бай лимит 132 к на этот тик где стоят 126 к на оффере забираю 126 контрактов на оффере и у меня еще 6 остаеться стоять на бид которые филит еще кто-то или там на оффере айсберг стоит и т.д.
Ваши права
 |
(C) 2009-2023 ClusterDelta.com.
Ответить с цитированием