Рыночные манипуляции, часть 2

[Artem]

Артем, профессионалы не покупают когда цены идут вниз. Профессионалы не покупают когда цена идёт вниз, пробивает уровни, закрепляется и идёт дальше вниз.
Профессионалы не покупают на медвежьем рынке. Я не говорю про Большие Деньги.
Ведь ты же не будешь спорить с таким древнейшим и основополагающим правилом что торговать надо по тренду. я это и имею ввиду когда говорю про профессионалов.

Приведу цитату из Торговых правил Ричарда Рода (с которыми я полностью согласен и это отражено в моей стратегии):

"Покупайте то, что выглядит сильным — продавайте то, что проявляет слабость. Публика продолжает покупать, когда цены уже упали. Профессионал покупает, потому что цены поднялись. Это различие может звучать нелогично, но здесь работает сила покупки. Правило выживания не в том, чтобы «покупать ниже, продавать высоко», а «покупать выше и продавать еще выше «. Кроме того, при сравнении различных акций в пределах группы, покупайте только самые сильные, а продавайте самые слабые."

Отвечу тоже небольшой цитатой "Только начинающий трейдер покупает после роста цены в объективный уровень предложения. Индустрии требуются «глупые деньги» и если во время торговли вы не видите прихода глупых денег на рынок, то глупые деньги это вы…" Я говорю именно про БД и долгосрочную перспективу.

[Anttty]

А что есть высоко и что есть низко? Как что есть дорого и что есть дешево? как это определить?

Возможно высоко это там, где цена еще не доходила, а низко это там куда еще не падала...

На основе имеющегося небольшого опыта, мое видение в том, чтобы торговать в сторону проявления силы через вливание объема, а также глядя на результат после такого вливания...
Попытаться понять на что было направлено усилие...

Если кратко обобщить сказанное в этой ветке:

Признаки силы в т.ч. действий БД мы можем видеть на графике цены, не обязательно через объемы, а просто по величине свечей....и местам их появления.
При пробоях, либо ложных пробоях уровней в т.ч. Ведь такие ложные пробои инициируются БД для загрузки/разгрузки путем манипулирования толпой...

Интересно выражение Гражданина "торговать туда, - куда для БД деньги дешевле" (вроде так..., если память не изменяет) и это куда все время в шорт чтоли??...
А это понимание (куда для БД деньги дешевле), возможно, вариант совершать более ранние и менее рискованные, в плане величины стопов, сделки.

У нас уже в одном из обсуждений были несколько вариантов ответа на этот вопрос, однако пока, к сожалению, видимого эффекта это не принесло...

Было бы хорошо, если автор этой мысли закончит и пояснит наконец, что он этим хотел сказать А то как-то А есть, а Б отсутствует

[Aleksander]

На основе имеющегося небольшого опыта, мое видение в том, чтобы торговать в сторону проявления силы через вливание объема, а также глядя на результат после такого вливания...
Попытаться понять на что было направлено усилие...

Вот это практическое применение всех знаний о БД. Ничего другого про БД и не надо знать. Полностью согласен с тобой.

Если кратко обобщить сказанное в этой ветке:

Признаки силы в т.ч. действий БД мы можем видеть на графике цены, не обязательно через объемы, а просто по величине свечей....и местам их появления
При пробоях, либо ложных пробоях уровней в т.ч. Ведь такие ложные пробои инициируются БД для загрузки/разгрузки путем манипулирования толпой...

Ты сказал то что я описал в ветке про торговлю от уровней. Абсолютно верно сказал и обобщил. Это то что я делаю.

Интересно выражение Гражданина "торговать туда, - куда для БД деньги дешевле" (вроде так..., если память не изменяет)... А это, возможно, вариант совершать более ранние и менее рискованные, в плане величины стопов, сделки.

Как то непонятно высказывание Г: "торговать туда - куда для БД деньги дешевле". Во-первых само предложение составлено с ошибками и его трудно понять. Если оно от Гражданина, а может ты его перефразировал неправильно? Во-вторых даже если попытаться понять его, то непонятно как же так можно видеть "куда для БД деньги дешевле" на графике.

[rob]

Возможно и перефразировал, лень было долго искать в массе текста, но общий смысл был именно в том куда для БД деньги дешевле или дороже.... и что это как-то помогает определиться с тем куда же всетаки торговать...

Наверно имеется ввиду в каких зонах БД имеют возможность зарабатывать с наименьшими вложениями (выше рентабельность).

[Anttty]

Наверно имеется ввиду в каких зонах БД имеют возможность зарабатывать с наименьшими вложениями (выше рентабельность).

Звучит логично, но самый главный вопрос: как это определить на графике, в какую сторону движения цены, вложения БД будут меньше и почему, есть варианты?

Гражданин, что думаете на этот счет??

[Алгол]

Алгол,вы потренируйтесь скрины делать для начала на кошках, потом на форумы переходите :) С линзой ползать пред вашими славными метатрейдеровскими победами - как-то западло :) Под стабильным заработком подразумевается то, что он позволяет вам существовать комфортно без посторонних источников финансирования в течении года. Это недоступно для вашего понимания?:)

Был уверен на все 100%, что съедете с прямого ответа! Так и вышло. Советую вам тоже изучить возможности "мышки", которая подсоединена к компу. Кликните правой кнопкой и в открывшемся окне выберите опцию "Открыть изображение" и будет вам счастье. Надеюсь это доступно для вашего понимания.
Теперь по теме топика:
При анализе ситуации я использую MarketProfile. Наверняка всем известно, что его автором является Peter Steidlmayer. Так вот он разделил всю деятельность рынка на две категории: краткосрочную и долгосрочную. Долго- и краткосрочная активность существуют на рынке одновременно, и вы должны уметь отделить один вид деятельности от другого. Краткосрочные покупатели и продавцы торгуют возле зоны настоящей (приемлемой цены).
Гл5.gif
Особенность поведения краткосрочного трейдера определяет его стремление к приемлемой цене. Лучшее, чего он может достичь, - это и есть приемлемая цена, ведь он торгует только сегодня. Так как приемлемая цена устраивает как покупателей, так и продавцов, краткосрочные покупатели и продавцы торгуют друг с другом по той же самой цене в то же самое время.
Особенность поведения долгосрочного торговца характеризуется его «погоней» за выгодной ценой. Он может ожидать выгодную цену, потому что он не обязан торговать только сегодня.
Так как цели долгосрочных покупателей и продавцов разнятся, они не торгуют друг с другом по той же самой цене в то же самое время.
Исходя из этого нужно попытаться "увидеть", когда торгуют долгосрочные трейдеры (БД), а когда краткосрочные. Почитайте книги Стейдмайера, у него про это хорошо описано.

[lessik]

При анализе ситуации я использую MarketProfile. Наверняка всем известно, что его автором является Peter Steidlmayer. Так вот он разделил всю деятельность рынка на две категории: краткосрочную и долгосрочную. Долго- и краткосрочная активность существуют на рынке одновременно, и вы должны уметь отделить один вид деятельности от другого. Краткосрочные покупатели и продавцы торгуют возле зоны настоящей (приемлемой цены).
Вложение 2144
Особенность поведения краткосрочного трейдера определяет его стремление к приемлемой цене. Лучшее, чего он может достичь, - это и есть приемлемая цена, ведь он торгует только сегодня. Так как приемлемая цена устраивает как покупателей, так и продавцов, краткосрочные покупатели и продавцы торгуют друг с другом по той же самой цене в то же самое время.
Особенность поведения долгосрочного торговца характеризуется его «погоней» за выгодной ценой. Он может ожидать выгодную цену, потому что он не обязан торговать только сегодня.
Так как цели долгосрочных покупателей и продавцов разнятся, они не торгуют друг с другом по той же самой цене в то же самое время.
Исходя из этого нужно попытаться "увидеть", когда торгуют долгосрочные трейдеры (БД), а когда краткосрочные. Почитайте книги Стейдмайера, у него про это хорошо описано.

стандартный ход рекламщиков . берётся мысль и возводится в роль постулата, того что принимается без возражения и доказательств .
чтоб принять информацию за истину нужно посмотреть кто и с какой целью нам её преподносит. Вы уверенны что писатели книжек старались сделать нас богатыми????
а теперь немного критики по тексту
цитата выделенным , простым мой комент

теперь посмотрим критически на "определения" " долгосрочные покупатели и продавцы не торгуют друг с другом по той самой цене и в то же само время


2013-01-03_004415.jpg
Особенность поведения краткосрочного трейдера определяет его стремление к приемлемой цене. все трейдеры стремятся к той цене которая их устраивает , наверно это и есть приемлемая цена





Особенность поведения краткосрочного трейдера определяет его стремление к приемлемой цене. Лучшее, чего он может достичь, - это и есть приемлемая цена, ведь он торгует только сегодня.к приемлемой цене стремится также долгосрочный трейдер . краткосрочный не умирает сегодня , он будет торговать и завтра , и тоже краткосрочно

Так как приемлемая цена устраивает как покупателей, так и продавцов
это верно , а если нет кого либо в игру вступает ММ, он делает ликвидность тоесть выкупает желания трейдеров

краткосрочные покупатели и продавцы торгуют друг с другом по той же самой цене в то же самое время. или с ММ , или если есть в этом месте долгосрочный продавец-покупатель то и с ним

Особенность поведения долгосрочного торговца характеризуется его «погоней» за выгодной ценой. вообще чувак припух ... типа краткосрочные это придурки которые гоняются за убытками ))))))


Особенность поведения долгосрочного торговца характеризуется его «погоней» за выгодной ценой. Он может ожидать выгодную цену, потому что он не обязан торговать только сегодня. ага , а краткосрочные исходя из того что завтра умрут только открывают терминал сразу вляпываются в сделку ....и они есть рынкообязанными)))))))))

Так как цели долгосрочных покупателей и продавцов разнятся, они не торгуют друг с другом по той же самой цене в то же самое время. полный бред , человек не понимает что пишет , разнятся только цели , тоесть закроют сделку в разное время , а если цена приемлимая для краткосрочных и долгосрочных то они все вступают в сделку , и ММ всем им обеспечит это .

Исходя из этого нужно попытаться "увидеть", когда торгуют долгосрочные трейдеры (БД), а когда краткосрочные. БД торгуют всегда и краткосрочно и долгосрочно . но видеть их нужно пытаться , согласен .

и ещё рисуночек , както автор так тупо нарисовал , наверно располагал что милионы трейдеров положившись на его авторитет будут тупо мыслить и проигрывать деньги 2013-01-03_011859.jpg
мисли нужно было развивать . но лень
ребят, я правду вас очень уважаю , но истина дороже .

[sergey75rus]

Зачастую на крайних границах распределения, соответствующих уровням сопротивления и поддержки, можно наблюдать пиковые объемы сделок (рис.4.10). Это объясняется значительным интересом участников рынка к указанным ценам, что обычно претворяется в постановку на этих уровнях большого количества ордеров на покупку (на уровне поддержки) или продажу (на уровне сопротивления).

С рыночной точки зрения пиковые объемы зачастую отражают противостояние инсайдеров (insider) против аутсайдеров (outsider). Первые обладают намного более качественной информацией и гораздо раньше, чем аутсайдеры, т.е. рыночная публика. Свое преимущество инсайдеры как раз и реализуют в том, что большие объемы сделок проводят по наилучшим, по их мнению, ценам. Подобные сделки заключаются в том числе с целью влияния на рынок, что очень часто используется на валютном рынке центральными банками.

Как мы знаем, рынки ходят за объемами, поэтому при уменьшении объемов сделок до критических минимумов рынок неизбежно или переходит на новый уровень цен, отстраивая новую пирамиду, или возвращается к старому уровню жизни. Повторюсь, что уменьшение объемов является одной из главных причин существования уровней поддержки и сопротивления. Цены, по которым совершено больше всего сделок, можно называть локально объективными. Пирамида живет, пока большинство участников рынка имеют схожее мнение о товаре и цене, которую они готовы платить или получить за него. В случае изменения отношения торговцев к товару (как правило, вследствие появления новых фундаментальных сведений и изменения справедливой цены) происходит прорыв уровней сопротивления или поддержки и построения нового распределения цен.

Это отрывок из книги Эрика Л. Наймана.

п.с.Сказал вам спасибо Алгол, потому что не демагогией занимались как некоторые, а по делу написали, даже с рисунками.

[Ivanof-f]

первоисточник изучать надо,если уж на то пошло,а не фантазиями своими форум забивать, выглядя при этом реальными придурками.
Есть два авторитетных монстра рыночного профиля - Стэдлмайер и Далтон. Если берётесь обсуждать их творения, то проще привести цитату,а затем свои мысли на этот счёт.
Если лезете обсуждать опционы,в которых никера не понимаете, то потрудитесь помимо всевозможного растиражированного форумного бреда на этот счёт,который никакого отношения к реальности не имеет, хотя бы прочитать Лофтона и Кордье, чтобы хоть как-то уровень свой выше плинтуса приподнять.
А то тока и умеют,когда их носом ткнёшь в ими же написанную тупость - стейтмент требовать, гуру обзывать, в неконструктивности обвинять. Как вы манипуляции пытаетесь разглядеть,если никера не понимаете основ элементарных?

[Алгол]

первоисточник изучать надо,если уж на то пошло,а не фантазиями своими форум забивать

Согласен, для этого я и общаюсь на различных форумах, чтобы научиться новому и поделиться тем, что узнал, а не критиковать, поэтому извините, если в моих сообщениях увидели что-то оскорбительное.

to lessik:
Вы попытались на НЕДЕЛЬНОМ графике опровергнуть утверждения Стейдлмайера. Это некорректно. Не хочу в качестве доводов в пользу его теории цитировать всю его книгу, но отдельные моменты приведу:

Рынок перемещается от неустойчивости, к равновесию и обратно к неустойчивости.

Такой образец поведения используется как на одной сессии так и на долгосрочных периодах. Если рынок уравновешен, то на нем присутствуют в основном равные количества покупателей и продавцов. Рынок дает противоположный ответ предложениям выше или ниже, потому как рынок временно нашел справедливую цену, вокруг которой распределяются все сделки.

Если же рынок становится несбалансированным, то покупки или продажи становятся преобладающими. Рынок перемещается выше или ниже, чтобы найти новую усредненную справедливую цену. Рынок перемещается направлено, потому что он ищет справедливую цену, вокруг которой будут распределяться сделки.

Короче говоря, уравновешенный рынок – это рынок, который нашел справедливую цену, а несбалансированный рынок —это рынок который ищет справедливую цену.

Это похоже на классическую формулировку знакомого нам закона спроса и предложения. Требования покупателей уравновешиваются заявками продавцов. Рынок таким образом находится либо в равновесии между покупателями и продавцами, или же активно движется к такому равновесию.

В техническом смысле, долгосрочный покупатель, с временным периодом в 10 – 15 дней, может торговать с долгосрочным продавцом,- с временным периодом в 2 – 3 дня. Но эти торговцы – всего лишь малая толика той огромной долгосрочной группы, которая существует. Штейдлмайер рассматривает всех долгосрочных торговцев, как единое целое, потому что он концентрируется на активном долговременном торговце, который управляет рынком, и воздействует на развитие диапазона.

Долгосрочные покупатели хотят купить дёшево, а долгосрочные продавцы хотят продать дороже. Поэтому, та же самая цена не может устраивать обе стороны на конкретном промежутке времени. Именно поэтому вы можете знать точно, кто (покупатель или продавец) и, главное,- как ведёт себя в любом промежутке времени на протяжении дня. Чтобы применять это незнакомое понятие к одиночным сессиям или же к долгосрочным трендам, важно определить для себя, что выгодная цена означает в отношении стоимости.

Как же выгодная цена соотносится с краткосрочной областью стоимости?

Рынок развивает область приемлемой цены на сессии для краткосрочных покупателей и продавцов— другими словами, для тех, кто должен торговать именно сегодня. Большинство дневного объема приходится именно на эту область приемлемой цены. Большой объем говорит об одобрении этой цены. В отличие от количества времени, проведенного в области стоимости, рынок очень редко останавливается на выгодных ценах выше или ниже стоимости. Эти выгодные цены имеют малый объем, тем самым отсекая лишние области.

Цены выше области стоимости выгодны для долгосрочного продавца; цены ниже – выгодны для долгосрочного покупателя.

Откуда нам известно, что эта активность по выгодным ценам— именно активность долгосрочного торговца?

Только торговцы с долгосрочными ожиданиями, другими словами,- те, кто не должен торговать именно сегодня,- могут рисковать, торгуя в области, где рынок не останавливается надолго. Если вы должны торговать только сегодня, вы не можете рассчитывать на возможность входа в торги в низком объеме. В основном вход происходит в неприемлемой области. Область большого объема, где рынок проводит большинство времени, обеспечивает ту ликвидность, которая вам нужна.

В поисках приемлемой цены, роль краткосрочного торговца, сводится к поиску ценовой области, где может произойти заключение двухсторонней сделки. Штейдлмайер называет её начальная область баланса.

Поэтому, важно понять концепцию начальной области баланса — это количество времени, которое требуется краткосрочному торговцу, чтобы найти область, где может произойти двусторонняя сделка. Осознав это, вы сможете определять эти параметры на любом рынке.

Ранее, мы говорили, что ролью краткосрочного торговца является выявление области, на которой участники рынка будут взвешивать рынок. Мы также говорили, что рынок открывается и перемещается направлено, устанавливая, тем самым, параметры для определения границ диапазона.
Если неоправданно высокое и неоправданно низкое значения установились в начальном периоде баланса, удерживаясь на всем протяжении сессии, краткосрочный торговец контролирует ситуацию.

Если, с другой стороны, долгосрочный торговец входит в рынок с достаточным объемом, он может нарушить начальный баланс и расширить диапазон— установив новые высокие или низкие параметры.
Это и есть роль долгосрочного торговца в облегчении торговли: его ролью является направленное перемещение рынка, другими словами,- расширение диапазона вверх или вниз.

Если долгосрочный торговец не очень активен, мы имеем, как называет Штейдлмайер, - "нормальный" день.

Другими словами, краткосрочный торговец в основном устанавливает параметры для диапазона дня. Затем рынок распределяется вокруг этих параметров всю сессию.
Какова особенность нормального дня? Краткосрочный торговец устанавливает параметры, которые содержат в себе диапазон.
Другими словами, краткосрочный торговец является контролёром. Рынок находит приемлемую/справедливую цену и распределяется вокруг неё.

Если долгосрочный торговец более активен и расширяет диапазон, оставляя позади начальную область баланса, мы получаем то, что Штейдлмайер называет "нормальный вариационный" день.

Какова особенность нормального вариационного дня?

Долгосрочный торговец расширяет диапазон, оставляя позади область начального баланса.
Начальные параметры краткосрочного торговца неустойчивы. Появляется некоторое направленное движение, которое расширяет диапазон, и сразу устанавливаются новые, высокие или низкие, параметры.
Расширение диапазона в нормальный вариационный день - не всегда такое обширное. Это может случиться в пределах, от нескольких тиков, до удвоения начального баланса. Естественно, чем шире увеличение диапазона, тем большее влияние получает долгосрочный торговец.

Когда расширение диапазона значительно больше, чем удвоение начальной области баланса, имеем то, что Штейдлмайер называет днем "тренда".

Какова особенность дня тренда?

Рынок двигается в одном направлении и закрывается на самом верху этого направления. Долгосрочный торговец является контролером. Рынок перемещается направлено в поисках справедливой цены.

Когда есть расширение диапазона, но нет никакого чистого влияния долгосрочного торговца, мы получаем то, что Штейдлмайер называет "нейтральным" днем.

Какова особенность нейтрального дня?

Расширение диапазона происходит в обоих направлениях.

Всё вышесказанное поможет сделать выбор кратко- или долгосрочной стратегии торгов, как контроля расширения диапазона. Когда нет никакого расширения диапазона, краткосрочный торговец является контролёром.
Когда долгосрочный торговец устанавливает новый максимум или минимум на одном из концов диапазона, он имеет бОльшее влияние. Если расширение диапазона примерно удваивает начальную область баланса, контроль, грубо говоря, разделяется между кратко- и долгосрочным торговцем. Если расширение диапазона значительно увеличивает начальную область баланса, долгосрочный торговец – контролёр.
Когда долгосрочный торговец расширяет диапазон в обоих направлениях, то одно расширение диапазона уравновешивает противоположное. В этом случае, долгосрочный торговец не имеет никакого чистого влияния на сессию.
Поэтому, краткосрочный торговец становится контролёром.

Если выше написанное вас заинтересовало - изучайте классиков!!!