Рыночные манипуляции, часть 2

[u.max]

дело не только в закономерностях, но и в общих свойствах..

для того что бы заработать определенную суму на движении, нужно:

(варианты)

1. простоять в нем как можно дольше

2. достаточно колебания определенной величины

тут, в какой плоскости искать решение?

из диаграммы видно что слишком большие движения, так же и крайне редки

слишком малые, нам не дадут возможности выдержать отношение по РМ

каков процент движений среднего значения? если принять, что нам нужно 2.

так мы можем видеть, условную эффективность своих предположений

[lessik]

оптимальное решение для дневного движения от 170 п до 600, но 60% всех движений происходит от 180 до 400 п .
но это всё статистика .
так как не знаем какое движение будет , то знание среднего тоже ничего не даёт . , это может быть и 30 п и 1000 п.
здесь опять нужно знать не среднестатистический ход , а уметь определять начало или конец , так как начало=концу.
если не прав - поправьте

[u.max]

в какой диапазон улаживается

60% - 180-400 п.

70% -

80% -

90% -

не важно каким будет движение, именно потому, что мы не знаем каким оно будет..

но мы знаем, что движение в низ сменяется движением вверх..

мы не знаем, каким по величине будет движение, но мы знаем, что скорее всего в 60% оно будет в пределах 200-400 п.

и можем ли мы рассчитывать на отношение 3/1 со стопом в 50п. и т.п.

[Aleksander]

lessik,
то что ты пишешь - всё хорошо, но как это соотносится с рынком в моменте?
все закономерности, построенные на статистике считаю не верными, потому что они не отражают настоящего и более того они (эти закономерности) плюют на настоящее
т. к. говорят что делать вне зависитмости от рынка
тут все говорят столько много и все всё усложняют
что надо так это научиться читать рынок и понимать его настроение только лишь используя график и объёмы
второе что надо - это поторговать прибыльно и стабильно строго по правилам в таким режиме хотя бы месяц (если вы внутридневной тип)
после этого вы уже будете уверенным в своей системе и многие проблемы просто испорятся и вы почувствуете что что-то координально изменилось

хватит искать грааль

[lessik]

lessik,
то что ты пишешь - всё хорошо, но как это соотносится с рынком в моменте?
все закономерности, построенные на статистике считаю не верными, потому что они не отражают настоящего и более того они (эти закономерности) плюют на настоящее
т. к. говорят что делать вне зависитмости от рынка
тут все говорят столько много и все всё усложняют
что надо так это научиться читать рынок и понимать его настроение только лишь используя график и объёмы
второе что надо - это поторговать прибыльно и стабильно строго по правилам в таким режиме хотя бы месяц (если вы внутридневной тип)
после этого вы уже будете уверенным в своей системе и многие проблемы просто испорятся и вы почувствуете что что-то координально изменилось

как говориться ноу коментс . учитывая то что Вы учитываете закономерность появления аномальной тикдельты и реакции цены на неё.

Вы видите суслика???? То что Вы не видите суслика совсем не обозначает что его нет.
[/QUOTE]хватит искать грааль[/QUOTE]те кто ищет не всегда находит , но тот кто не ищет не находит никогда , но если и находит , то всё равно выбросит за ненадобностью.
моя система даёт 95 % верных сигналов . и есть еще место для совершенства

[Aleksander]

как говориться ноу коментс . учитывая то что Вы учитываете закономерность появления аномальной тикдельты и реакции цены на неё.

да, раньше учитывал аномальную дельту и реакцию цены на неё
сейчас я это не использую, но это не значит что большие дельты плохи

те кто ищет не всегда находит , но тот кто не ищет не находит никогда , но если и находит , то всё равно выбросит за ненадобностью.
моя система даёт 95 % верных сигналов . и есть еще место для совершенства

в том то и дело, я согласен
поиск грааля - неотъемлемый этап развития трейдера
после этих поисков человек понимает что грааля нет
на рынках большинство людей зарабатывают использую самые обычные тех инструменты и стратегии (графики, объёмы, обычные пробои, которые в каждой книжке описаны)

[titanich]

оптимальное решение для дневного движения от 170 п до 600, но 60% всех движений происходит от 180 до 400 п .
но это всё статистика .
так как не знаем какое движение будет , то знание среднего тоже ничего не даёт . , это может быть и 30 п и 1000 п.
здесь опять нужно знать не среднестатистический ход , а уметь определять начало или конец , так как начало=концу.
если не прав - поправьте

со статистикой как раз нужно работать "статистикой" =) то есть, u.max правильно сказал, что высчитываем наиболее оптимальное отношение риск менеджмента и долбим, долбим каждый день... чем больше выборка сделок будет, тем выше корреляция со статистикой будет в отношении взятого движения.

вообще, если честно, lessik хорошую идею проанализировал. впервые я в этой ветке что-то качественное увидел. так держать!

[Ivanof-f]

вообще, если честно, lessik хорошую идею проанализировал. впервые я в этой ветке что-то качественное увидел. так держать!

нечто подобное давно проанализировано на сайте у гелиума. И даже реализовано под TradeStation :)

[shalfey]

оптимальное решение для дневного движения от 170 п до 600, но 60% всех движений происходит от 180 до 400 п .
но это всё статистика .
так как не знаем какое движение будет , то знание среднего тоже ничего не даёт . , это может быть и 30 п и 1000 п.
здесь опять нужно знать не среднестатистический ход , а уметь определять начало или конец , так как начало=концу.
если не прав - поправьте

Это оптимальное движение не дневное ,а на дневном тайм фрейме. Это разные вещи. Зигзаг может разные периоды выводить.Мысль правильная,но временной период зигзага разный. Тут мы закономерность не поймаем.Время должно быть одинаковое.ТО есть период.ИМХО

[lessik]

Это оптимальное движение не дневное ,а на дневном тайм фрейме. Это разные вещи. Зигзаг может разные периоды выводить.Мысль правильная,но временной период зигзага разный. Тут мы закономерность не поймаем.Время должно быть одинаковое.ТО есть период.ИМХО

ну естествено , друзья . это на дневном фрейме . давайте не цепляться за слова , ибо на данный момент это не имеет значения .
Время на форексе не имеет большого значения . пока не получают необходимый объем с уровня не двигаются и наоборот если на уровне не получается за долгий период времени необходимый объем то уходят на другой уровень , время здесо ьчень приблизительно и не имеет чётких границ.
Форекс это одоно большое движение , и только люди разбивают на фреймы , потому что так типа удобней . Но идя на рыбалку на крючок цепляем червяка , а я люблю клубнику .
если хотите торговать то необходимо учится пользоваться то чем оперирует рынок , а не подстраивать рынок под своё видение .