Осознанный трейдинг. Спекулятивная торговля

[Mercantilist]

Трейдинг. Результаты обучения учеников. Сделки. Разбор



Из пункта 3, сценариев, описанных в статье Мой подход к спекулятивной торговле. Осознанный трейдинг. 2 часть знаем - при уходе цены за каркас, цена становится привлекательна, в данном случае, для покупателей. Соответственно будем искать покупку. Основной вопрос - "где?". Понятно, что в месте, где покупатель покажет силу, но есть моменты, когда сила агрессивная, но не полная. Для того, чтобы усилие было полным, необходимо - соответствующий объем вытолкнул цену за диапазон объема , который до этого выдавливал цену в противоположное направление.
? мы не видим полное усилие, есть агрессивное, которое можно торговать, но нужно понимать, что к этой покупке нужно поблизости находить точку на продажу.
? видим полное усилие, соответственно можно рассчитывать на более глобальные и продолжительные покупки.
Кто знал, тот закрепит свои знания, кто не знал - получил новую информацию и будет успешно применять, а с учеником, на занятии, детально разберем и исправим ошибку.

[Juan2]

Привет, спасибо за графики и пояснения. Мне еще предстоит пройти долгий путь, чтобы понять, как он работает, я думаю, в основном из-за языка и его перевода.
Насколько я понимаю, на прилагаемом графике я оставляю сделку на покупку, которая была бы открыта сегодня, если бы не было открытых сделок по sp500.
Каково твое мнение? Спасибо
привет

[Juan2]

Привет, спасибо за графики и пояснения. Мне еще предстоит пройти долгий путь, чтобы понять, как он работает, я думаю, в основном из-за языка и его перевода.
Насколько я понимаю, на прилагаемом графике я оставляю сделку на покупку, которая была бы открыта сегодня, если бы не было открытых сделок по sp500.
Каково твое мнение? Спасибо
привет

Здравствуйте еще раз, я попытался следовать той же логике, что и сегодня утром, успешно введя ордер на продажу. Прикрепленный рисунок на случай, если вы захотите прокомментировать. Большое спасибо

[Mercantilist]

Привет, спасибо за графики и пояснения. Мне еще предстоит пройти долгий путь, чтобы понять, как он работает, я думаю, в основном из-за языка и его перевода.
Насколько я понимаю, на прилагаемом графике я оставляю сделку на покупку, которая была бы открыта сегодня, если бы не было открытых сделок по sp500.
Каково твое мнение? Спасибо
привет

Какая логика, причины, с точки зрения рыночных процессов, была для покупки?

[Mercantilist]

Результаты практического применения учениками (трейдеры применяющие данный метод) описанного ранее метода.
Результаты размещаются публично, как демонстрация работоспособности данного метода, с целью объединения трейдеров со схожими взглядами и отношению к рынку посредством обсуждения и применения данного подхода.

[Mercantilist]

Результаты практического применения учениками (трейдеры применяющие данный метод) описанного ранее метода.
Результаты размещаются публично, как демонстрация работоспособности данного метода, с целью объединения трейдеров со схожими взглядами и отношению к рынку посредством обсуждения и применения данного подхода.

[Mercantilist]

Рубрика вопрос - ответ. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около.
Ответ на вопросы по практическому применению метода.

https://youtu.be/ByrmJZODhRI

[Mercantilist]

Трейдинг. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около
Рубрика вопрос - ответ. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около.
В: Почему секундный, а не тиковый график? Тиковый график не информативен.
Михаил (Mercantilist)
О: Чисто практически посмотри. У тебя есть минута и ты её описал так, а теперь 10 секунд опиши. Есть разница, верно? Так как минутка скрыла в себе детали движения цены и объёма и ты их не мог увидеть на минуте. Если углубиться в тики, то ты будешь видеть отдельные трейды и их объем, что не верно для стопов. Пример, есть стопы в 100 контрактов, суммарно. Сработали стопы, в секунду это 1 бар, а в тиках может быть и 1 и 10 и 100 баров.
Да, тик это наименьшее движение цены, но если мы говорим о тиковом графике, то тиковый график строится не при изменении цены, а при появлении трейда. Появился трейд - отрисовался новый бар, если 1 тик рассматривать.
Хорошо, представь ситуацию, 100 контрактов стопов, суммарно, но выставили их не по одной цене, а в диапазоне и каждый контракт принадлежит разным трейдерам. Контрагент тоже не один и лимитки тоже разрознены. При срабатывании такой области стопов ты увидишь не один трейд, а серию. Как 100 трейдов подряд по 1 контракту, так и другие вариации. В итоге это были стопы, но на тиковом графике ты этого и не заметишь,так как 100 по одному контракту.
Ну я же описал ситуацию. Откуда взяться повышенному объёму, если со стороны стопов каждый по 1 контракту и со стороны контрагента каждый по 1 контракту.
Да, я смоделировал крайнюю ситуации для наглядности того что тиковый график не даёт нужной информации.
Хорошо, представь стопы суммарно 100 контрактов, размер стопов у всех разный, но суммарно в области 100. Они сработали. Выделяться будет тот, у которого стоп имел больше контрактов, скажем 35. Ти видишь этот бар с 35 контрактами и считаешь что это стопы, но стопы суммарно на 100 контрактов. В итоге ты недополучил информацию, потому что тиковый график показывает трейд, то есть сделку, одну сделку, а в стопах может быть не одна сделка.

[Mercantilist]

Трейдинг. Рубрика вопрос - ответ. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около.

В: Хотелось бы уточнить что значит "сработали стопы" ? Откуда мы это может в принципе знать ? А может это кто-то так же лимиткой вошел, а стопов там вообще не было. Да и опять же, на каждую сделку есть свой контрагент.

Михаил (Mercantilist)

О: Любой объем это покупка и продажа. Далее ещё больше. Что может быть в объёме с позиции вход/выход? 1. Покупатель открывает, продавец закрывает. 2. Покупатель закрывает, продавец открывает. 3. И покупатель и продавец открыли. 4. И покупатель и продавец закрыли. Чей вход/выход интересует?)) В принципе, определить кто вошёл, кто ушёл невозможно, биржа не транслирует такую информацию. Остаётся логически расписать. Я для себя понимаю вот что, исходя из того что движения на рынке сменяют друг друга, восходящее сменяется нисходящим и наоборот, то даже если объем был выход, то после него будет объем вход и движение будет, цена не замрет навсегда. А соответственно по реакции цены можем делать выводы. Ну и концепция - резкий всплеск объёма это стопы.

Опишу свой взгляд на это. Любой всплеск объёма, повышенный объём, предполагает 4 сценария. Покупатель и продавец открыли позицию, покупатель и продавец закрыли позицию, покупатель открыл, продавец закрыл и покупатель закрыл, продавец открыл. Теперь нужно отфильтровать и логически разобрать каждый. На крупных ТФ могут быть все сценарии, так как за счет времени, объем накапливается, а следовательно понять что же там произошло на сам деле, сложно. Поэтому переходим на секундный ТФ, там проще. Глядя на достаточно высокий объем, за короткий промежуток времени, можем предположить, что вряд-ли кто-то открывал сделку по рынку. Разбираем почему. В стакане видим, что размеры лимитных заявок, на каждом уровне цен, явно меньше чем значение этого объёма, то есть, если бы кто-то открывал сделку по рынку, явно понимал что из-за превышения ликвидности его вход в рынок спровоцировал бы проскальзывание. Не думаю что участник, который может оперировать таким объёмом будет осознанно ухудшать свою сделку. Такой участник, скорее всего организован, умеет ждать и будет использовать возможности для более комфортного входа. Прихожу к выводу, что вероятность того что таким объёмом открывали сделку по рынку минимальна. Теперь рассмотрим вероятность закрытия сделки по рынку. Опять таки, вряд-ли с такими деньгами участник будет на столько не выдержанным и лупить закрытие по рынку, так как это, с учётом ликвидности, неминуемо приведёт к худшей цене закрытия сделки. Но это касается закрытия положительной сделки, а есть и отрицательные. Вот тут есть высокая вероятность этого. Потому что как ни учитывай ликвидность, а в случае с убыточной сделкой, повлиять на точку выхода уже не возможно, выходить нужно по тем ценам, какие есть. У нас остаётся вход лимиткой и закрытие лимиткой. Да, вероятность того что с такими большими деньгами участник выдержан, умеет ждать, умеет определить лучшую цену для входа/выхода, увеличивается. Таким образом, из 4 остаётся 2, которые имеют большую вероятность. А именно, открытие сделки лимитом, контрагент - закрытие по рынку (убытки) , закрытие лимитом, контрагент - закрытие по рынку (убыток). Теперь становится проще. Если оба закрылись, то это пустой объем, после него начинается новая игра, участники вновь открывают сделки. Если один закрыл, другой открыл, то можем ожидать реакции на этот объем. По направлению объёма определяем кто из участников какие действия совершил. И уже в зависимости от этой информации можем выстраивать дальнейший анализ.

Подытожу, с большей вероятность, определить кто совершил какие действия на повышенном объёме можно на секундном ТФ. Логически разобрав возможности больших денег прихожу к выводу, что в таких объёмах, с большей вероятностью, на одной стороне убыток, вероятней стопы, а контрагент лимитный вход/выход. Из всего этого и строится дальнейший анализ.

[Mercantilist]

Трейдинг. Рубрика вопрос - ответ. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около.

В: Спот первичен, цена фьючерс формируется по формуле.

Михаил (Mercantilist)
О: То есть ты утверждаешь, что цена движется по причине существования спот рынка, но не по причине действий покупателей / продавцов. Верно? Цена на фьюче движется не от наличия формулы) видимо ты зациклен на том утверждении, а точнее не согласен с тем, что фьючерс двигает спот. Так он его и не двигает. Вот мне и всем нам, кто торгует фьюч все-равно на цену спот при совершении сделки. Но совершая их, мы оказываем влияние на цену фьюча. Если при этом мы раскоррелируем цену, то арбитражеры её приведут в соответствие и повлияют на динамику фьюча. А мы увидим это изменение цены, объёма и будем выстраивать дальнейшие прогнозы относительно этих изменений. Даже если твоя теория верна и фьюч ходит за спотом, то это не отменяет того, что анализируя фьюч, можно его торговать без анализа спота. Ведь если меняется цена на споте, то меняется и на фьюче, верно? А цена меняется может только при действиях покупателей /продавцов. Значит кто-то должен, обязан, повторить действие на фьюче. Мы видим эти действия и можем анализировать их. Не доказательство?) Ещё такой момент. Типа как меньшие объёмы могут двигать цену? Отвечу примером. Ты желаешь купить 1 контракт, я продать 1. На инструменте нет других желающих. Но купить ты хочешь по любой цене, а последняя была 10. А я хочу продать только по цене 100. В итоге покупая, нас сведут по цене 100. А последняя цена была 10. В итоге цена сместится аж на 90 пунктов с объёмом равным 1 контракту. Одному, не миллиону. Кстати, я могу показать факты того, что цена на фьюче меняется именно по причине трейда, то есть сведения покупателя с продавцом. Именно факт. А есть ли какие доказательства, что по причине формулы? Вряд-ли, ведь одно отменяет другое. Если ты утверждаешь, выше это есть, что цена движется не за счет покупателей продавцов, то по сути, в твоей теории, их вообще не существует, не то что отменяет) Может и так работать. Вот я и анализирую, где больше объёма, куда он направлен. Объем на фьюче есть. Смотри, многие пытаются понять причины покупок, продаж крупными игроками. Я считаю нет в этом смысла. Пусть хоть по звездам ориентируется, хоть по споту. Наша задача увидеть покупает или продаёт, в каком месте и присоединиться к этому. Ну узнаешь что он смотрит на спот. Считаешь что ты сможешь так же, повторишь? Вряд-ли. Поэтому проще не забивать голову причинами их покупок продаж, а присоединиться к тому кто сильнее в данный момент и способен обеспечить движение цены в определённую сторону.