FootPrint в торговом роботе

[aorekhov@rambler.ru]

Прежде всего хотел выразить огромную благодарность Денису, благодаря его поддержке удалось реализовать советника который может получать кластерные данные и использовать их в своих торговых алгоритмах.


Создано 2 советника:

1. Для закачки истории кластеров в файл. Запускается только на реальный график, указывается начало и конец периода. По завершению загрузки данных советник удаляется. На данный момент доступная история с начала 2020 года. Была идея дополнительно иметь возможность считывать данные из файлов данных по кластерам имеющимся на этом сайте но пока не реализована. Буду рад если кто-то из програмистов допишет код для этой функции. На сайте уникальный и большой архив данных что дает большие возможности для тестирования.

2. Универсальный советник, может использоваться для тестов на истории и для реальной торговли. Аналогично первому создает файлы кластерных данных при их отсутствии, но может использовать и уже предварительно созданные (например первым советником).

В данной версии советника данные кластеров храняться только за текущий день, , с наступлением следующего дня масив освобождается для заполнения данными уже нового текущего дня. Все данные по кластерам хранятся в структуре Clusters.

Дополнительно реализована возможность загрузки последних данных по объему и дельте - для текущей и предыдущей свечи, массив VL[] & DL[].

В режиме тестирования возмоно загружать данные по объемам из фаилов созданные советником из темы Volume Data in Experts, что иногда полезно для анализа объемов и делты за последние несколько дней (эту функцию можно отключить). В этом случае доступны более 2 недель данных по объемам и дельте для анализа советником.

Я обычно предварительно загрyжаю данные первым советником а потом использую их при тестировании во втором советнике. Hо можно использовать только второй, но при первом тестировании это займет больше времени для загрузки данных по кластерам. Кроме того из моего предыдущего опыта с советником по Объемам из темы Volume Data in Experts были замечаны зависания во время тестирования на длителных периодах и малых timeframe.

Для пар USDJPY, USDCAD, USDCHF данные уже конвертированы в формат форекса, т.е. цена как МТ терминале и ask / bid меняются местами.

Cluster_Load.mq4
Expert_template - CLUSTERs.mq4