Сведения ордеров

[sergey75rus]

Ну е то то понятно шо любы в мт4.

А на бирже получается маркет бай идет в ленту под аском («Аск» — цена, по которой продавец готов продать) соответственно принимаем нулевое значение в дельте т.к. второй маркет ордер об который исполнился наш бай так же попадает в ленту но по биду тк маркет селл («Бид» — цена, которую готов заплатить покупатель ) те друг друга нашли, это не проблема )))). И получается при движении цены вверх (маркет баев больше) дельта отрицательная тк больше асков (или я туплю тк формула мне не известно те что из чего вычитается и переворачивается ли формула при изменении перевеса) ! (при условии что цену двигает маркет ордер, а так ли это на самом деле, мне кажется, что нет).

И что тогда имеем. Если цена например летит вниз (а цену двигает как мы знаем только маркет ордер (меня интересует только движение )) то смарт фигачит селл маркеты, соответственно эти селл маркеты должны исполнятся по биду, те Самарту кто то должен продавать, те кто встает в лонг на падающей цене, но хоть толпа и тупа но не все забегают в рынок соответственно это отпадает, да и Смарт не начнет двигать пока не накопится соответствующие кол-во стопов. При этом имеем понятие, что смарт прошелся по стопам лонгистов, но как он может по ним пройтись если стоп лонгиста это тот же селл маркет и селл маркет Смарта не сработает об селл маркет (стоп лонгиста). Загвоздка получается ??

А цену вниз бай маркетами не двинешь. т.к. только при таком раскладе бай маркеты Смартов могут встречаться с селл маркетами (стопы лонгистов). Несуразица получается !

Ден! Хорош запретное хавать, до добра это не доведёт.