Сведения ордеров

[ENITNELAV]

да действительно есть такой спред - я ошибался
только вот непонятно, что вы собирались торговать ночью и все что вам мешает это большой спред?

Это хорошо, когда человек умеет признавать свои ошибки!)

ёмоё,4-24 мск... спять все! даже узкоглазики еще сонные! Просто некому торговать... И только ENITNELAV сидит и гипнотизирует "стакан".

Я просто встаю рано!) Сидел, изучал новую платформу! Вы видели где-нибудь такой стакан, кстати?

[Ivanof-f]

Я просто встаю рано!) Сидел, изучал новую платформу! Вы видели где-нибудь такой стакан, кстати?

какой "такой"? из R/Trader? Нет,не видел

[ENITNELAV]

какой "такой"? из R/Trader? Нет,не видел

Пользуетесь? Какое мнение?

[Ivanof-f]

Пользуетесь? Какое мнение?

Торговать удобно и быстро. Ритмик транслирует в этой проге большое кол-во инструментов, включая опционы.

[ENITNELAV]

Торговать удобно и быстро. Ритмик транслирует в этой проге большое кол-во инструментов, включая опционы.

Мне тоже понравилось!) Но графики, почему-то, нестабильно отображаются, некоторые ТФ то грузятся, то нет! У Вас как?

[аниван]

здравствуйте всем, помогите пожалуйста разобраться, правильно-ли я понимаю показания кластеров. Вот на скрине пример : объем 239- дельта 149, разница составляет 90. Я понимаю что было 90 рыночных ордеров на покупку и 90 рыночных ордеров на продажу, а вот 149 рыночных покупок поглотили лимитники на продажу. Подскажите правильно-ли мыслю?

[Антон (Вольф)]

здравствуйте всем, помогите пожалуйста разобраться, правильно-ли я понимаю показания кластеров. Вот на скрине пример : объем 239- дельта 149, разница составляет 90. Я понимаю что было 90 рыночных ордеров на покупку и 90 рыночных ордеров на продажу, а вот 149 рыночных покупок поглотили лимитники на продажу. Подскажите правильно-ли мыслю?

Дельта "+149" - это означает, что асков (покупок по рынку) на 149 больше, чем бидов (продаж по рынку), т.е.:
(x)[продажи по рынку]+(x+149)[покупки по рынку] = 239[общий объем в точке]
x=(239-149)/2=45
Таким образом, рыночных покупок было не 149, а 194!
А вообще, можно в кластере выставить режим "ask*bid" и все увидишь без вычислений: там должно быть записано "194*45"

[panca]

Понедельник 4:24 МСК, фунт

Поставьте во внтурь пару лимитников и будет вам спрэд не 4, а 3

[Lexx]

Смотри, все стоп ордера - это рыночные ордера. Разница лишь в том что для стоп ордеров применяется сигнальная цена после которой на биржу от брокера посылается рыночный ордер. Есть также стоп-лимит ордер, сам за себя говорит - когда по достижении сигнальной цены на биржу отправляется лимитный ордер. Все рыночные ордера исполняются для покупок - по аску, для продаж - по биду. Всё. Рыночные участники - это те кто не хочет ждать и хочет войти прямо сейчас, лимитные участники - это те кому нужны определённая цена и они готовы ждать её.

Вопрос: когда ММ выставляет к примеру селл-лимит, и он срабатывает, он уже в сделке? То есть в позиции шорта? Или это только часть его грандиозного плана, и он только лишь выкупил аски (лонги), то есть "контракты",у толпы (остановив цену, или создав накопление), но пока не влил их на продажу обратно в рынок? То есть вопрос заключается в чём: он только поглотил бай активы, но пока не продал? А когда начнёт разворачивать рынок, то под точкой его селл-лимита, образуется отрицательная дельта (тоже точка), что говорит о его ответных продажах набранного актива? Или этим же лимитом он сразу купил-продал?

[Lexx]

"Стопы лонгистов", как я понял, это Stop Loss = Sell Stop = Market Order! А Take Profit = Sell Limit!

Если была позиция в лонг, а Take Profit = Sell Limit, то стало быть дельта будет со знаком "+", так как по определению Sell Limit исполняются только о бай-маркет? (В соответствии с этимс - "Ордер Buy Market исполняется о встречный sell limit в ленту принтов записывается по Ask")