Сведения ордеров

[digamma]

Интересное дело, обычно в стакане в среднем 300-500 лимитных ордеров с обеих сторон. На картинке видно, что крупный покупатель съел всю ликвидность, купив так сказать себе в убыток. Также в ленте видно, что лимитных ордеров прошло не 300, а всего-навсего штук 100 не больше, остальные нашли сопротивление. Какой вывод можно из этого сделать?

мне эта тема интересна, но я ничего не понял (не вижу) что вы имеете в виду

вы бы немогли показать чтоб дошло, где крупный покупатель съел всю ликвидность
также не понятно что лимитных ордеров прошло не 300, а всего-навсего штук 100 не больше
остальные нашли сопротивление? тоже непонятно

[panca]

мне эта тема интересна, но я ничего не понял (не вижу) что вы имеете в виду

вы бы немогли показать чтоб дошло, где крупный покупатель съел всю ликвидность
также не понятно что лимитных ордеров прошло не 300, а всего-навсего штук 100 не больше
остальные нашли сопротивление? тоже непонятно

Посмотрите внимательнее на кусок, который выделен желтым овалом. Я уверен, что такое может быть только тогда, когда покупатель не беспокоится о цене. То есть рыночная заявка намного крупнее, чем количество ордеров в стакане. Разумно считать, что это заявка маркет мейкера, и следовательно свои лимитные ордера он снял с рынка, иначе просто глупо самому себе работать в убыток. В этом выделенном куске действительно не более 100 ордеров, а пройденное расстояние равняется 25 пунктам. Вы можете убедиться, что это расстояние было пройдено за доли секунд (а точнее всего за один приказ), открыв минутный график и посмотрев на силу свечи. Далее уже видно как начали проходить заявки не только по аску, но и по биду, это может означать, что цена достигла стоп приказов, лимитных и рыночных заявок остальных участников рынка.

[digamma]

Посмотрите внимательнее на кусок, который выделен желтым овалом. Я уверен, что такое может быть только тогда, когда покупатель не беспокоится о цене. То есть рыночная заявка намного крупнее, чем количество ордеров в стакане. Разумно считать, что это заявка маркет мейкера, и следовательно свои лимитные ордера он снял с рынка, иначе просто глупо самому себе работать в убыток. В этом выделенном куске действительно не более 100 ордеров, а пройденное расстояние равняется 25 пунктам. Вы можете убедиться, что это расстояние было пройдено за доли секунд (а точнее всего за один приказ), открыв минутный график и посмотрев на силу свечи. Далее уже видно как начали проходить заявки не только по аску, но и по биду, это может означать, что цена достигла стоп приказов, лимитных и рыночных заявок остальных участников рынка.

ну такбы сразу и сказали ))
теперь всё ясно что имели в виду.

Такие моменты бывают "когда никто не хочет рисковать" и во время новостей снимают все приказы с рынка.
Следовательно цена в это время может пройти большое растояние при небольшом количестве ордеров, и этим пользуются.

То что это был ММ, "может быть"
А если по другому, то это реакция на экономические данные США так как хуже ожидаемых.

Вопрос в другом, как долго это будет ещё длится. Народ настроен на продажи, а евро гонят вверх.

[panca]

ну такбы сразу и сказали ))
теперь всё ясно что имели в виду.

Такие моменты бывают "когда никто не хочет рисковать" и во время новостей снимают все приказы с рынка.
Следовательно цена в это время может пройти большое растояние при небольшом количестве ордеров, и этим пользуются.

То что это был ММ, "может быть"
А если по другому, то это реакция на экономические данные США так как хуже ожидаемых.

Вопрос в другом, как долго это будет ещё длится. Народ настроен

Начнем с того, что польза от этого сомнительная, так как прибыль будет считаться по средней цене. Хотя конечно, если внизу было накоплено достаточное количество ордеров по лучшей цене, то грех не двинуть рынок. Видимо не все снимают лимитные заявки с рынка, иначе был бы гэп или двигать вообще было нечего. Рынок ведь не может двигаться без лимитных заявок, останутся только рыночные ордера и стоп приказы. У меня возникла версия, куда пойдет рынок в момент кульминации, но если у вас есть своя, то излагайте, народ не любит ждать.

P.S. Не совсем понял ваш вопрос.

[digamma]

Начнем с того, что польза от этого сомнительная, так как прибыль будет считаться по средней цене. Хотя конечно, если внизу было накоплено достаточное количество ордеров по лучшей цене, то грех не двинуть рынок. Видимо не все снимают лимитные заявки с рынка, иначе был бы гэп или двигать вообще было нечего. Рынок ведь не может двигаться без лимитных заявок, останутся только рыночные ордера и стоп приказы. У меня возникла версия, куда пойдет рынок в момент кульминации, но если у вас есть своя, то излагайте, народ не любит ждать.

P.S. Не совсем понял ваш вопрос.

Нащёт сведения ордеров я в посте 132 выкладывал схему с xetra. По этой схеме могум маркет с маркетом свести и не обязательно иметь отложенник чтобы исполнить рыночный.
Я не имею информации как это делается на других биржах и поэтому изхожу из того что есть. Если вы располагаете такой информацией я с удовольствием посмотрю.

Не понял о какой пользе вы говорите.
По моему вопросу, я спрашивал не у вас а "гипотетический" как долго будет рост евро, то что он закончился вне мало верится.

[lavren]

А лимитные заявки не записываются в ленте они заполняются на ценовых уровнях маркет ордерами(они проскакивают в ленте) но лимиты видны в стакане! т.е. они только останавливают цену для своего заполнения!

[sergey75rus]

А лимитные заявки не записываются в ленте они заполняются на ценовых уровнях маркет ордерами(они проскакивают в ленте) но лимиты видны в стакане! т.е. они только останавливают цену для своего заполнения!

Да вы что, правда что ли, прямо таки останавливают? )

[lavren]

Да вы что, правда что ли, прямо таки останавливают? )

А что не так уважаемый? В начале темы кто-то задал вопрос) я ответил) зачем сарказм? или считаете что если Вы знаете то и все должны знать!

[sergey75rus]

А что не так уважаемый? В начале темы кто-то задал вопрос) я ответил) зачем сарказм? или считаете что если Вы знаете то и все должны знать!

Да Вы что, боже упаси, никакого сарказма, только маленькая ирония по поводу утверждения (правильного) и вывода (немного странного) сделанного из него

но лимиты видны в стакане! т.е. они только останавливают цену для своего заполнения!

Из ответа создалось невнятное впечатления о деятельности лим. ордеров, то есть вы хотите сказать, что они только останавливают цену и на этом механизм их функционирование исчерпан ?

А я вот не знал, поэтому и спросил Вас. =)

P.S. Только вот незадача, к примеру позавчерашний хороший импульс на Н1 от 3557 до 3627 по евро.....

[lavren]

Да Вы что, боже упаси, никакого сарказма, только маленькая ирония по поводу утверждения (правильного) и вывода (немного странного) сделанного из него
Из ответа создалось невнятное впечатления о деятельности лим. ордеров, то есть вы хотите сказать, что они только останавливают цену и на этом механизм их функционирование исчерпан ?

А я вот не знал, поэтому и спросил Вас. =)

P.S. Только вот незадача, к примеру позавчерашний хороший импульс на Н1 от 3557 до 3627 по евро.....

Импульс в принципе не может быть вызван лимитами! Как только цена доходит до уровня на котором стоит лимит (допустим селл лимит)! он исполняется по цене аск (цена покупателя маркетом) и в лене проскакивает сделка аск! как только весь офер разобран и поступает маркет на покупку то цена делает аптик! и никак иначе!!! поэтому да лимиты только лишь тормозят цену! если говорить о динамике цены! и лимит никак не может быть топливом для ее движения! а ордера на покупку не могут быть исполнены если (теоретически на самом деле такого врядли увидишь) нет на инструменте ниодного лимита на продажу! и в такой ситуации цена будет аптикать в бесконечность с так и неисполненым маркетом на покупку