Сведения ордеров

[Aleksander]

Вопрос: когда ММ выставляет к примеру селл-лимит, и он срабатывает, он уже в сделке? То есть в позиции шорта?

Конечно он в позиции, он продал.

Или это только часть его грандиозного плана, и он только лишь выкупил аски (лонги), то есть "контракты",у толпы (остановив цену, или создав накопление), но пока не влил их на продажу обратно в рынок?

Всё просто. ММ продал и точка. Ты не знаешь и никогда не узнаешь кто это был, ММ или нет, ты лишь видишь реакцию рынка. А большие деньги прежде всего останавливают цену. По одной свече или смотря под лупой на кластер выискивая что-то там, какую то дельту, которая ни о чём не говорит, ты ничего не поймёшь.

То есть вопрос заключается в чём: он только поглотил бай активы, но пока не продал?

Я ж тебе говорю, всё просто как в первом классе и намного проще чем ты можешь себе вообразить. ММ выставил на рынок лимит на продажу, толпа его раскупила. Всё, ММ в рынке, т. е. в позиции шорт.

А когда начнёт разворачивать рынок, то под точкой его селл-лимита, образуется отрицательная дельта (тоже точка), что говорит о его ответных продажах набранного актива?

У селл-лимитов что от крупных участников нету никаких точек. Есть уровни. Ты не смотри в будущее, начнёт разворачиваться или нет, не важно. Ты можешь определить большие деньги только по реакции рынка. А для этого надо не торопиться. Дельта здесь вообще ничего не показывает. Дельта показывает разницу аск-бид, но это не означает разницу покупателей продавцов. Тем более та дельта что у вас у всех в терминалах вообще некорректно всё отображает. Глупо считать что дельта - это разница покупателей и продавцов.

Или этим же лимитом он сразу купил-продал?

Нет. Селл-лимит - это лимитный ордер на продажу или на покупку. Невозможно одним ордером и продать и купить.

[Aleksander]

Если была позиция в лонг, а Take Profit = Sell Limit, то стало быть дельта будет со знаком "+", так как по определению Sell Limit исполняются только о бай-маркет? (В соответствии с этимс - "Ордер Buy Market исполняется о встречный sell limit в ленту принтов записывается по Ask")

Да, всё правильно.

[ENITNELAV]

Тем более та дельта что у вас у всех в терминалах вообще некорректно всё отображает. Глупо считать что дельта - это разница покупателей и продавцов.

Почему, и в каком именно терминале, - МТ4 или ClusterDelta тоже? Хотя, должно быть одинаково! Считаете ли Вы, что это связано со временем обнуления? - Я так и не понял, когда обнуляется, - вроде говорят сутки, но не вижу обнуления!

[Aleksander]

Почему, и в каком именно терминале, - МТ4 или ClusterDelta тоже? Хотя, должно быть одинаково! Считаете ли Вы, что это связано со временем обнуления? - Я так и не понял, когда обнуляется, - вроде говорят сутки, но не вижу обнуления!

Если в двух словах то это связано с тем что поток информации от биржи СМЕ технически не может отображать всё корректно. Поэтому используются специальные алгоритмы которые фильтруют данные. В итоге получается что покупка 20 лотов 6Е вы видите в перемешку с продажами и другими покупками, в итоге получается смешение всех асков и всех бидов в блоке потока. Надо ли говорить какая дельта при этом получается.

В своё время столько времени убил зря в поисках этого ненужного ответа, который вообще можно было даже не знать.

[Антон (Вольф)]

Единственное, что на фьючерсах точно, не зависимо от того, какой у вас терминал и\или поставщик котировок - это цена.
Даже вертикальные объемы у разных поставщиков бывает что отличаются на 10-20%. Для ВСА это не критично. Но если вы анализируете точки - то далеко не факт, что те точки, которые вы анализируете, вообще там существуют и, наоборот, если там точки нет, то не факт, что ее там действительно нет.

[Ivanof-f]

Если в двух словах то это связано с тем что поток информации от биржи СМЕ технически не может отображать всё корректно. Поэтому используются специальные алгоритмы которые фильтруют данные. В итоге получается что покупка 20 лотов 6Е вы видите в перемешку с продажами и другими покупками, в итоге получается смешение всех асков и всех бидов в блоке потока. Надо ли говорить какая дельта при этом получается.

В своё время столько времени убил зря в поисках этого ненужного ответа, который вообще можно было даже не знать.

Саша,ну если у тебя недостаточно собственного опыта в этом плане, чё ты людям мозг пудришь ?? IQFeed с точностью до миллисекунд передаёт данные,и всё у них довольно корректно без всяких там смешиваний. Естественно,что чисто технически с точностью до контракта весь поток не передать, потери по-любому будут, но того,что есть вполне достаточно для адекватного анализа бид/аск. Другое дело,что должна быть максимально согласованная работа фида и софта. Под брокерский API далеко не каждый софт будет подстраиваться. Как пример: Сьерра категорически отказалась работать с API CQG, маркетдельта и Инвестор/РТ вообще заточены специально под IQFeed и некорректно обрабатывают тики от брокерских фидов.
Никогда не помешает видеть активность на цене! Если тебе не нужно это, пользуй то,что нужно и не нуди о том,в чём мало разбираешься.

Даже вертикальные объемы у разных поставщиков бывает что отличаются на 10-20%.

Такой разницы в данных вертикальных объёмов у нормальных поставщиков быть не может. Есть ,к примеру,глючный софт ТОС, там бывает всё,что угодно, но это - именно уровень софта .

[Lexx]

Конечно он в позиции, он продал.
У селл-лимитов что от крупных участников нету никаких точек. Есть уровни. Ты не смотри в будущее, начнёт разворачиваться или нет, не важно. Ты можешь определить большие деньги только по реакции рынка. А для этого надо не торопиться. Дельта здесь вообще ничего не показывает. Дельта показывает разницу аск-бид, но это не означает разницу покупателей продавцов. Тем более та дельта что у вас у всех в терминалах вообще некорректно всё отображает. Глупо считать что дельта - это разница покупателей и продавцов.

Спасибо за информацию! Стало быть, я должен ждать теста этой самой точки, это и будет реакция рынка, так я понимаю? Чтоб сдвинуть мат. ожидание максимально в ту или иную сторону. Единственное, что я могу прогнозировать, так это судя по объёму и соотношению объёма и дельты, когда произойдёт разворот, в интрадей, краткосроке или среднесроке?

[Aleksander]

Саша,ну если у тебя недостаточно собственного опыта в этом плане, чё ты людям мозг пудришь ?? IQFeed с точностью до миллисекунд передаёт данные,и всё у них довольно корректно без всяких там смешиваний.

Иваноф, какой здесь может быть опыт? Опыт один - торговля. Ты же не работал специалистом тех обеспечения на бирже СМЕ или у IQFeed, значит опыта у тебя нет, так же как и у меня. Здесь просто при желании надо изучать и всё. Я давно много времени потратил на изучение этого вопроса. Кое с кем общался из Чикаго, перепиской с тех поддержкой Zen-fire, с главным разработчиком Rancho, по телефону с тех поддержкой Ninjatrader, также переписывался с ними много. Читал статьи написанные тем же разработчиком софта Dinero. В рунете про это ни единой строчки не написано. Они все едины в своём мнении. Какой бы супер датафид у тебя бы не был, технический принцип передачи потока от биржи СМЕ к датафиду у всех один и тот же.

Как ты и сказал, существуют потери данных в потоке. Щас уже не помню, за ненадобностью подзабыл, но точный факт в том что ценность потока бид\аск от любого датафида снижается очень сильно по сравнению с тем что непосредственно на бирже. Кто это знает бид\аск с СМЕ не используют, или пользуются заменителем - тиковыми бид\аск.

Это одна сторона. А другая сторона в том что даже если и использовать фильтрованный бид\аск (он у всех без исключения фильтрованный), то это не является покупателями и продавцами. Человек знакомый с ценообразованием никогда не будет утверждать что биды - это продавцы, аски - покупатели. Аск - может быть как открытие покупки так и закрытие продажи. Несмотря на то что в дельте всё это будет по аску, смысл этих двух действий абсолютно разный, и абсолютно разные влияния на рынок. Поэтому дельта по бид\аск, тем более фильтрованному - ну никак не отображает правильное соотношение покупателей продавцов.

[Ivanof-f]

Какой бы супер датафид у тебя бы не был, технический принцип передачи потока от биржи СМЕ к датафиду у всех один и тот же.

принцип-то один, протоколы разные! Зен,к примеру, не может обеспечить точности передачи данных (бид/аск), но может гарантировать максимальную скорость исполнения ордеров. У IQFeed протокол ориентирован на качество передачи данных. Саша,еще раз призываю тебя не проявлять активности в том,где никера не понимаешь. Есть куда более авторитетный форум БигМайка, есть вебинары,есть мнение опытных трейдеров со всего мира,которые,поверь, в теме гораздо глубже,чем ты...а есть твоё жалкое мненьишко, которое ты,зачем то, пытаешься противопоставить этому всему.

з.ы. да и ваще плевать на то,с кем,где и сколько ты успел пообщаться! Путину ты не звонил еще сёдня по поводу тех. сбоя на ММВБ?:) Есть один критерий - личный опыт! У тебя он отсутствует, поэтому - завязывай...

[Aleksander]

принцип-то один, протоколы разные! Зен,к примеру, не может обеспечить точности передачи данных (бид/аск), но может гарантировать максимальную скорость исполнения ордеров. У IQFeed протокол ориентирован на качество передачи данных. Саша,еще раз призываю тебя не проявлять активности в том,где никера не понимаешь. Есть куда более авторитетный форум БигМайка, есть вебинары,есть мнение опытных трейдеров со всего мира,которые,поверь, в теме гораздо глубже,чем ты...а есть твоё жалкое мненьишко, которое ты,зачем то, пытаешься противопоставить этому всему.

Суть всего мною сказанного в том, что нормальный человек никогда не скажет что дельта по бид\аск сама по себе как-то показывает соотношение покупателей продавцов. Когда покупатель открывает лонг по рынку (аск), и когда продавец закрывает шорт по рынку (аск), те кто смотрит дельту видят только аск. Они наивно полагают, что это якобы покупатель или лимитный продавец. На этом некорректном отображении люди заведомо неправильно интерпретируют ситуацию.