Как находить маркетмейкера на ценовом графике.

[Max-Trader]

В основе лежит идея того, что маркетмейкер на определенном участке движения рынка всегда оказывается против толпы. И по другому не бывает. (более подробно см. главу Механизмы рынка). Когда это произойдет - лишь вопрос времени, маркет сдвинет цену против большинства и заблокирует поздних продавцов или покупателей.


Общался по почте с Чикагским трейдером - Томом Лекси, он активно разрабатывает и продвигает эту идею. Сама по себе она не новая, но мы докрутили ее под реалии текущего рынка.


Руководствуясь статистикой, тестами, и личным опытом, выявлено три модели поведения регулятора в текущих торгах. Чем-то это напоминает охоту :)

• Модель первая: блокировка позиций большинства запоздавших покупателей или продавцов.

• Модель вторая: маркет проявляется момент выхода критического объема.

• Модель третья: манипуляция - раскачка рынка с целью втянуть в торги как можно больше мелких контрагентов и набрать свою позицию.

Разберем каждую модель с примерами на графике.

Первая модель: маркет проявляется в момент, когда набрал большую позицию против остального большинства, при этом общий баланс позиций сильно смещается в сторону толпы. Тогда регулятор блокирует запоздавших покупателей или продавцов насыщая рынок противоположными заявками. Я называю такую ситуацию БЛОКИРОВКОЙ.


В точке 1 вероятность вмешательства маркетмейкера очень высока, рынок перекуплен. Из точки 2 происходит давление на цену, маркет делает распродажу и блокирует запоздавших покупателей в минусовых позициях. Они начинают паниковать и закрывают покупки, что приводит к давлению на цену и провоцирует дальнейшее падение.

966.png

Сделка-продажа открыта в направлении движения маркетмейкера, получаем низкий риск и высокий потенциал прибыли.

958.png

Тот же самая ситуация, уменьшенный масштаб графика. В точке 1 блокировка и дальнейшее развитие ситуации - как видим, потенциал прибыли действительно высок. Конечно не каждый раз происходит такое идеальное движение. Но даже на коротких внутридневных импульсах использование блокировок позволяют двигаться в сторону умных денег и забирать неплохую прибыль от 30-40 пунктов и более.

967.png

Еще пример по текущим торгам см. точки 1 и 2 блокировка покупателей на вершине.

Еще пример по текущим торгам см. точку 3 заблокированные покупатели.

Для того, чтобы правильно идентифицировать блокировку, необходимо уметь сопоставлять три важных параметра:

Объем


Реакцию цены


Правильно выбранную точку контроля

Более подробно разбор всех ньюансов и точек входа по блокировкам проводится на закрытом индивидуальном курсе.

[Max-Trader]

Вторая модель: высокая вероятность активного вмешательства маркетмейкера в рынок возникает в момент выхода сильного объема. Для того, чтобы лучше видеть такие участки, нам понадобится биржевая лента в виде кластерного графика.

На рисунке в точке 1 выход сильного объема, вероятность вмешательства маркета очень высока. Его задача - провести регулировку рынка и снять перепроданность, и одновременно заработать. Точка 2 заблокированные продажи. Мы видим, как сильная продажа с отрицательной дельтой привела к росту цены. Сигнал говорит о том, что маркетмейкер насыщал рынок спросом, скупая поздних продавцов.

1135.png

Ветка постепенно наполняется материалом...

Подписаться на полезные уроки по трейдингу можно здесь...


Как изучается Торговая Система, можно узнать здесь...