EUR/USD, торговля против большинства

[Жорик_Св]

К первому скрину. Сделка была взята. Это 14 марта. Безо всяких профилей объёма.


Собственно, в чём мораль и почему ты не прав.
Выявить зону большого объёма, конечно, можно, но дело всё в том, что не зона объёма однозначно определяет, будет тут разворот или нет, а некоторые другие формации и анализ.
Дальше продолжать разбор не буду, тут об этом уже было, так что незачем это хождение по кругу. Я не против никакой торговой системы ни одного участника.
Никому ничего не навязываю. Это всего лишь мой взгляд на рынок. Я не гуру и не учу никого за деньги. И забесплатно тем более не стану. Торгуйте как вам это нравится.

[Жорик_Св]

Гэп на экспирации на Чикагской бирже происходит каждый раз вверх примерно на 50-60 пп. Фьючерсный контракт евро на ММВБ при этом не смещается никуда (у меня есть счёт, сейчас он временно не активен, на Квике). Для меня важны уровни рынка Форекс (только что обсуждали и это здесь). Поэтому я корректирую контракт, потому что эти новые уровни Чикагской биржи не работают, это проверено точно за 5 лет, что я пользуюсь терминалом ТОС. Пытаясь ориентироваться на новые гэпованые уровни, мною получено достаточное количество лосей, чтобы признать окончательно, что они не работают. Но т. к. во всё остальном этот терминал удобен, я подгоняю уровни под Форекс.
Если когда-нибудь у МТ будет более удобный терминал, я, может быть, вообще буду анализировать там же где и торговать, но, к сожалению, МТ-4 сделан по-уродски, принципиально могу использовать только его, но неудобно.

[KJP]

Ну если автор не понимает, не верит, не соглашается с элементарным понятием, что проторгованные максимальные объемы являются уровнями и тестируются ИМЕННО они, а не какие-то там зоны, то да - беседовать с ним совершенно нет смысла!

Уважаемый, у вас нет желания чуть расширить свое восприятие?
Объемный уровень в момент формирования ни дает ничего кроме того что он уровень и торговать его "голым" самоубийство, а готовность к реакции у вас будет выглядеть, как два варианта up/dn с вероятностью 50%... поэтому либо вы что-то не договариваете по своей ТС либо просто пиаритесь на банальной мысли. Эт так со стороны - сделку онлайн в студию! А теперь по существу и откровенно я с августа 2016 пытался вымучить именно подход аналогичный вашему объем, его динамика и, для прогноза движения костыли в виде волнового анализа, МА, анализа коластеров. Вам таки сказать какой результат? Никакой - убытки равны доходам (хотя автор не я и я знаю что он живет с этого подхода, но... это другая тема). Все упирается в вероятность того прогноза на основании которого вы входите - так вот любой прогноз если смотреть как вы это будет "может вверх, а может вниз и в случае закрепления под ... тогда точно вниз" но... цена уже будет внизу когда вы поймете в какую сторону лезть. Автор темы за 2 недели общения с ним дал больше чем я вымучил за 2 года и его подход не противоречит вашему, он смотрит шире на рынок - нет вашего тунельного зрения, взгляните что слева (словами Пурнова).
Ну о такте вам уже поведали...
Пис всем и профитов.

6Е


EURUSD

[Жорик_Св]

Максимальные объёмы всегда тестируются, это так, но не всегда являются уровнями. И вообще, я говорил тебе уже, ты не в том месте ищешь грааль. Манименеджмент надо соблюдать. Заработать можно на рынке 2-мя способами всего лишь. Это либо ловля крупного движения малым лотом, либо ловля малого движения большим лотом. При скальперской торговле, имея стоп-лосс, примерно равный предполагаемому профиту, придётся увеличивать как лотность так и число сделок. При этом профитность торговли (т. е., число сделок в плюс к их общему количеству) для устойчивого роста баланса должна быть в районе 80%. Такую профитность торговли почти невозможно обеспечить в принципе, при профитности ниже, система, основанная на чём угодно, без разницы, будет гарантированно сливать. Это я так, не углубляясь в детали, упрощённо, о том, почему на рынке теряют деньги подавляющее количество участников.
Каковы секреты быстрого и эффективного слива депозита?
1. Большой лот.
2. Отношение профит/лось 1 к 1 или хуже.
3. Частые сделки. 2-3 в день уже хорошо.
Ещё использование безубытков и т. д., это уже детали.
Для всех прочих - профитность обычной торговой системы достаточна на уровне, близком к 50%. Для долгосрочного трейдера (таких единицы, но они есть), профитность торговой системы может быть ниже 40%. То есть, трейдер более чем в половине случаев может быть не прав, а баланс всё-равно растёт.

[KJP]

По ММ (один из подходов) 2-ва способа в одном: определяется приемлемый риск в сделке в абсолютном значении на период (на сл период если все ок и депо растет можно пересмотреть), расчет объема входа от стопа (риск / (кол-во пунктов до стопа на цену пункта движения актива) - тогда вход с одинаковым риском (стоп ближе - объем больше, стоп дальше - объем снижается) при этом калм в сознании риск константа.
P.S.
если интересно и дабы не плодить лисопет - в личку имейл сброшу расчетник в Excel, который будет легко подшаманить под себя

[Жорик_Св]

Расчёт объёма лотности в зависимости от стопа вариант того же подхода, что описал выше. Хотел и об этом упомянуть но не стал удлинять сообщение. Главное при таком подходе не забывать о пропорции лось к профиту, которая должна соблюдаться в любом случае. Удлиняете лося но при этом коротите прибыль - такого не должно быть, т. к. сразу пускаете работать против себя матожидание от сделки. Что до меня, я не торгую принципиально с удлинёнными стопами, т. к. банально не рассчитываю высидеть через чур длинный профит, моя стратегия всё-таки большой, но краткосрок. Ну а так, совершенно верно.
А для увеличения лотности с ростом депозита есть интересная формула, возможно как нибудь потом коснёмся этого вопроса. Там получаются любопытные результаты, если рассчитать с разными входящими параметрами. Боюсь, пока никому это не будет здесь интересно, но позже, возможно.

[Жорик_Св]

Достигли уровня вчерашнего пробоя на часах. Толпёжка пошла в атаку. Интересно наблюдать за этими лонгами.

- пост №140

и как то так пока выходит



естественно, поиск сделки строго в рамках вчерашнего анализа. А не просто потому, что мне показалось, что покупала толпа. Результат себя покажет, если был не прав, то стоп стоит.
PS. если проторговка, в которую упёрлись сейчас, это была не толпа, то от неё сейчас пойдёт сильный покупатель и меня вынесет. Всегда существуют если. Но общая картина, рассмотренная вчера, позволяет рассчитывать на силу продавца и цель у него - минимумы 20-21.03.

[Mr/]

Нет там никакой силы продавца Вы что то придумали свое!

[Johnny]

При скальперской торговле, имея стоп-лосс, примерно равный предполагаемому профиту, придётся увеличивать как лотность так и число сделок. При этом профитность торговли (т. е., число сделок в плюс к их общему количеству) для устойчивого роста баланса должна быть в районе 80%. Такую профитность торговли почти невозможно обеспечить в принципе, при профитности ниже, система, основанная на чём угодно, без разницы, будет гарантированно сливать.

супер! мышление стада! чем больше людей верит - тем больше они предсказуемы. Задумайтесь чья это Игра! не ведитесь на их правила, придумайте свои. это все активно мусолится, (про ММ, риск-реворД и т.п.) дабы деньги лежали у брокера, а вы использовали лишь малую часть депо. ИМХО или ты понимаешь моменты рынка и зарабатываешь, либо же танцуешь с бубном вокруг всяческих математических производных

to KJP - что ты знаешь о моем восприятии? НИЧЕГО! о своей ТС я вообще ничего не говорил )) то, что ты долбил 2 года объемы, кластера не значит, что это не работает. Ибо каждый воспринимает одну и ту же информацию по-разному!

И можете считать меня беЗтактным хамом, ибо разговаривать по-другому с людьми живущими в шорах у меня не получается!

Еще раз уточню - не говорил, что Жорика анализ туфта. просто есть вещи, которые могли бы с успехом дополнить методу (кому интересно) и вот когда о них заговариваешь, автор воспринимает это, как свое время святая инквизиция воспринимала сферичность Земли! и это досадно.........

[KJP]

to KJP - что ты знаешь о моем восприятии?

По Вашей реакции - о многом.
P.S.
и я не говорил о том что не работает - работает если...