DOM, Time&Sales - лента и стакан для МТ4

[BERS0732]

Задваиваются цены в стакане. Так и задумано или надо поправить где? еще не открывал код.

[deniss]

Задваиваются цены в стакане. Так и задумано или надо поправить где? еще не открывал код.

Идет нормализация цены, согласно количества цифр после запятой на текущем графике. У евры стандартный шаг 0.00005, а у Вас на форексе 0.0001, соответственно получается такой эфект
По сути в белом квадрате предполагаются значения: 1.24140 и 1.24145

[nikelodeon]

НУ чтож рад что стакан стал более удобным и т.д. НО главное преимущество его использования это возможность отслеживать ОИ по инструменту. ВЫглядет стакан интересно, но для автомата его не воспользуешь. Предлагаю самостоятельно расчитывать ОИ и хранить на своих серверах, чтобы клиенты могли обращатся к этой информации и пользоватся ею в своих советниках и индикаторах. Тогда польза от Стакана будет неоценима, а так пока что красиво и не более. Глубина его настолько маленькая что особо то и не успеешь с реагировать, только автомат.......
Расчёт ОИ по стакану это финальная точка работы в этом направлении.. В итоге получим законченную связку delta+volum+OI. Видим объём, знаем его характер формирования (приток новеньких или отток новеньких) + знаем за чей счёт это происходит покупателей или продавцов. Три фактора. Наличие объёма, его характер, с помощью кого.... ИМХО!!!

[deniss]

НУ чтож рад что стакан стал более удобным и т.д. НО главное преимущество его использования это возможность отслеживать ОИ по инструменту. ВЫглядет стакан интересно, но для автомата его не воспользуешь. Предлагаю самостоятельно расчитывать ОИ и хранить на своих серверах, чтобы клиенты могли обращатся к этой информации и пользоватся ею в своих советниках и индикаторах. Тогда польза от Стакана будет неоценима, а так пока что красиво и не более. Глубина его настолько маленькая что особо то и не успеешь с реагировать, только автомат.......
Расчёт ОИ по стакану это финальная точка работы в этом направлении.. В итоге получим законченную связку delta+volum+OI. Видим объём, знаем его характер формирования (приток новеньких или отток новеньких) + знаем за чей счёт это происходит покупателей или продавцов. Три фактора. Наличие объёма, его характер, с помощью кого.... ИМХО!!!

Мысль интересная, но я вот думаю...

в стакане 10 ордеров, допустим Sell Limit, я исполню Buy Stop
в итоге

в стакане останется 9 ордеров, пройдет тик (по цене Ask)

но, ведь это никак не даст оценки о моей сделке или о сделке контрагента.
ОИ отображает ситуацию , сколько в рынке открытых сделок. ОИ увеличивается на единицу, если я открываю покупку, а мой контрагент продажу и мы находимся в сделке.
ОИ уменьшается, когда мы оба закрываем позиции... но как это узнать в момент сделки ?

[nixdem]

Мысль интересная, но я вот думаю...

в стакане 10 ордеров, допустим Sell Limit, я исполню Buy Stop
в итоге

в стакане останется 9 ордеров, пройдет тик (по цене Ask)

но, ведь это никак не даст оценки о моей сделке или о сделке контрагента.
ОИ отображает ситуацию , сколько в рынке открытых сделок. ОИ увеличивается на единицу, если я открываю покупку, а мой контрагент продажу и мы находимся в сделке.
ОИ уменьшается, когда мы оба закрываем позиции... но как это узнать в момент сделки ?

У меня такой же вопрос. Как это всё может хоть как-то помочь при торговле?

А можно как-то сделать логирование в MT для DOM, когда в заявках отображается определённое кол-во контрактов?

Например, цена растёт и в DOM появляется оффер от 200 контрактов. В этот же момент во вкладке Experts или Journal записывается строка с параметрами заявки, которая была замечена в DOM.

Типа такого:
2018.02.16 17:38:56.543 'acc#': DOM logger : sell limit 201 XAUUSD100 at 1356.74
2018.02.16 17:21:35.431 'acc#': DOM logger : buy limit 247 XAUUSD100 at 1348.91

Таким образом вернувшись к терминалу можно просмотреть историю с уровнями где были большие объём контрактов в заявках на покупку и продажу.

[deniss]

У меня такой же вопрос. Как это всё может хоть как-то помочь при торговле?

А можно как-то сделать логирование в MT для DOM, когда в заявках отображается определённое кол-во контрактов?

Например, цена растёт и в DOM появляется оффер от 200 контрактов. В этот же момент во вкладке Experts или Journal записывается строка с параметрами заявки, которая была замечена в DOM.

Типа такого:
2018.02.16 17:38:56.543 'acc#': DOM logger : sell limit 201 XAUUSD100 at 1356.74
2018.02.16 17:21:35.431 'acc#': DOM logger : buy limit 247 XAUUSD100 at 1348.91

Таким образом вернувшись к терминалу можно просмотреть историю с уровнями где были большие объём контрактов в заявках на покупку и продажу.

Сделать конечно не сложно - просто я не знаю, насколько это принципиально важно - сейчас оферы есть, через 2 секунды их сняли и подняли выше...

Но, я сейчас активно работаю над индикаторами, которые вычисляют точечные и агргегированные всплески в ленте, чтобы можно было вывести это на график.

Чуть открою занавес: я начал сохранять в базу тики из ленты и стакан (до 4 раз в секунду), чтобы найти дополнительные критерии.

Сейчас с prokopollo тестируем первый индикатор из этой серии, который указывает на всплески объема и дельты, которые вычисляются на основе предыдущих периодов. Следующий индикатор уже ближе к тому, что Вы описываете, будет анализировать ленту на предмет моментальных всплесков активности.

[Lokwest]

Сделать конечно не сложно - просто я не знаю, насколько это принципиально важно - сейчас оферы есть, через 2 секунды их сняли и подняли выше...

Но, я сейчас активно работаю над индикаторами, которые вычисляют точечные и агргегированные всплески в ленте, чтобы можно было вывести это на график.

Чуть открою занавес: я начал сохранять в базу тики из ленты и стакан (до 4 раз в секунду), чтобы найти дополнительные критерии.

Сейчас с prokopollo тестируем первый индикатор из этой серии, который указывает на всплески объема и дельты, которые вычисляются на основе предыдущих периодов. Следующий индикатор уже ближе к тому, что Вы описываете, будет анализировать ленту на предмет моментальных всплесков активности.

я правильно понял, раз уже тестируете то обновление появится в ближайшее время?

[deniss]

я правильно понял, раз уже тестируете то обновление появится в ближайшее время?

Да, именно так

[nixdem]

Сделать конечно не сложно - просто я не знаю, насколько это принципиально важно - сейчас оферы есть, через 2 секунды их сняли и подняли выше...

Да, но например если были офера от 200 контрактов и в ленте (поставить фильтр от 20 контрактов) прошло несколько крупных сделок, то можно хотя бы предположить с какой стороны оказали больше всего сопротивления.

Но, я сейчас активно работаю над индикаторами, которые вычисляют точечные и агргегированные всплески в ленте, чтобы можно было вывести это на график.

Чуть открою занавес: я начал сохранять в базу тики из ленты и стакан (до 4 раз в секунду), чтобы найти дополнительные критерии.

Сейчас с prokopollo тестируем первый индикатор из этой серии, который указывает на всплески объема и дельты, которые вычисляются на основе предыдущих периодов. Следующий индикатор уже ближе к тому, что Вы описываете, будет анализировать ленту на предмет моментальных всплесков активности.

Круто! Это примерно то, что я хотел бы видеть на графике.

[Kalita]

Ребята простите за тупой вопрос, но где мы будем видеть объемы в бай и селл? можно ли визуально сделать так как у меня на скрине? или это я чего то не понимаю? Все это написал, дабы примерно представлять вообще куда смотрят крупные игроки, благодарю за ответ.