анализ направления по стоимости опционов

[Polimer]

Мне кажется, что спор у нас получается очень уж философским. Хотя с приятным собеседником, приятно беседовать , я предлагаю остановиться, поскольку мы засоряем тему, предназначенную для другого. Это в общем то понятно, но скажите, как вы его подбирали? Чисто эмпирически?

Ну какая же империка? Чистый сдвиг по вертикали для удобства. Т.е при начальной формуле (1-OIopt/OIf) я имел сигнальный диапазон от +15 (сигнал на продажу) до +45 (сигнал на покупку). Для более читабельной статистики я к-т 1 поменял на 0,7 чем сдвинул график ИОН на 30пп вниз. Стало просто удобнее анализировать:-15 продавать, +15 покупать. Но это только сигналы. ТС конечно многограннее. Но, боюсь, можем уйти в практику разницы сигналов и ТС. Это очень большая тема. Можно даже отдельную ветку открыть.
Суть моего взгляда на рынок таков: торговый сигнал - это условность, к которой трейдер должен прицепиться. Остальное - это правильное управление капиталом и риском. Т.е. по факту: я считаю совершенно не важно, чем вы пользуетесь в анализе: мувингами, волнами, фибами и т.п. Успех не в анализе и правильности входа. Успех - в умении управлением позицией и выходе из неё.
Большинство известных методов анализа не даёт никакого преимущества (т.е. это монетка 50/50). Но на сегодня я увидел некоторое смещение в нашу сторону в методах кластердельты и ИОНа. Но это исключительно на многолетней статистике.
Я никогда не отрицаю ни одного метода, и всегда приветствую. Единственный мой минус - я долгосрочник, и люблю смотреть даже в тестах на долгосрочную статистику. Если этого нет - для меня это кратковременное явление.
А посему стою только в продажах на откатах (это по споту)

[mixpol]

http://priceaction.ru/index.php?topic=1322.60#lastPost новые входы по нефти !!

[mixpol]

http://priceaction.ru/index.php?topic=1075.240#lastPost новый короткий стренгл по нефти на июль

[Шёпот]

Я вынужден взять самоотвод . Пытался разобраться в вопросе, но знаний в опционах явно не хватает.

[mixpol]

17 апреля по нефти значение индекса 0.808 = флет ожидаю +/-6долл ( по цене атм стреддла)

[mixpol]

http://priceaction.ru/index.php?topic=1075.240#lastPost зацените статистику по входам за год!!! )))

[mixpol]

предлагается, используя индекс по стоимости опцев - выделять тот тикер, где будет флет с бОльшей вероятностью и увеличивать лоты , а где меньше вероятности флета - уменьшать, и даже не входить на экстрерумах индекса в дельто-нейтральную стратегию!!

[72aba]

mixpol , скажите, отчет берется "в" или "за" понедельник после экспирации?
И еще вопрос - в графе(столбце) дельта значения принимают столь обширный диапазон,и я не знаю какую премию выбрать..
Т.е. пример - есть дельта 0.1203 0.1152 0.09654 0.8543... и т.д.
под какой из них выбирать премию?Та что по значению ближе к 0.1? или как-то иначе?

[mixpol]

да, ищем премии у страйков с дельтой 0.1 !! ДБ берется за день экспирации например евро 4 мая экспирация дб за 4е мая ( будет утром 5го мая ( по мск) на сайте СМЕ)!!

Т.е. пример - есть дельта 0.1203 0.1152 0.09654 0.8543... и т.д. -- находим пропорционально премию от страйков с дельтами 0.1152 и 0.09654 при значении ее =0.1

[72aba]

Т.е. пример - есть дельта 0.1203 0.1152 0.09654 0.8543... и т.д. -- находим пропорционально премию от страйков с дельтами 0.1152 и 0.09654 при значении ее =0.1[/QUOTE]

Не сочтите за флуд,просто хочется разобраться.
Вот пример:
дельта-0.1152 премия-X(известна)
дельта(константа)-0.1 премия-Y(не известна)
Y=0.1*Х/0.1152
Точно так же со вторым значением(более приближенным к 0.1 дельте)
Далее находим среднеарифметическое от полученных значений премий и берем это число за основу для формулы.Правильно?
Поправьте,если что не так,плиз.
И еще вопрос-почему именно 0.1 ???
Спасибо