анализ направления по стоимости опционов

[Alximik]

как вложить сюда файл экселя?

Нажать под сообщением "Расширенный режим" (или Alt+X)и после расширения функций редактирования нажать на "скрепку"

ашд.png

[mixpol]

прикрепляю файлик с рачетами индекса по нефти

[Polimer]

имхо плюс тос некорректные цены дает на майских опцах 145/125 стренгл весит гдето 7п всего, а не 50п как на рисунке

ТОС тут не причем. Я сам установил более-менее приемлимую цену (о чем в топике написал), разброс бид-аск был большим (наверное из-за выходных). Для реала может и некорректно. Проверю в раб.дни.

[Polimer]

прикрепляю файлик с рачетами индекса по нефти

Хорошая идея. Я собсно к чему всегда и призываю - искать по биржевым данным зависимости.
Правда, в примере сигналов для статистики (т.е для включения в ТС) пока мало. Даже на простом соотношении Vput/Vcall тоже была масса сигналов, но статистически в длительном периоде не подтвердились пока. Значит - надо искать. Направление правильное в любом случае.
В трейдинге ведь что главное - не убиваться над поиском глубинных причин (почему. зачем, кто), а увидеть закономерность и на ней ЗАРАБАТЫВАТЬ!
Как только пошли отказы (ошибки), ограничиваем риск и ищем новые варианты. Постоянного ничего не бывает.
mixpol - респект и уважение. Тема очень интересная, спасибо!

[Шёпот]

Я извиняюсь за некоторую задержку, с отвлекающими делами закончил и с понедельника начинаю активно заниматься анализом опционов в рамках данной темы.

В трейдинге ведь что главное - не убиваться над поиском глубинных причин (почему. зачем, кто), а увидеть закономерность и на ней ЗАРАБАТЫВАТЬ!

Закономерности на рынке возникают и исчезают со временем, вы наверняка не раз это видели, анализируя статистику. А понимание глубинных причин всегда подскажет, где и как искать новые закономерности. Так что я считаю, что понимание рынка гораздо важнее чем выявление текущих закономерностей.

Как только пошли отказы (ошибки), ограничиваем риск и ищем новые варианты. Постоянного ничего не бывает.

Расскажите, а как вы определяли коэффициенты для инструментов (0,7 для евро), какими методами? Вы рассказывали, что во время кризисов эти коэффициенты меняются, да и со временем наверняка тоже. Вот я и подумал, что хорошо бы в АОН внести адаптивность-корректировать (пересчитывать) коэффициент раз в период (месяц/квартал/год).

[Шёпот]

mixpol, я не могу открыть ваши архивы ДБ ни винраром, ни винзипом, скачивал несколько раз, менял расширения-результата ноль. Чем вы их архивировали? Может с файло-хранилищем что-то не так?

[Polimer]

Закономерности на рынке возникают и исчезают со временем, вы наверняка не раз это видели, анализируя статистику. А понимание глубинных причин всегда подскажет, где и как искать новые закономерности. Так что я считаю, что понимание рынка гораздо важнее чем выявление текущих закономерностей.

Для простоты момента. расмотрим такую ситуацию (очень похожую на рыночную). Мы имеем статистику по стахованию рисков от ВСК (Военно-страховая компания). И вот в некоторый момент замечаем, что кол-во страхующихся (ОИ опционов) стало превышать средний уровень. По какой причине? Может просто увеличился численный состав группировки? Смотрим (ОИ фьючей). Вроде нет (Поэтому и наблюдаем ОИ опционов/ОИ фьючей). Значит, эта группировка к чему-то готовится.
Вы предлагаете узнать причинные глубины, но это значит иметь инсайдерскую информацию. Для глобального рынка это практически невозможно, даже крупные игроки вылетают как теннисные шарики http://www.spydell.ru/?p=1689#more-1689. Её никто не имеет (за исключением недосягаемых), и поэтому заранее узнать причины невозможно.
Если задача трейдера - заработать, то надо просто встать в нужном направлении. Когда начнётся война (или какой-то военный конфликт), мы, и все вокруг, увидят эту глубинную причину. Но будет уже поздно что-либо делать. Поэтому большинство и пролетает на рынке. Не надо искать причины, просто надо следовать правилам своей ТС, проверенной статистически. Если ТС начинает давать сбой - вот тогда разбираемся в причинах (а к тому моменту они уже понятны) и ищем новые параметры.

Расскажите, а как вы определяли коэффициенты для инструментов (0,7 для евро), какими методами? Вы рассказывали, что во время кризисов эти коэффициенты меняются, да и со временем наверняка тоже. Вот я и подумал, что хорошо бы в АОН внести адаптивность-корректировать (пересчитывать) коэффициент раз в период (месяц/квартал/год).

0.7 - это условный коэф-т, не влияющий на саму динамику индекса. Если мы его вообще уберём (вернее поставим 1), то значимые уровни просто будут не -15 и +15, а +15 и +45. Первоначально формула выглядит так: ОИН=(ОИф-ОИопц)/ОИф = 1- ОИопц/ОИф. Замена 1 на 0,7 просто скорректировала базовое соотношение по вертикали (относительно 0) для удобства тестирования и восприятия.
По поводу коррекции на периоде, я думаю, что рынок сам подскажет когда надо поискать новую закономерность. Но для этого у нас во-первых, есть история и мы можем прогнать ситуацию с любыми новыми к-тами, а во-вторых, это не происходит часто. Но подход верный, я так и делаю, если старые показания начинают барахлить.
Тут важно понять, что определяющим (базовым) является именно отношение ОИопц/ОИф, что на истории показало свою эффективность.
Есть ещё важный момент, это ММ (точнее - ограничение рисков). А это в первую очередь зависит от выбранного ТФ. Я работаю на долгосрочке, и поэтому смотрю на большие тренды (которые в основном и определяет ИОН). Поэтому и Стоп надо ставить соответствующий этим трендам и коррекциям. Оптимальным оказался стоп в 500пп. Можно конечно и меньше, но тогда возрастает число сделок, преждевременно выбитых из рынка. Опять же, принятие такого стопа и ограничения по риску ставят условия по депозиту. И это как правило от 2-3К при условии первоначальной сделки на мин.лоте и стандартном плече форекс-контор 1:100. Ну и конечно, ММ - антимартингейл (наращивание позиции). Результат статистики (и реальной торговли) очень хороший.
Но это уже вопросы построения конкретной ТС под трейдера, а идея ветки - исследовать данный вид анализа и постараться найти различные варианты для построения множества ТС под разные активы.
Примерная аллегория: лопата потенциально копает, но кто и сколько сможет (и на каком участке) накопать - вопрос сугубо индивидуальный. Моя цель - раздать сотню лопат (метод анализа) и сподвигнуть на поиски: где, как и сколько можно накопать этой лопатой. Если кто-то найдет хорошую технику и место (актив) - вот там и будем работать (рынок большой, места всем хватит).

[Шёпот]

Не надо искать причины, просто надо следовать правилам своей ТС

Мне кажется, что спор у нас получается очень уж философским. Хотя с приятным собеседником, приятно беседовать , я предлагаю остановиться, поскольку мы засоряем тему, предназначенную для другого.

0.7 - это условный коэф-т

Это в общем то понятно, но скажите, как вы его подбирали? Чисто эмпирически?

[mixpol]

mixpol, я не могу открыть ваши архивы ДБ ни винраром, ни винзипом, скачивал несколько раз, менял расширения-результата ноль. Чем вы их архивировали? Может с файло-хранилищем что-то не так?

7-z архиватор это!!

[mixpol]

http://priceaction.ru/index.php?topic=1075.240#lastPost новый стренгл по евро