Паттерн "Нулевая дельта"

[Шёпот]

Как и обещал, выкладываю свои наблюдения по паттерну "Нулевая дельта"
Этот паттерн указывает на конец контртрендового усилия продавца/покупателя.
Условия:
1. Объём падает в каждом поаледующем баре паттерна слева на право
2. На последнем баре паттерна очень маленькая дельта
3. На последнем баре паттерна очень маленький объём
4. На последнем баре паттерна очень маленький спред (расстояние от хай до лоу)
5. Желательно сужение спреда (расстояние от хай до лоу) на каждом последующем баре паттерна слева на право (классическая модель "треугольник")
6. Пробой диапазона бара с "нулевой дельтой" баром с бОльшим объёмом сигнализирует о завершении усилия
Применение в торговле:
-Место пробоя "нулевой дельты" - хорошая точка входа по тренду со стопом за предыдущим откатом (получается вход на вершине отката).
Теоретическое объяснение:
-Тут всё сложнее.
Вариант №1. Падающий объём говорит о том, что одна из сторон (покупатель/продавец) слабеет, сужающийся спред говорит о наростающем противостоянии, маленькая дельта о примерно равных силах, пробой "нулевой дельты"-о победе сильнейшей стороны.
Вариант №2. Сильный игрок ведёт толпу в контртрендовом направлении для дополнительного накопления своей позиции (для доливки) и, когда он видит, что желающие войти в рынок закончились, разворачивает рынок дальше по тренду.
Вариант №3. Можно считать вариант №2 частным случаем варианта №1, поскольку там так же присутствует и продавец и покупатель, просто один умный и сильный, а другой глупый и слабый. Лично я склоняюсь именно к варианту №3.

[Шёпот]

Пример. Сверху стрелочками показана динамика объёма. Мы видим, что объёмы постепенно падали, затем первый же бар с повышенным объёмом пробивает диапазон бара с "нулевой дельтой" (последний бар коррекции, имеющий низкий объём, спред и маленькую дельту) и знаменует тем самым продолжение тренда.
Нулевая дельта.png

[Шёпот]

Стоит, я думаю, показать пример (11:00-11:45), когда это не сработало (это не паттерн "нулевая дельта", однако ситуация с похожей логикой). Что нас здесь могло насторожить? Дельта пробивающего бара (11:45) направленна в противоположную пробою сторону.
3_Выдохлись.png

[Шёпот]

И, конечно, не стоит забывать о том, что у всех правил есть исключения. Мани- и рискменеджмент на первый план!
"Нулевая дельта" оказалась не на вершине коррекции. После её пробоя в обе стороны на повышенном объёме, коррекция теряет вид этого паттерна. "Нулевая дельта" отменяется. ПСП отменяется.
Отмена ПСП.png

[Selevk]

Привет Всем! Рад что дошли до этого паттрена.Скажу по наблюдениям( а скорее повторюсь) - хорошо работает при окончании коррекции .Особенно когда цена к примеру пробивает флет наверх - вот при тесте верхней границы флета появление этоог паттрена -сигнал на покупку. Пару скринов за сегодня

[Selevk]

И еще один

[Seer]

Поддержу топикстартёра. Для себя этот патерн называю "Доджи" (по аналогии со свечным и VSA анализом) - увеличение объёма при нейтральной дельте, точка соприкосновения интереса, однозначно требует внимания хотя бы как минимум для определения уровня .

[Ranc]

Неплохой паттрен. Использую свою версию для торговли по тренду после коррекции. Только инструментарий другой - кумулятивная дельта на чарте.
Но у меня возникает иногда проблема - добой коррекции (типа а-в-с), который выносит меня с рынка. Решение вижу только одно на данные момент, и оно мне подходит - торговать именно после такого добоя.

[Шёпот]

Решение вижу только одно на данные момент, и оно мне подходит - торговать именно после такого добоя.

Тоже об этом думал, только ситуация такая не слишком часто встречается, хотя и это решается, если контролировать много инструментов (хоть на одном, да такая коррекция сформируется).

P.S. Оказывается, столько людей видели "нулевую дельту"... Может у кого есть ещё какие-ни-будь наработки (паттерны)?

[u.max]

Тоже об этом думал, только ситуация такая не слишком часто встречается, хотя и это решается, если контролировать много инструментов (хоть на одном, да такая коррекция сформируется).

P.S. Оказывается, столько людей видели "нулевую дельту"... Может у кого есть ещё какие-ни-будь наработки (паттерны)?

использую в анализе, такие кластера как правило отображают некоторое равновесие интересов.. я его называл "столкновение интересов"..

то есть это некоторая критическая точка равновесия

конечно от того как он соотносится с другими кластерами может иметь различное значение.. но место которое вы ему определили очень даже хорошо)

в любом случае это не лишено смысла и базируется на фундаментальных отношениях покупатель/продавец